парный трейдинг

Всем привет,
В ходе поиска информации по парному трейдингу набрел на пару интересных ресурсов, первый здесь 
www.market-topology.com
Очень интересная реализация, по информации на сайте (далее быстрый перевод), анализирует 4500 эмитентов США, торгующихся на NYSE, AMEX, и Nasdaq. Для сравнения ценовых колебаний по данным акциям вычисляется корреляция по всем возможным парам, то есть порядка 10 миллионов (!) пар акций. Двигатель, разработанный Impactopia позволяет отсортировать миллионы коэффициентов корреляции. Пользователь может создать запрос в базе данных для создания списков наиболее коррелируемых пар акций, списков «антикоррелируемых» пар, а также списков коррелируемых акций к любой акции. К моему сожалению, не анализирует фьючерсы.
Второй ресурс — софт для парного трейдинга, привлек мое внимание именно благодаря возможности работы с фьючерсами, по словам разработчиков, «сделан трейдерами для трейдеров», кроме того, представляет собой глобальную платформу с возможностью импортирования данных (mostly free))) по более  1 миллиону инструментов со 100 различных бирж по всему миру, включая опционы, etf, фьючерсы, сырье и валюты. Предлагают 30 дневную демку. Для своих заявленных возможностей цена 397 долларов (или 39 долл в месяц по подписке) представляется адекватной. Сайт здесь www.pairtradefinder.com  

Решил объединить все свои статьи по парному трейдингу в одну группу, для удобства освоения темы.

Прошло уже досточно времени для оценки результативности системы в целом, сам результат получен, группа трейдеров уже вовсю торгует парами, а параллельно мы развиваем этот стиль дальше, ибо работы еще очень много.

Начинать статьи было трудно, ибо тема настолько широкая, что развивать ее от простого к сложному задача почти невыполнимая, тем не менее пришлось найти способ описать суть стратегии, пусть и издалека:
ВВЕДЕНИЕ В ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ
ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ПАРЫ»


Для дальнейшей работы потребовался сторонний софт, ибо визуализация стратегии — это вообще самое главное, без нее все расчеты — это лишь сотни таблиц цифр и никакой наглядности. В дальнейшем планирую изучать специальные программы для поиска и рассчета спреда пар, а пока был выполнен план по самой простой и эффективной визуализации, а главное бесплатной)))):

НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ THINKORSWIM


Следующие  статьи уже сугубо прикладные, что и как, механика действий и принципы торговли. На сегодняшний день уже ооочень многое поменялось, работа в группе трейдеров кипит, но на тот момент это было описано силами только одного человека — меня)))):


( Читать дальше )

Всем привет. 
Вот и подошёл к концу девятый день моего нового начала. А начал я торговать пары акций, в которых увидел  стабильность, доходность, перспективы и математику, которую неплохо знаю. Что бы продемонстрировать всем работоспособность этой системы, хотя Антон Клевцов это уже неоднократно делал, которая совершенствуется чуть ли не каждый день, а так же для собственной дисциплины, буду ежедневно отчитываться о результатах торгового дня в своём блоге http://pairs-trader.blogspot.com/, а так же каждую неделю показывать кривую профита! 

Все совершаемые трейды вы можете посмотреть в блоге.

А вот кривая Realized Net PnL в процентах от депо:




Пока всё так :) 
Напоследок хочу сказать, что я обычный студент 3-го курса, мне 19 лет, я не проп-трейдер ЮТ, обычный парень, такой же как и ты, у меня всё получается и получиться у каждого кто проявит инициативу! У нас дружная думающая команда, мы всегда поддержим и объясним непонятные моменты, поэтому даже если ты что-то недопонимаешь, мы всё разложим по полочкам в твоей голове. Если тебя заинтересует этот стиль торговли, пиши мне в скайп (Anthony_Toomy) и мы всё организуем! )))

Ознакомиться с основами данного стиля можно в блоге Антона http://superscalper.ru/new/stati-po-parnomu-trejdingu.html

 

Почти год публикуюсь на Смартлабе и ни разу не переступал черту «показать профит». Не понятно откуда, но у многих читателей начинается нервная рефлексия и непонятная злость в перемежку с излияниями желчи, когда кто-то выкладывает результат торговли. Одни сразу начинают орать, мол покажи свой убыточный день, другие, что скоро сольешься. Дико и странно. Тем не менее. Мною описывается не очень популярный, но для меня лично очень интересный и крайне профитный стиль торговли «ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ». Первые статьи, как и положено, раскрывали суть и в них я очень подробно описал, что, как и где брать, как строить пары, как отбирать пары и как визуализировать спред. БЕСПЛАТНО, безо всякого спецсофта, которого в инете много и стоит он денег. В предыдущей статье попытался в качестве эксперимента высчитать любимые трейдерами проценты доходности к капиталу. Не понравилось. Тупо и не поддается приведению к одному знаменателю. Поэтому просто поделюсь стандартным стилем, как сам привык — сколько взял, столько взял. Профит — профит, лось — значит лось. Желающие узнать, что да как — обращайтесь. Остальным просьба не беспокоится, торговля будет вестись и дальше, не зависимо от ваших гениальных комментариев. Приятного чтения!))))

Предыдущие статьи по парному трейдингу:
 
ВВЕДЕНИЕ В ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ

( Читать дальше )

Пожалуй самый часто задаваемый мне вопрос — это «СКОЛЬКО ПРОЦЕНТОВ ДЕЛАЕШЬ НА ДЕПОЗИТ?».
 
У нас в офисе уже давно ходит такая шутка, например Толя или Костя сделают пару тысяч долларов с утра в какой-нибудь  акции и мы давай их подкалывать:
 
— Кость, сколько сделал?
— Двушку! ($BAC 100 000 акций + 3 ц , взял и закрыл «по рынку»)
— Кость, а сколько это в процентах от депо?
— Да ну вас)))



Или другой вариант:
— Толь, сколько сделал?
— Десять процентов! ($ZNGA + 30 ц)
— Толь, а в долларах?

— 600 долларов!
— ПФФФФФФФФ, да этож ни о чем!
— Да пошли вы #$@!@#@ на #$&! )))))



Т.е. первое в процентах от ВР  в 5 000 000$ (Buying Power / Капитал) — очень мало, второе в процентах очень круто, но было взято небольшой позицией, потому в долларах — ни о чем. Т.е. проп-трейдер, торгуя как дейтрейдер или скальпер, 

( Читать дальше )

Предыдущие статьи по «Парному трейдингу»:

 
ВВЕДЕНИЕ В ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ
ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ПАРЫ»
ВЫБИРАЕМ ПАРЫ АКЦИЙ, ВЫЧИСЛЯЕМ КОРРЕЛЯЦИЮ ПАРЫ
ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ



В этой статье рассмотрю варианты визуализации торговой стратегии, а также сами варианты стратегии торговли:  СИСТЕМНЫЙ и ИНТУИТИВНЫЙ.
Итак, мы уже нашли приемлемые по уровню корреляции друг с другом пары, убедились, что это компании из одного сектора и даже из одной индустрии, настало время создать и визуализировать то, что нам предстоит торговать. Как говорилось мной ранее:«ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ — ЭТО ТОРГОВЛЯ СПРЕДА МЕЖДУ ДВУМЯ КОРРЕЛИРУЮЩИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ»

( Читать дальше )

Продолжение статьи на тему Парного трейдинга. Оригинал тут.


Итак, суть парного трейдинга раскрыли, теперь, прежде чем визуализировать спред акций и искать алгоритм торговли, необходимо в первую очередь выбрать пары акций для торговли. Для этого нам понадобятся: Microsoft Office Excel, аналитическая платформа ThinkOrSwim . А также несколько интернет сайтов:  http://finviz.com , http://impactopia.com , http://www.sectorspdr.com , http://finance.yahoo.com.
 
Но обо всем по порядку.
 
Надеюсь, подробно останавливаться на понятии КОРРЕЛЯЦИИ

( Читать дальше )

Недавно в разговоре с одним терйдером, торгующим спредом ( он же арбитраж, он же парный) поднимался вопрос  о том как правильно состоявлять график  спреда между инструментами  А и В
Я задумался и хотел сним дальше обсудить данную тему, но решил сделать это тут, в надежде, что кроме тролей на ресурсе присутствуют трейдеры готорвые обсуждать такого рода идеи, рассчитываю на аргументированные коментарии 

Вариант 1     — график в виде разницы  А  минус В

Вариант 2  - график в виде   результата А  деленное на В, по сути как построены графики форекса EUR/GBP, AUD/NZD  и тд, показывающие коэфициентотношения одного актива к другому

Вот построил 3 графика отношения автралийца к новозелндцу ( интсрумент выбран произвольно, и скажем не самый лучший для парного трейдинга)

 1  aud/nzd   —  результат деления котировки австрала на новозеландца


2   /6a-/6n   — результат математичекой разницы между котировками в виде баров

3  то же в виде линейного графика




( Читать дальше )

Акции сургута дошли до верхнего экстремума. Это значит продать Сургут преф и купить Сургут обычку. Можно фьючами. На графике соотношение с 2000 года.