Начну с того, что, на мой взгляд, выход фьюча на индекс РТС из коридора 72-82к состоялся. Подозрения, что этот выход состоится, были еще в пятницу 6 февраля — закрытие почти на максимуме (а еще помните тот пролив на вечерке за час с 82 до 80 и такой же возврат). Все говорило за то, что сопротивление будет пробито, это приведет к снятию стопов и разгону вверх. В понедельник 9-го февраля так и случилось — улетели выше 88 (аж до самого диагонального сопртивления, начавшегося в июле, подтвержденного в сентябре, октябре и ноябре 14-го. Это что-то да значит. В течение недели несколько раз «щупали» прежнее сопротивение в 82, но уже в качестве поддержки. Минские события ночи с 11-го на 12-е сделали свое дело, и стали катализатором. Итак, что у нас в виде цели? Конец октября, начало ноября бились как рыба об лед по 96-98к, а ниже 98к смогли закрыться только раз. Этот уровень пробили только в конце ноября — 27-28 числа и, по классике жанра, тестировали в начале декабря. До этого уровня осталось немного. Техника расчета целей при пробитии коридоров приводит примерно к тому же уровню. Итак, сформулирую задачу как в школьном учебнике: Как удвоить вложения, если известно (допустим, что уже известно), что фьючерс на индекс РТС вырастет в течение недели с 90,5к до 97к (это для примера, каждый может обозначить свой уровень)?
Посчитаем приблизительно, сможем ли мы сделать это на фьючерсе:
1. На сколько пунктов вырастет цена на фьюч?
97000-90500 = 6500 пунктов
2. Сколько это в рублях, если купить 1 контракт?
Для расчета возьму пятничный трейд, где за 350 пункутов на 3 контрактах биржа начислила вариационки примерно 1330 рублей, за вычетом комиссии — 1324 рубля. Составляем пропорцию и считаем:
1330 / 3 * 6500 / 350 = 8230 рубля
3. Каков профит, если ГО на 1 контракт примерно 25 750 рублей?
8 230 / 25 750 * 100 = 32%
Вот и все. Такое движение даст всего треть от вложений, значит задача не выполнена, фьюч пока в сторону.
Сосчитаем что нам опционы ответят на этот вопрос...
Отбросим все мудрые и платные программы, возьмем что попроще, чтоб без гемора.
Я пользуюсь этим: http://www.option.ru/analysis/option#position (если кто знает как вставить ссылку, чтобы было удобнее пользоваться — подскажите, у меня на панели редактирования текста кнопка «Вставить ссылку» недоступна) (если есть другие аналоги такого сервиса — подскажите в каментах). Задаем название, выбираем базовый актив RTS, создаем портфель. В разделе «Новая позиция» выберу мартовский call со страйком 97500 (тут можно поиграться ± 2500). Теперь будем считать, что в понедельник РИ откроется на том же уровне, что и закрылся в пятницу, значит такой опцион с большой долей вероятности можно будет купить по 2 240 (ГО — 4020 руб). Сколько же будет стоить такой опцион, если в пятницу цена на базовый актив будет 97к? Задаем в «What if» график на дату 20.02.2015 и двигаемся по зеленой полосе до 97к. Профит при таком раскладе составит 2 880 руб, а если 97к будет уже в понедельник, то 3 350. Чуть не дотягиваем до 100%. Хорошо, сколько же нужно, чтобы было 100% скажем к среде? Меняем дату в «What if» и движемся по зеленой полосе, пока не увидим в профите 4020. Искомый уровень — 98 350. Уже выше, чем предполагали, а значит вероятность, видимо, ниже. Но, с чем «кукл» не шутит? Может дотянем...
Каков вывод? Какие действия? Если будет какая-нить коррекция с утра понедельника — набираю в лонг мартовские 97.5 колы, скажем на 50-60% портфеля и держу их пока они не удвоятся, ориентир — 97.5-98к по fRTS.
Вы представляете что будет с вашим счётом, если как вы говорите затарите на пол котлеты 97500 коллов, а рынок вниз понесётся?
Точнее: iqoption.com/promo/signal/?aff=4219