падение

В продолжение своего воскресного блога, хотел бы развить тему, что мы можем получить на рынке сегодня и на предстоящие недели.

http://smart-lab.ru/blog/127648.php
  
так же не помешает глянуть и в этот блог 2-х недельной давности

http://smart-lab.ru/blog/126374.php



Графиков новых не будет — смотрите все есть в первой ссылке.


Итак, события могу развернуться следующим образом:

1. Нонфарм пайролс выходят очень хорошие и безработица выходит на уровне или лучше ожидания.
2. Американцы вполне возможно в первые часы идут до сопротивления 1645 по S&P, там идет раздача и после этого они начинают медленно сползать.
3. За выходные переоценив новость и приправив ее каникулами и мыслями о том, что при хороших данных могут быстро свернут КУЕ, они начинают все лето сползать к отметке 1515 и потом от туда уже они пойдут на 1770 к ноябрю месяцу.

( Читать дальше )

             Решил подумать, что нас ждет по индексу S&P на второе полугодие, но для анализа беру торгуемый фьючерс E-mini S&P 500 continuous.
Беру именно длящийся, что бы не брать несколько рваные графики из месячных контрактов.
Ну что — приступим:
Смотрим месяцы:

        
            Не засоряя сильно график индикаторами (я вообще думаю построить все сценарии в основном с помощью Фибоначчи) прикинем на него одну мощную линию восходящего тренда, которая будет для нас выступать сильной поддержкой (синяя линия), она актуальна уже почти 2 года и с октября 2011 года индекс и близко к ней не подбирался до настоящего времени.
            Одну менее мощную, но тем не менее дающую нам основание полагать, что восходящий тренд в  силе, и более того, она будет индикаторной в  случае пробоя, что подбирается реальный ахтунг. Эта линия удерживала индекс в июне и ноябре 2012 года и в настоящий момент мы очень близко к ней подбирались  - это будет красная линия.


( Читать дальше )

Кто знает?

Это я всё к тому что текущее падение это не распродажи накупленных активов, а шорт. Соответственно если посмотреть сколько у крупнейших брокеров осталось лимитов для шорта по интересующим инструментам,  то можно прикинуть уровень падения.

Так есть идеи? Если есть кто из брокеров или УК, тоже интересна  позиция ваших клиентов.

У меня складывается такое ощущение, что какой-то крупный игрок, или несколько, родом с американского континента, пришли на наш рынок, за 5 дней продал 250 тыс. контрактов на фРТС, и им плевать что наш рынок перепродан и дешевле всех в этом году. Может быть это игрок, или игроки, которые уже продают СИПИ, и не собираются останавливаться, шортят наш рынок, т.к. знаю что СИПИ только начал падение. А мы и рады купить «двойное дно», двойной дивер и, видимо, получить двойной маржин колл.

Говорите экспирация скоро? А вы забыли как наш рынок может падать за неделю? А за один день? А если амеры пробьют 1600 и пойдут дальше копать картошку?

Сейчас многим кажется, что мы довольно неплохо держимся, учитывая коррекцию СИПИ, и скорее всего эти люди испытывают огромную надежду на то, что пробой 1320 по ММВБ, это так называймый развод, чтоб скинуть лишних зайцев и полететь в космас. У меня большие сомнения. Лучше я куплю РИ подороже, но это обойдется мне дешевле. Вот такой каламбур.

На данный момент у меня шорт РИ. Как и говорил, открою если будет проваливаться ниже. Посмотрим что получится, думаю впереди много интересного...

Удачи, друзья!

 

Любителям теории заговоров и уверовавшим в кукловодов посвящается.
Я кстати сам грешу иногда мыслью, что кто-то что-то мутит не иначе :).


Предположим я Большие деньги и я хочу войти в Российский рынок годика на пол, что мне делать?

1. Купить порынку, разогнать его и потом как баран сидеть и думать кому же продавать;

2. Купить по лоям на маржинколах и стопах. Но может же не хватить объемов для покупки. Тогда мне надо что бы туда (на маржинколы и стопы) на комфортные мне уровни рынок пришел раза 2 а то и 3.

Ну почему скажите вы мне рынок так упал после Бренанке, когда сами американцы то всего процента на 3 скорректировались, да к тому же крайне вяло.
Нас же отправили снова на лои.

( Читать дальше )

Движение вниз продолжается. Всё идет по плану. Черный лебедь прилетел и принёс неутешительные новости — покупать рынок некому. Два дня падения убили весь майский рост нашего рынка. И это только начало. Думаю что следующая неделя будет еще краше, еще чернее. 

Амеры мешкают с падением. Тем хуже им будет. Уход к 1600 это вопрос времени, может уже сегодня, а может на следующей неделе.

Похоже, 19 июня является ключевой датой. Моё мнение такое что примерно к этому дню рынки ОЧЕНЬ сильно упадут. Возможно, Бен ляпнет какую-нибудь неожиданность. Может быть он тоже социалист глубоко внутри? (http://walltra.de/#!blogs/post/24587). Самое интересное, что если рынки упадут, то скорее всего на негативной новости начнется отскок. А если Беня скажет позитив? Рынки упали! Можно будет расти со спокойной душой. В любом случае, если в день его выступления фонда будет на экстремуме, надо будет искать точку входа.

Жду РТС на 1150. Может перелив на 1100.

Всем успеха! 

           Не хочется думать о плохом. Ожидание прибылей «быками», надежда на позитив и вечный рост вчерашним днем превратились в брызги «холодного душа», который вернул наши рынки на уровень начала недели, как будто и не было:
ПРИТОКА ИНОРЕЗОВСКИХ ДЕНЕГ,
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НЕДООЦЕНЕННОСТИ,
УКРЕПЛЕНИЯ РУБЛЯ,
ГОВОРЯЩИХ ГОЛОВ ЗА ВЕЧНЫЙ РОСТ.
          Ррраз! И все кончилось! При всем при этом объемы продаж не были сильно большими, вполне соответствовали объему покупок за 22 мая. Сегодня все будут смотреть на уровни закрытия МАМБы и Римки если вырвемся выше 1410 по ММВБ и выше 143500 по РИ и так закроем, то вполне можно ожидать продолжения (не понятно на чем начавшегося) банкета под названием ВЕЧНЫЙ РОСТ.
           Я скорее «медведь», на ФОРТС мне проще спекулировать на продажах, ( ну это как правша или левша)  мозги так устроены. Долгосрочные лонги только подкупаются на споте при провалах. Не считаю что пора выпускать быка и закупать ГП, ВТБ, МТС, Кассу, ФСК с Гидрой или металлургов. Думается что будем ниже. Потому мой «внутренний бык» останется пока в стойле.
          Всем удачи и хорошего дня. Быкам не унывать, а медведям использовать предоставленое шоу по-максимуму.

Сбер практически достиг рекорда этого года и вот-вот пробьёт исторический максимум. Как известно он был в 2007 году, и старожилы помнят чем тогда всё закончилось. 

Напомню, что мой прошлый проноз про поход на 111 как раз исполняется.

Upd: По классике жанра я бы так сказал — завтра (сегодня, или в ближайшие дни) будет свеча с новым хаем, таки около 112, но не факт что достанет, и от этого хая будет откуплена, чем и начнёт падение на ближайшие дни.

Даавняя методика развода миноритариев, из года в год практикуемая на отечественном ФР — загоняем максимум народа в шорт, выстреливаем чтобы они не успели выскочить кто без стопов, и планомерно раздавая, растём пока их не отмаржинколлят брокеры. Самые активные призывы к шорту, и сообщения о собственно массовых шортах начались где-то со 102-104 по Сберу. Делая прикидку на 7% (с учётом максимально доступных массам плечей, иначе же молодняк не шортит :)), получаем 109-111. 

Теперь вспоминаем последние хаи — тогда на день доросли аж до 111, а в целом крутились возле тех же 108-109. Просуммировав, получаем что шортить пора сейчас, но не на всё. А вот со 111 можно будет на всё, но до такой цифры можем и не дорасти.

Поминая опять же опыт прошлых лет, горизонт этого уровня получается до двух недель (в прошлый раз на этих уровнях держались с 30.01 по 19.02, однако были волатильные провалы по два дня, сразу после роста). Так что максимальный период текущей области хая будем считать за две недели.

Теперь главный вопрос — как на этом поиметь денег?  1ое и самое главное — успокоиться. Шорт в данный момент принесёт вам профит в любом случае, другое дело что надо иметь запас по росту чтобы не прогореть при росте как минимум до 111. Исходя из прошлых же лет, входить рекомендую от уровня 109 до 111 (когда надо быть уже по самое некуда), с горизонтом в полтора месяца. Сроки откупа шортов двоичны :) Первый — через две недели после хая, тогда получится поиметь первые процентов 5. Если терпения хватило ещё подождать (вспоминаем главное — терпение), то через полтора месяца после отхода от хаёв получится поиметь цифру, уже более близкую к 15%. Что и рекомендую сделать.

 Всем профита!

Кто куда, ну а мы в шорт! Пятничный прогноз сбывается наполовину -  http://smart-lab.ru/blog/119644.php. Амеры закрылись просто на УРА для лохобыков. Я не решился открывать шорты под закрытие вечерки. Сегодня ударный день вверх также не получился, был залит некем крупным шортистом. Я ждал цели 143 по РИ но не дождался. В итоге прогноз вышел сикось накось. Пришлось сегодня открываться в шорт по ходу движения вниз.

Какие ожидания?

Черный лебедь уже в пути. Причем путь у него был долгий, летел он к нам издалека. Долетев до нашей с вами среды обитания, этот черный птах от накопленной усталости камнем полетит вниз. А вместе с ним наш гумновый фондовый рынок, который не в состоянии дождаться открытия америки. Хотя тут нашу рашу трудно винить — Европа с открытия начала заливать геп и на текущий момент она стоит и ждёт америку считай на лоях дня.

( Читать дальше )