Блог им. VladimirArh

Удастся ли удвоить вложения за эту неделю? Прикинем, что тут можно сделать...

   Начну с того, что, на мой взгляд, выход фьюча на индекс РТС из коридора 72-82к состоялся. Подозрения, что этот выход состоится, были еще в пятницу 6 февраля — закрытие почти на максимуме (а еще помните тот пролив на вечерке за час с 82 до 80 и такой же возврат). Все говорило за то, что сопротивление будет пробито, это приведет к снятию стопов и разгону вверх. В понедельник 9-го февраля так и случилось — улетели выше 88 (аж до самого диагонального сопртивления, начавшегося в июле, подтвержденного в сентябре, октябре и ноябре 14-го. Это что-то да значит. В течение недели несколько раз «щупали» прежнее сопротивение в 82, но уже в качестве поддержки. Минские события ночи с 11-го на 12-е сделали свое дело, и стали катализатором. Итак, что у нас в виде цели? Конец октября, начало ноября бились как рыба об лед по 96-98к, а ниже 98к смогли закрыться только раз. Этот уровень пробили только в конце ноября — 27-28 числа и, по классике жанра, тестировали в начале декабря. До этого уровня осталось немного. Техника расчета целей при пробитии коридоров приводит примерно к тому же уровню. Итак, сформулирую задачу как в школьном учебнике: Как удвоить вложения, если известно (допустим, что уже известно), что фьючерс на индекс РТС вырастет в течение недели с 90,5к до 97к (это для примера, каждый может обозначить свой уровень)?
Посчитаем приблизительно, сможем ли мы сделать это на фьючерсе:

1. На сколько пунктов вырастет цена на фьюч?
   97000-90500 = 6500 пунктов
2. Сколько это в рублях, если купить 1 контракт?
   Для расчета возьму пятничный трейд, где за 350 пункутов на 3 контрактах биржа начислила вариационки примерно 1330 рублей, за вычетом комиссии — 1324 рубля. Составляем пропорцию и считаем:
   1330 / 3 * 6500 / 350 = 8230 рубля
3. Каков профит, если ГО на 1 контракт примерно 25 750 рублей?
    8 230 / 25 750 * 100 = 32%
   Вот и все. Такое движение даст всего треть от вложений, значит задача не выполнена, фьюч пока в сторону.
   
   Сосчитаем что нам опционы ответят на этот вопрос...
   Отбросим все мудрые и платные программы, возьмем что попроще, чтоб без гемора. 
Я пользуюсь этим: http://www.option.ru/analysis/option#position (если кто знает как вставить ссылку, чтобы было удобнее пользоваться — подскажите, у меня на панели редактирования текста кнопка «Вставить ссылку» недоступна) (если есть другие аналоги такого сервиса — подскажите в каментах). Задаем название, выбираем базовый актив RTS, создаем портфель. В разделе «Новая позиция» выберу мартовский call со страйком 97500 (тут можно поиграться ± 2500). Теперь будем считать, что в понедельник РИ откроется на том же уровне, что и закрылся в пятницу, значит такой опцион с большой долей вероятности можно будет купить по 2 240 (ГО — 4020 руб). Сколько же будет стоить такой опцион, если в пятницу цена на базовый актив будет 97к? Задаем в «What if» график на дату 20.02.2015 и двигаемся по зеленой полосе до 97к. Профит при таком раскладе составит 2 880 руб, а если 97к будет уже в понедельник, то 3 350. Чуть не дотягиваем до 100%. Хорошо, сколько же нужно, чтобы было 100% скажем к среде? Меняем дату в «What if» и движемся по зеленой полосе, пока не увидим в профите 4020. Искомый уровень — 98 350. Уже выше, чем предполагали, а значит вероятность, видимо, ниже. Но, с чем «кукл» не шутит? Может дотянем...

   Каков вывод? Какие действия? Если будет какая-нить коррекция с утра понедельника — набираю в лонг мартовские 97.5 колы, скажем на 50-60% портфеля и держу их пока они не удвоятся, ориентир — 97.5-98к по fRTS.
★6
23 комментария
Поддерживаю, тоже такие мысли, ещё вижу порох в пороховницах, если с утра удержим 90к и отскочем, то берём на почти всю котлетку и внимательно следим в случае чего выскочить, но почему 97,5 колы а не 95? =) и кстати при достижении 97-98кфртс(кст вплоть до 100 стрельнуть может), в обратку прокатиться на 90-х или 95 путах. итого дотянуть реально и выше 100%, но всё ли так просто. Желаю Вам удачи! посмотрим как откроемся, хотелось бы как максимум на тех же уровнях что и закрылись. Всем бобра!
avatar
kozlovkaren, спасибо. 97.5 просто по цене взял. 95-е дороже, и если поедем вниз будут обесцениваться быстрее, т.е. стоп придется ближе ставить.
avatar
все правильно, только на мой взгляд так быстро не поедем. Более вероятно эту неделю отторговать в новом флете. а потом уже новый рост. но всяко бывает конечно. идея имееет право быть
avatar
dcm12, есть такая штуковина — «полосы Болинджера» называется. Так вот когда цена на них запрыгивает или даже за них выскакивает, и они при этом начинают активно расходиться в разные стороны — верный признак тренда, и пока по этим полосам цена скачет — то тренд только ускоряется. Вот сейчас сАмое тО на графике и получилось. Так что, сейчас флет маловероятен. К тому же внешние факторы за рост, которого давно не было.
avatar
VladimirArh, в дебальцево ещё бы стрелять перестали… в любом случае путы набирать свыше 95 для хэджа имеет место быть, не исключаю коррекцию до взлёта к 95-98, вплоть до 88, край 85, и даже хорошо, дешевле купить получится, в любом случае должны 95-98-100 пощупать, при самом оптимистичном сценарии и 105.
avatar
kozlovkaren, тогда задача еще упростится. Чтобы нарисовать нижнюю тень у недельной свечи можем ниже 90 сквизануть, но не более того.
avatar
В качестве стопа, какое действие будете делать при опционной позе?
avatar
XAT, закрою позу. Переоткрою позже, скорее всего пониже. Не надо конструкций, бычий рынок, не стоит мудрить…
avatar
нарисуют хай в районе 94к и вниз на 84
avatar
Парталов Алексей, могут и так, но и то, только с целью натарить лонгов побольше.
avatar
ЭР9Е, ну крупняк же далеко не больной на голову, ему-то зачем продавать раньше времени? Вот он и будет фиксить в районе 97-98.
avatar
ЭР9Е, не совсем так. Наоборот, уже многие видят начало растущего тренда и будут входить в него, тем самым только разгоняя рынок вверх. Что нас может тормознуть, так это нефть и наглое нарушение минских договоренностей одной из сторон с тяжелыми последствиями для другой.
avatar
Всё там доступно, вначале текст выделяете, потом кнопка вставить ссылку загорается. Программа option lab поинтересней будет.
Вы представляете что будет с вашим счётом, если как вы говорите затарите на пол котлеты 97500 коллов, а рынок вниз понесётся?
avatar
NukeProof, спасибо за подсказку. Зашел на 20% от котлеты, удалось зайти ниже, чем рассчитывал. Пока все норм. Обозначили диапазон поддержки 89-89.5к.
avatar
NukeProof, сегодня добавил до 40% котлеты, как раз с 12 до 13. И тут понеслось…
avatar
VladimirArh, Как позиция? CALL дешевеют, мои продажи прибыль приносят.
avatar
NukeProof, позицию пришлось прикрыть еще в среду. Раз всё идет не по плану — не стоит на ней «жениться». Вышел практически в ноль. Сценарий был упрощен и не предусматривал несколько входов/выходов. По сути, «картинка» была обезображена во вторник после обеда. Ситуация могла бы быть исправлена, если бы в среду темп роста был бы таким же как во вторник до обеда, но этого не произошло, наоборот, нарисовалась явная дивергенция между ценами и индикаторами. Держать опционы дальше не имело никакого смысла. Они интересны при развитии импульса, а его-то на этой неделе толком и не было. Однако, пока нельзя говорить, что тренд закончен, скорее, рисуется четвертая волна, на которой разгружается крупняк, он будет заходить еще раз чуть пониже.
avatar
ЭР9Е, оглянувшись назад, начало тренда можно увидеть. И это 2 февраля. Первая волна, которая создала локальный максимум выше предыдущего, потом коррекционная волна 4 февраля, которая закончилась выше предыдущего локального минимума. Движение, начавшееся 5 февраля формировало точно такой же порядок. Движение от 72 до 92к, т.е. 20 тысяч пуктов, по-моему, неплохое. То, что происходит сегодня — совершенно нормальное коррекционное движение, но даже и оно не может добраться до минимумов хотя бы предыдущего дня. Спорить с рынком себе дороже, но как только появятся сигналы на окончание коррекции, я буду в колах (скорее всего, правда, уже в 95-х, а не в 97.5).
avatar
Аналитический отдел ежедневно следит за происходящим на финансовых рынках и на основе технического и фундаментального анализа ежедневно определяет самые точные точки входа в сделку. Все, что остается сделать Вам — это купить опцион и ждать прибыли!

Точнее: iqoption.com/promo/signal/?aff=4219
avatar

теги блога VladimirArh

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн