SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Snaiper
являются ли стратегии парного трейдинга безубыточными?
- 19 февраля 2016, 17:13
- |
Многие трейдеры который только начинают изучать рыночно-нейтральные стратегии имеют ложное убеждение что стратегии парного трейдинга являются безубыточными.
Предлагаю вам на примере пары Сбербанк ао и Сбербанк ап провести расчет потенциальных убытков.
В среднем динамика спреда Сбербанк ао и Сбербанк ап колеблется вблизи скользящей средней (eMA 100 day) от уровня +700 до -700, если учесть что первый вход будет не отметке +-100 а последний на отсечки +-600, то при равномерной загрузки пары, результат на отклонении +-700 будет около 13%, при продолжении движения, и остановке его на уровне отклонения 1000 пунктов, мементная просадка будет 26%
Мы призываем всех кто только начинает торговать стратегии парного трейдинга, более бдительно следить за точками входа в позицию и контролировать свои риски.
Предлагаю вам на примере пары Сбербанк ао и Сбербанк ап провести расчет потенциальных убытков.
В среднем динамика спреда Сбербанк ао и Сбербанк ап колеблется вблизи скользящей средней (eMA 100 day) от уровня +700 до -700, если учесть что первый вход будет не отметке +-100 а последний на отсечки +-600, то при равномерной загрузки пары, результат на отклонении +-700 будет около 13%, при продолжении движения, и остановке его на уровне отклонения 1000 пунктов, мементная просадка будет 26%
Мы призываем всех кто только начинает торговать стратегии парного трейдинга, более бдительно следить за точками входа в позицию и контролировать свои риски.
теги блога Не тинькофф
- 3CBot
- ETF
- jBot
- Moving Average
- Ri
- saturn-capital
- saturn-capital.com
- saturn-capital.info
- USDRUB
- X5 Retail Group
- Автоваз
- акции
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- Арбитаж
- Арбитаж эксперимент наблюдения
- арбитраж
- арбитраж парный трейдинг
- арбитраж парный трейдинг стратегия
- арбитраж парный трейдинг
- арбитраж парный трейдинг стратегия
- арбитраж эксперимент наблюдения
- Баскет трейдинг
- бетта
- ВТБ
- газ
- Газпром
- Газпромнефть
- ГМК НорНикель
- Греф Сбербанк
- гуру
- демо
- денежный рынок
- депозит
- Дивидендные акции
- Екатеринбург
- идея для позиции
- инвестирование
- Киселев
- корреляции
- корреляция рубль и индексы
- корреляция рынков
- корреляция с рынком
- Лидеры роста
- ликвидность
- Лукойл
- магнит
- Магнитогорск
- Магнитогорский МК
- ММК
- мобильный пост
- Москвовская биржа
- накопления
- накопления в рублях и долларах
- Облигации
- обучение
- опрос
- Опцион волатильность спред
- парная торговля
- Парный
- Парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- парный трейдинг
- Парный трейдинг арбитраж
- парный трейдинг для начинающих
- парный трейлинг
- пары акций
- пенсионная система
- Пенсия
- первые шаги новичка на рынке акций
- пятерочка
- рао еэс
- ржака
- робот
- роботы
- Роснефть
- Российский рынок
- рост цен
- рубль
- рыночно нейтральные стратегии
- рыночно-нейтральные стратегии
- санкции
- сбербанк
- сделки M&A
- Северсталь
- Совкомбанк
- статистический арбитраж
- стратеги
- стратегии
- стратегия
- счастье
- тест АТС
- тестер
- тесты робота
- торговля волатильностью
- торговля парами
- торговые роботы
- торговые стратегии
- фундаментальный анализ
- Яндекс
В 2002 году банк Allfirst, входивший в группу Allied Irish Bank, потерял $691 млн из-за серии неудачных ставок валютного трейдера Джона Раснека. Как и другие неудачливые трейдеры, Раснек несколько лет скрывал свои убытки в надежде отыграться. Первую крупную сумму он потерял в 1997 году, купив иены перед падением японского рынка. После этого убытки только росли, но Раснеку удавалось подделывать отчетность, убеждая банк, что он приносит доход. По итогам 2002 года ему был назначен бонус в размере $220 000. Но вместо этого его приговорили к 7 годам тюрьмы.
Вот RI и SI — вот это действительно пара для ПАРНОГО трейдинга ))) вот на примере этой пары и рассматривайте…
кстати тестил… конвертируя баксы в рубли по курсу си… не торт ниразу… есть более хорошие варианты
Sna777, я согласен, я просто про свой опыт пишу.парный трейд-это хорошо… но, если что-то не сходится, надо долго ждать и просадка большая, процентов 30%(почему у меня все красное?)
1 да гэпов нет… в марте 2014 на крымском гэпе не потерял ничего… потом правдо рынок метался неделю и мя распилило на те же -10%
2 из-за того что берем 2 бумаги средняя сделка мала… где то 0.2% и ниже… мне надо среднюю овер 0.3%
3 сложно набирать одновременно две ноги лимитниками… часто не дают шортить… на падающем рынке или под дивы
4 дивы это дзен… толи с тебя списали толи тебе начислили...
парный трейдинг прибыльный только на фьючерсах.
Парный трейдинг + Тренд вообще хорош.
Плюс немного экзотики)))
Но когда-нибудь его вынесет… вопрос, сколько лет еще даст заработать))))
точнее МХ не против, а просто торгуется к своей МА.
В 2008м не торговал и не тестил, но скорее всего был бы слив.
Как вспомню так вздрогну.