Постов с тегом "парный трейдинг арбитраж": 12

парный трейдинг арбитраж


Пост про парный трейдинг и арбитраж

Обновил свой пост про арбитраж, в отдельном абзаце объяснил почему не стоит торговать стратегию предложенную Мейстером Эймоном. https://smart-lab.ru/blog/642039.php

 


Софт для парного трейдинга (арбитража)

    • 10 марта 2019, 23:00
    • |
    • Burim
  • Еще

Добрый день лудоманы !

Ввиду отсутствия прав публикации в разделе алготрейдинга опубликую пост здесь.

В свое время я разработал и написал программку для парного трейдинга на форекс — математическая идея была правда не моя но я в свое время пришел к этой идее независимо от команды использовавшей этот принцип в своем софте.

Принцип на самом деле классический, который состоит в использовании более быстрого инструмента и более медленного с измерением расхождения и отклонении такового относительно среднего значения. Расхождение более установленного (опытным путем) определенного порога следует принимать как сигнал входа в сделку на отстающем инструменте в ожидании что система придет в равновесии (расхождение нормализуется) выход из сделки осуществляется по расхождению в другую сторону также с установленным опытным путем значением.

Я использовал это на форекс беря «быстрый инструмент» на СМЕ — фьючерс на валюту с котировок Rithmic, а «медленный» спот цену на



( Читать дальше )

Арбитражные стратегии. Тесты и реальность. Продолжение темы.

Рабочая пара LK/GZ
Соотношение кол-ва контрактов 1/2
Размер ГО на конструкцию около 8 т.р.
График исторической доходности за 2,5 года:
Арбитражные стратегии. Тесты и реальность. Продолжение темы.

О соответствии тестов и реальной торговли.
Конструкция включена в торговлю 10.07.2017 г.
Результаты за это время.
В тестах: +6853 р.
В реальной торговле: +6783 р.
Скрин статистики робота:
Арбитражные стратегии. Тесты и реальность. Продолжение темы.

( Читать дальше )

Спред между нефтью марки Brent и WTI

Сегодня предлагаю рассмотреть динамику спреда на два основных нефтяных фьючерса: Brent и WTI.

Основные факторы которые влияют на рынок нефти
  • Геополитика
  • Спрос
  • Поведение ФРС и ЕЦБ
  • Развитие новых технологий
  • Решения ОПЕК
Предлагаю взглянуть на динамику нефти марки Brent и WTI в течении года:

Спред между нефтью марки Brent и WTI

Мы видим, что в течении 2016 года колебания цен двух разных марок нефти вели себя практически идентичны. Теперь давайте взглянем на разницу между ценами на контракты Brent и WTI.
Спред между нефтью марки Brent и WTI


Мы видим очень стабильный спред, который можно торговать по принципу парного трейдинга. В седлающей статье выложим тесты основных стратегий по данной паре, тестировать будем не тестере






СГЛЮЧИЛО @ Position Sizing

Парни, как правильно на американских фьючах посчитать размер позиции для пары БЕЗ учета волатильности для ratio GC*10 / CL*100?

Торговля спредом

Торговля спредомВчера открывал позиции по JPUUSD и GBPJPY сегодня закрыл.Остальные сделки в работе.

являются ли стратегии парного трейдинга безубыточными?

Многие трейдеры который только начинают изучать рыночно-нейтральные стратегии имеют ложное убеждение что стратегии парного трейдинга являются безубыточными.

Предлагаю вам на примере пары Сбербанк ао и Сбербанк ап провести расчет потенциальных убытков.

В среднем динамика спреда Сбербанк ао и Сбербанк ап колеблется вблизи скользящей средней (eMA 100 day) от уровня +700 до -700, если учесть что первый вход будет не отметке +-100 а последний на отсечки +-600, то при равномерной загрузки пары, результат на отклонении +-700 будет около 13%, при продолжении движения, и остановке его на уровне отклонения 1000 пунктов, мементная просадка будет 26%

являются ли стратегии парного трейдинга безубыточными?

Мы призываем всех кто только начинает торговать стратегии парного трейдинга, более бдительно следить за точками входа в позицию и контролировать свои риски.


Какие бумаги можно торговать при парной торговле в России

Бытует мнение что торговать парным трейдингом можно практически любые бумаги, но так ли то на самом деле давайте проверим.

Многие из вас знают что при парном трейдинге во время открытие позиции одна бумага берется в лон, а вторая в шорт. Соответственно вы должны понимать что при открытие короткой позиции в акциях вам придётся платить брокеру ежедневно около 0.044% в день. Соответственно данная комиссия будет ежедневно приносить нам дополнительные расходы. 

Соответственно что бы не нести данные расходы, трейдеры которые торгуют парные стратегии используют фьючерсы.

Теперь давайте взглянем, а какая у нас ликвидность в России на срочном рынке. Возьмем данные за последный месяц.

Какие бумаги можно торговать при парной торговле в России

Проанализировав оборот, мы можем прийти к выводу что торговать в России на срочном рынке можно всего лишь несколько инструментов:

Si; RTS; SBRF; Eu; MIX; GAZR; LKOH; VTB; GMKR; ROSN; SBPR

 


 

Динамика 35 торговых пар на российском рынке для парной торговли

По многочисленным просьбам продолжаю публиковать динамику основных торговых пар для парного трейдинга в России. Приведенные графики отображают динамику спредов с июня 2015 по сегодняшний день.

Данная информация поможет новичкам определится с торговыми парами и их динамикой.

С начало предоставляем пары основных нефтегазовых акций Газпром, Лукойл, Роснефть, Сургут


Динамика 35 торговых пар на российском рынке для парной торговли 

Далее переходим к банковскому сектору. Ниже предоставлен перебор следующих акций: Сбер, Сбер пр, ВТБ

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн