опционы

Хэджер, в данном случае, имеется в виду программка — дельта-хэджер.

Запись в бортовой журнал!
Итак, в пятницу 04 июля с 18 часов, Ри начал падать или сползать  от уровня 133 700 и на вечерке данная тенденция продолжилась! 
В моменте мы достигли уровня 129 840, что ВАЖНО- это выше последнего лоя 129 170.
Далее последовал выкуп и достаточно на приличных объемах(выше среднего).
Сегодня мы увидели трендовый день наверх, вероятно многие шортили с момента открытия и от уровня 132 500, далее 133 000 и 133 700.
Рост сопровождался высокой волатильностью значением 30 по RTSVX(что говорит о переоцененности опционов, сглаживается путем роста БА), а также это настораживает и говорит о неуверенности в росте котировки.
После дневного клиринга начали покупать!
По данным Мосбиржи на 22 по мск ОИ по фьючерсу на индекс РТС -позиции крупных игроков сместились в сторону покупок(юр.лица), у физ.лиц напротив в сторону продаж. http://rts.micex.ru/ru/derivatives/open-positions.aspx
Фьючерс повел себя странно по отношению к своим поводырям.

( Читать дальше )

Стою в шорте, купил 140ых по 450пп, что нужно было сделать еще 2 недели назад (давали и по 270пп, но проспал момент). Опционы снизили плечо с 5го до 2го. Убрал заявку на закрытие позиции, буду ловить на 115 (вне лимитов не дает поставить заявку).

P.S. обычно когда я начинаю хеджиться, рынок идет в мою сторону и хедж пропадает. Вот проверим.

 Как-то некто Герчик, рассказывал, что  общался с гуру опционов, кажется, с Шелдоном Натенбергом. После ответа Шелдонома, что на падающем рынке он бы покупал КОЛЛ опционы, некто Герчик сказал, что он тогда  ничего не понимает в опционах.  А в чем тут прикол?  Может Натенберг  имел ввиду, приобретать синтетический ПУТ ( покупка КОЛЛА  и продажа фъюча). 
  А какие стратегии вы используете на падающем рынке?  Что-то после мартовского обвала куда-то пропали мастодонты продажи опционов. А может я ошибаюсь и сейчас идет сезон снятия сливок, и им некогда? 

Под эгидой сайта Option-Selling.Ru запускается новое онлайн ток-шоу под названием #ПрибыльНеизбежна

Каждую неделю на смарт-лабе приглашенные гости и эксперты будут говорить обо всем, что важно и интересно каждому трейдеру.

На пилотный выпуск ток-шоу приглашен Виктор Неустроев, ведущий аналитик компании Wild Bear Capital. 


( Читать дальше )

Индексы волатильности VIX и VXST находятся ниже плинтуса.
Конструирую очередной Volatility Catcher.
Позиция достаточно тупа, +3х сентябрьских пута с 30 дельтой, +1 сентябрьский фьючерс S&P E-mini. То же самое можно сделать на декабре.
Основная идея — рост волы хотя бы на 2 пункта. Соотношение тетты к веге 14,6.

Ниже картинки из OptionVue.
matrix
 

( Читать дальше )

КОНЦЕРТ СВОИМИ РУКАМИ? Трейдеры, банкиры, биржевики, откликнитесь! Опционный лектор и лондонский управляющий активами Кирилл Ильинский подал гениальную идею — детали ниже. Кому интересно послушать, а кто готов сыграть музыку, спеть песни «для своих»?

Внимание! Концерт хотим в приличном месте, звукооператору записи надо показать заранее. 

на фото: Михаил Гусев, Кирилл Ильинский
 
Ильинский: «Играл я сегодня перед отходом на работу на гитаре. Такая пара минут с самим собой. И пришло мне в голову, что практически все мои коллеги играют, поют. Многие свое. Жаворонков снялся с электрогитарой. На Алинины стихи поются песни. Песня про „зарезать лося“ вызывает живой отклик. Брокер на вырученные деньги покупает студию звукозаписи. Короче, линия явно прослеживается. Тусовки ради тусовки вызывают раздрооожение. Время пафоса в финансах прошло. FinParty удачно продался. Но если мы сами выступаем в сборных-солянках и сами слушаем (и сами платим) — то это, по-моему, могло бы жить. И дистанции нет и разговаривать проще. Вроде не по работе, но вроде и по работе. Остатки средств можно в чарити сдавать. Организаторы умелые есть. Участники выстроятся в очередь. Слушатели — тоже. Могло бы жить.»

Обобщаем вживую первый месяц работы чата «Фейерверк трейдинга» с Эдуардом Ланчевым.
Заодно попытаем, как прошел ОПЦИОННЫЙ ИЮНЬ на Америке у Андрея Напалкова (спикер майских Плюшек)


В отличие от чата, по каждому инструменту Эдуард рассмотрит несколько точек плюс проанализируем, оправдались ли предположения трейдера.
Инструменты (НЕ ОПЦИОНЫ — надо иногда отвлечься :-) ): 
— акции Газпрома, Сбербанка, Роснефти, ВТБ, Норникеля и другие «голубые фишки», 
— фьючерсы на индекс РТС и рубль-доллар, 
— доллар спот. 
Рассчитано на новичков и трейдеров-любителей.

Регистрация обязательна по ссылке: nok6.timepad.ru/event/131155/. 

Вход и плюшки бесплатно.

фото с майских Плюшек © astic

Под эгидой сайта Option-Selling.Ru запускается новое онлайн ток-шоу под названием #ПрибыльНеизбежна

Каждую неделю на смарт-лабе приглашенные гости и эксперты будут говорить обо всем, что важно и интересно каждому трейдеру.

Прямой эфир ток-шоу будет транслироваться прямо здесь на смарт-лабе на этой странице. Начало 3 июля в 19.00 мск.

На пилотный выпуск ток-шоу приглашен Виктор Неустроев, ведущий аналитик компании Wild Bear Capital. 


( Читать дальше )