Опционы и Фракталы

Дисклеймер: для тех, кому интересны опционы и стратегии с расчетным доходом на FORTS

Развивая идею применения линейного теханализа для НЕлинейных инструментов, можно обратиться к  фрактальному барометру.
Некоторые коллеги скептически относятся к прогнозам Романа Андреева и других  рыночных предсказателей
smart-lab.ru/blog/1031759.php

Значит, есть смысл использовать для этих целей торговые сигналы от аналогичных программ.

Поскольку относительная ликвидность появилась на ПРЕМИАЛЬНЫХ опционах и их покупку  брокер ВТБ благосклонно разрешает, так и поступим.На текущий момент из кандидатов «открыть лонг» в тестовую тройку  отбираем Газпром, Сургут и Транснефть.
Так рекомендует барометр в моменте.
Точность  численного прогноза второстепенна, важнее точность выбора направления.

После открытия лонга по нашей тройке на  премиальных опционах ( ПОКУПКА КОЛЛОВ), есть несколько вариантов:

— продать  маржируемые КОЛЛЫ  повыше на ближайшую экспирацию
— купить  премиальные  ПУТЫ на купленном страйке
— продать календарные фьючерсы на требуемый БА по дельте

Какой лучше, выбираем индивидуально.
Возможны и иные варианты, если есть  необходимость общего хеджа ( кросс-хедж через индекс IMOEX) 

Инструмент	Последнее закрытие	ИФС текущий (предыдущий)	Сигнал
Аэрофлот	62.45	3.87  (2.65)	Держать лонг
ВТБ ао	0.02047	8.31  (3.98)	Держать лонг
ГАЗПРОМ ао	114.97	1.20  (−0.37)	Открыть лонг
ГМКНорНик	131.18	−2.44  (−2.46)	Держать шорт
ЛУКОЙЛ	7 204	3.11  (2.58)	Держать лонг
Магнит ао	6 390	−0.71  (−0.86)	Держать шорт
Мечел ао	223.38	0.79  (0.37)	Держать лонг
ММК	55.115	1.90  (3.42)	Держать лонг
МТС-ао	292.5	1.05  (2.82)	Держать лонг
НЛМК ао	180.98	−0.60  (0.34)	Открыть шорт
Новатэк ао	1 056.4	0.80  (1.18)	Держать лонг
Роснефть	558.5	3.51  (3.54)	Держать лонг
Сбербанк	319.8	5.55  (5.34)	Держать лонг
Сбербанк-п	320	5.30  (5.32)	Держать лонг
СевСт-ао	1 555.6	−4.29  (−3.24)	Держать шорт
Система ао	23.736	−1.99  (−2.40)	Держать шорт
Сургнфгз	28.17	−0.62  (0.41)	Открыть шорт
Сургнфгз-п	65.145	0.02  (−1.31)	Открыть лонг
Татнфт 3ао	694.4	4.03  (3.48)	Держать лонг
Транснф ап	1 582	0.45  (−1.48)	Открыть лонг

mfd.ru/marketdata/barometer/


Выбор ПРЕМИАЛЬНЫХ опционов обусловлен тем, что их БА это  АКЦИИ, а не фьючерсы.
Значит, есть возможность трейдинга по более оптимальным ценам с контролируемым и управляемым риском.

Критикуйте, предлагайте, комментируйте!