опционы

Смотрю регистрации на кружок практического фан-трейдинга «Опционные плюшки» 27 мая. Первое — участников раза в три больше (80 человек), чем мы планировали (и это я спохватилась, не делала рассылку по базе НОКа, только соцсети и www.lowrisk.ru). Уже не кружок, а кружище!

Одна из предполагаемых причин в редкой теме (опционы на акции США, валютные опционы США) — почти все записавшиеся торгуют или осваивают Россию. Вторая возможная причина — флешмоб вокруг Алексея Каленковича? Но ведь он будет слушать! 

Уместиться — уместимся, микрофон будет. Но! Просьба всем записавшимся задуматься, а нужны ли вам эти опционы или лучше потратить жаркое майское время на велики-ролики, детей-близких, посещение музея и чтение умных книг? :-)



 

Когда купленный стрэддл «выныривает» из-под нулевой линии, одна из ног, скорее всего, уже ITM, и, учитывая реалии РФР, явный неликвид. Закрывать такой стрэддл — если мы не собираемся держать его до экспирации (и не хотим терять спред, швыряясь маркетами) — приходится выставлением лимиток на «проблемную»)) ногу, томительно ожидая их исполнения, дабы закрыть более ликвидные контракты. 
Горячо любимый всеми нами квик позволяет упростить это действо посредством заявки «Стоп-лимит по другой бумаге».

Возьмём для примера сделку из предыдущего поста. Там этого эффекта ещё нет, но просто для понимания процесса.

Имею лонгстрэнгл 125/127,5. 127,5 входит в деньги, и я решаю его закрыть.
Для этого выставляю лимитку на продажу по 5000, и начинаю ожидать её срабатывания...


( Читать дальше )

полёт нормальный. когда у нас там истхаи намечаются? до нового года-то успеем? прочистка духовок мишкам только началась.
это была поза по фьючу. также имею позиции в 135 и 140 колах. жду 145-155 к 15 июня.
всем профита.

          Если Ты чётко знаешь куда идёшь — скорее всего Ты туда дойдёшь!


В большинстве начинаний Ты заранее знаешь, зачем Ты это затеял, и что хочешь увидеть в итоге. В трэйдинге же множество людей (почему-то) ждут от Рынка «манны небесной»… Кучу!
Абстрактно: просто кучу, без уточнений.
Понятное дело, что нельзя предсказать, как именно всё будет происходить, но пару-другую вариантов развития неплохо бы и иметь ;)
И чем более «в фокусе» твоя цель — тем понятнее, куда следует двигать!

Например, если я желаю иметь в конце года прирост дэпо порядка ста процентов (а я этого желаю)))), то это всего лишь десять раз по десять!
Дальше задача довольно-таки существенно упрощается.

Ловим очередные десять процентов.


Сначала покупаем что-нибудь ненужное: (около 126900)

( Читать дальше )

На грааль не претендую, так просто мысли на бумаге. Исходя из опционной теории, временной распад опциона минимальный с началом торгов эспирационной серии, максимальный ближе к концу экспирации. Исходя из этого, строим рыночно-нейтральные конструкции (а другие практически не рассматриваю, иначе не стал бы заниматься опционами), в начале торговли эспирационной серии строим позицию на покупку волатильности и управляем, управляем, небольшая тэта прощает, с такой конструкией можно и запилить немного. Ближе к концу строим на продажу и рулим, рулим. Наиболее приемлимыми для себя рассматриваю кондор и бабочку, можно еще в день экспирации стрэнглом половить вынос в какую-либо сторону на небольшую сумму.

Прошу помощи у великих и могучих опционщиков.
Ситуация следующая: в ходе тестирования нашел одну стратегию на базовом активе. Стратегия среднесрочная, порядка 90% сделок в плюс, но есть одно но — прежде чем закрыть позицию в плюс стратегия иногда сильно пересиживает. РМ и стопами ситуацию выправить проблематично, поэтому появилась идея заменить базовый актив на опционы. Тут у меня и возникли сложности:)

Для простоты опишу некоторые элементы работы стратегии на индексе РТС.
Средний профит у стратегии порядка 2000 пунктов
Время удержания позиции — это нескольких часов до 4-5 дней.
Процент прибыльных порядка 85-90% в зависимости от модификации

Вопрос: насколько оправдана покупка голых опционов? Страйки лучше брать около денег? Как лучше подбирать опционы в данном случае? по скорости изменения дельты? В принципе, если бы каждый трейд давал процентов 30% от суммы опциона, то было бы уже здорово. Даже один опцион из 10, который полностью потеряет свою стоимость уже даст положительное ожидание системы.

( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры!
Подскажите, пжлст, два простых вопроса:
Вопрос 1: К примеру, у меня 500 тыр. и я хочу купить стредл посредством покупки синтетики. Мой риск составляет 25%. Вопрос: сколько нужно купить опционов, чтобы на экспирацию при самом худшем варианте у меня сработал этот риск?

Дело в том, что 500т.р*0,25=125т.р., а цена опциона CALL ближайшего страйка равна 3500 в пунктах и  2417 в рублях. Вроде бы что сложного, спросите вы? 125т.р/2417=51,72, округляем и получаем 52 опциона CALL. Пока все хорошо, и наш профиль выглядит так:

Максимальный убыток в этом случае равен 25% как и положено, НО как только мы сравняли дельту, то максимальный убыток в профиле начал отличается от планируемого на несколько тыр. Откуда? косяк в расчетах калькулятора? Неточность в округлениях? Или просто дельта после уравнения близка к 0, но все же не 0? НЕ ПОЙМУ!))) Профиль после выравнивания дельты выглядит так:

( Читать дальше )

Некоторые спрашивают: «В чём секрет? Как я могу сделать то же самое? Научи!»

Научить не смогу, как никто не смог научить Меня. 

Но могу рассказать, как этого достичь ;) 

Секрет прост! 

 
Десять тысяч часов опыта в выбранной Тобой сфере, и Ты — Профессионал!

Если этим «жить» — то есть заниматься только этим — на это уйдёт примерно два-три года.... 
Два-три года мыслей и попыток, восхищений и разочарований, открытий и опасений, игр и труда, прилежности и усидчивости, падений и взлётов, разгонов и сливов, мечт и расчётов, снов «про это» и бессонных ночей «в поиске ответов», обречённости и стремлений, упадка сил и торжества Разума! 

И момент, когда Ты однажды проснёшься с уверенностью в том, что Ты Можешь — будет Тебе наградой! 




Мир всегда одинаков. Упорство в работе = ключ к Успеху! 


( Читать дальше )

«Жизнь надо прожить так, чтобы там посмотрели и сказали:
   А ну-ка давай ещё раз!»
                                               (Анекдот)

      ПРОFUNТРЭЙДИНГ

Самый главный враг человека — это Скука!

И в Трэйдинге она проявляется особенно сильно. 
С того момента, когда торговля из «удовольствия» превращается в «работу», на знаке равенства между словами «Жизнь» и «Игра» можно ставить крест.((((
Я эту грань ещё не прошёл, и, надеюсь, этого не случится в обозримом будущем! 

Если какое-то занятие не подходит под определение «make fun» — это занятие мне не по душе.
Всегда придерживался этого правила, и намереваюсь придерживаться его впредь!

Даже сложилось название того, чем я в последнее время занимаюсь — FUNТРЭЙДИНГ

( Читать дальше )