опционы

Товарищи, всем привет, есть тут активные трейдеры, торгующие на рынке США? интересно всё акции, деривативы, идеи.

Я обычный, нежирный интрадейщик одного из пропов на ММВБ, заинтересовался опционами порядка года назад, потихоньку начал ковырять опционы на РИ/Си, успешного успеха не имею, но счет не сливаю, но ликвидность и скудность инструментов удручает, а последние новости и отсутствие на бирже бакса еще больше нагоняет тучи на перспективы этого действа ( может быть на этом фоне воспрянет MX, фьюч и опцион, но время покажет). 

Следовательно, хочу перебираться на рынок США в формате опционы + акции, однако, не знаю особенностей рынка и различных вспомогательных сервисов, да и на мамбе, в целом, не гуру торговли.

Команда и наставничество, я считаю, немаловажные факторы на пути к «успеху», отсюда и идея написания поста, хочется попасть( ну либо сделать свое) в небольшое комьюнити с целью обмена опытом, обсуждения торговых идей и ситуаций. 

Итого, хотелось бы найти единомышленников, хотя бы с базовой теорией и минимальным опытом, все стили приветствуются: вола, ТА, новостной трейдинг, макро(?).

( Читать дальше )

Дисклеймер: для тех, кто хочет обуздать и приручить диких мустангов.
                    имею в виду сладкую парочку — ВФ и фандинг ).
                    и обсудить  предлагаемую тему.

Итак, в пятницу закончилась очередная бурная неделя валютных качелей.

Итоги торгов на 28.06.24

---

Краткий код	USDRUBF
Цена последней сделки	86,91
Цена первой сделки	85,79
Максим. цена	87,18
Миним. цена	85,27
Средневзвешенная цена	86,36
Расчетная цена вечернего клиринга	85,75
Число сделок	15 755
Объем торгов, контр.	94 112
Объем открытых позиций, контр.	447 714
Объем торгов, руб.	8 127 404 680
Фандинг, руб.	0,12744

 
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF


Только наша биржа может ввести новый алгоритм расчета фандинга, заменив  валютный СПОТ межбанком, но оставить на сайте  старые редакции его описания.

( Читать дальше )

Доброй ночи всем.

Давно гложет вопрос. Балансировать или нет? Убирать из портфеля или ждать?
Буду рад ссылкам на литературу и живому общению.
Заранее всем благодарен. 

Люди, которые приходят на рынок, хотят обыграть других людей, ну или просто забрать у них деньги. Это можно делать быстро, медленно или очень медленно. Для этого есть опционы, фьючерсы, акции, облигации и еще много всякой херни. Я даже купил робота по стратегии Романа у OsEngine. И стратегия норм, и OsEngine норм, но желание денег и некоторые баги на серверах убьют любую доходность.

За 10 лет на рынке я конечно же понял, что основная борьба идет с самим собой, а не с другими людьми. Для этого я попробовал почти все, кроме структурных продуктов, накопительного страхования пенсии и что-то про марсиан предлагали, но это было на дне рынка и у меня не было денег.
У меня есть регалии: д.ф.-м.н., доцент, что гарантирует Вам лекцию на более-менее знакомую мне тему на час-полтора, хотя я не очень буду уверен в правильности логических цепочек, но педагогический талант автоматически приведет Вас к пониманию смешанных производных, объемных интегралов, замечательных пределов, греков и всей другой математики, которая на рынке не нужна, и вообще Вы хотели узнать о роли гиперболы в творчестве Пушкина.

( Читать дальше )

Недавние валютные страсти по отмене спотового рынка на Si и Eu понемногу утихают.

Но высокая волатильность и неопределенность  остаются для большинства трейдеров головной болью.
ЦБ в своем «черном ящике» каждый день колдует и устанавливает официальный курс.

Линейщики пытаются  его угадать и не прогадать, но это уже зигзаг удачи.
Понятно, что на рынке есть разные категории игроков — скальперы, интрадейщики и многие другие.

Но это в основном пипсовики, которых можно отнести к спринтерам по спортивной терминологии.
А есть еще позиционщики и ЛИПСовики, то есть стайеры или марафонцы.

Как бы там ни было, валютный рынок остался и будет жить дальше.
В обличье межбанка, бенчмарков в экономических планах правительства и уж точно в виде деривативов .

Поэтому важно и полезно обращать внимание на  долгосрочные опционы — это не прогнозы аналитиков, а реальные ставки  трейдеров на будущий курс.

На сегодня самый  дальний и крайний высокий страйк это С119000 на сентябрь будущего года.
Его можно использовать как некий индикатив или как обычный опцион LEAPS.

( Читать дальше )

Информация к сведению.

Наконец-то и на ОПЦИОННОМ рынке на премиальниках  появилась жизнь и ликвидность.
То ли денег на FORTS стало побольше, то ли у ММ стало больше мотивации, то ли капитал частных инвесторов перетекает с валюты на рублевые  базовые активы — это не так важно.

Важнее то, что глубина и ОИ растет — см., например, Газпром  — целых 18 дат экспирации вплоть до 09.2028 !!!
И до конца 2024 г. можно увидеть постоянно растущий интерес спекулянтов и хеджеров по динамике открытых позиций.


Если у вас есть доступ к премиальным опционам, у вас есть сегодня конкурентное преимущество.

Больше инструментов — больше возможностей для арбитража и любых иных стратегий.

Через адекватного брокера — а их на FORTS не так уж и много.

А вы видите у себя  в квике возможности, например, купить Газпром по 115 и продать по 175  через  премиальные опционы?

Присоединяйтесь!

Прокомментируйте плз.

В то время как все — от самого невежественного и некомпетентного председателя ФРС и карьерного экономиста-эксперта по факсу до местного продавца хот-догов и водителя Uber — теперь имеют свое мнение о том, когда ФРС снизит ставки, мало кто готов вкладывать реальные деньги в свои прогнозы. Поэтому, когда кто-то ставит значительную сумму денег на неконсенсусный прогноз относительно того, куда должны пойти ставки, люди начинают говорить об этом. И они много говорят прямо сейчас, после того как Bloomberg указал, что один таинственный трейдер сделал огромную ставку на то, что ФРС снизит ставки до 2,25 % — примерно на 300 б.п. ниже, чем сейчас, — к марту 2025 года, поставив около 13 миллионов долларов на то, что экономика США в ближайшие 9 месяцев станет более жесткой. Как пишет Эдвард Болингброк из Bloomberg, за последние три сессии позиционирование на рынке опционов, связанных с SOFR (обеспеченной ставкой финансирования овернайт, она же новый Libor), показывает всплеск ставок, которые могут принести прибыль, если ФРС снизит свою ключевую ставку до 2,25% к первому кварталу 2025 года. Некоторые подробности от Bloomberg:

( Читать дальше )

Дисклеймер: для тех, кому интересны опционы и стратегии с расчетным доходом на FORTS

Развивая идею применения линейного теханализа для НЕлинейных инструментов, можно обратиться к  фрактальному барометру.
Некоторые коллеги скептически относятся к прогнозам Романа Андреева и других  рыночных предсказателей
smart-lab.ru/blog/1031759.php

Значит, есть смысл использовать для этих целей торговые сигналы от аналогичных программ.

Поскольку относительная ликвидность появилась на ПРЕМИАЛЬНЫХ опционах и их покупку  брокер ВТБ благосклонно разрешает, так и поступим.На текущий момент из кандидатов «открыть лонг» в тестовую тройку  отбираем Газпром, Сургут и Транснефть.
Так рекомендует барометр в моменте.
Точность  численного прогноза второстепенна, важнее точность выбора направления.

После открытия лонга по нашей тройке на  премиальных опционах ( ПОКУПКА КОЛЛОВ), есть несколько вариантов:

— продать  маржируемые КОЛЛЫ  повыше на ближайшую экспирацию

( Читать дальше )