Блог им. MKortunov

Закрываю февральскую серию

Закрываю февральскую серию. Т.к. был большую часть времени довольно агрессивно продан, прибыли по итогам практически нет. Из-за сильной тряски весь потенциал был растрачен на дельта хедж. Изначально имел бабочку 70-75-80 с проданными крыльями, в прошлый понедельник было сделано последнее изменение позиции, в таком виде она и дошла до экспирации.Закрываю февральскую серию
Как видно по позиции, расчет был на то, что на переговорах «что то пойдёт не так». Вчера я осознал довольно неприятную вещь: сам того не осознавая, у меня было желание, чтобы переговоры сорвались, т.е. получается я был бы рад, если бы война продолжилась. Неприятно, мягко говоря. Хорошо, что февральская серия заканчивается позитивно, ну а денег еще успеем заработать .
 

28 | ★2
7 комментариев
Добрый день. А Вы уверены, что данный терминал правильно считает греки?
avatar
roomka, Привет, да верно, по модели БШ. Но тут есть момент, относительно какой величины считать (волатильности и времени). В данной проге есть большой минус — она считает время линейно, в т.ч. выходные. Но при моём стиле торговли это не критично.
Михаил Кортунов, Верно она может считать по одной из выбранных моделей. Хорошо такой момент- будет запущен дельта хеджер правильно ли он будет считать дельту в моменте? П.С. Просто пытался ее использовать и столкнулся с таким косяком, в дальнейшем выяснилось, что многие сталкиваются.) Вроде тут даже кто то писал, что хеджер такого нахеджил)
avatar
roomka, а я понял про что вы. Там если хеджера ставить через интервал времени хеджить, то он хеджит максимальную дельту, которая была между хеджами. Я вобщем не пользую этот функционал, хеджу от уровней. Мне тут нужен только ММ модуль
Михаил Кортунов, А ММ модуль настроен под волатильность или под Теор цену?
avatar
roomka, По волатильности
Михаил Кортунов, Ну если по волатильности то ок)
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Ставка снижена: какие бумаги опередят рынок
На февральском заседании ЦБ ключевая ставка снижена до 15,5%. Решение и посыл Банка России приятно удивили рынок. В релизе отмечается, что...
Фото
🐎🧧 Как использовать юань в портфеле
Китайский Новый год — хороший повод проверить, всё ли у вас в порядке с валютной диверсификацией. Юань по-прежнему остаётся частью многих...
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Займера
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Займера на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. «Эксперт РА» отмечает: 🔸...
Просто, коротко и понятно: о чем шептались сегодня наши лучшие в мире аналитики в офисе?
Доброго дня, дорогие товарищи! Сегодня в офисе прошел традиционный еженедельный мозговой штурм. Пишу для вас короткий конспект, чтобы вы...

теги блога Михаил Кортунов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн