Блог им. MKortunov

Закрываю февральскую серию

Закрываю февральскую серию. Т.к. был большую часть времени довольно агрессивно продан, прибыли по итогам практически нет. Из-за сильной тряски весь потенциал был растрачен на дельта хедж. Изначально имел бабочку 70-75-80 с проданными крыльями, в прошлый понедельник было сделано последнее изменение позиции, в таком виде она и дошла до экспирации.Закрываю февральскую серию
Как видно по позиции, расчет был на то, что на переговорах «что то пойдёт не так». Вчера я осознал довольно неприятную вещь: сам того не осознавая, у меня было желание, чтобы переговоры сорвались, т.е. получается я был бы рад, если бы война продолжилась. Неприятно, мягко говоря. Хорошо, что февральская серия заканчивается позитивно, ну а денег еще успеем заработать .
 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
34 | ★2
7 комментариев
Добрый день. А Вы уверены, что данный терминал правильно считает греки?
avatar
roomka, Привет, да верно, по модели БШ. Но тут есть момент, относительно какой величины считать (волатильности и времени). В данной проге есть большой минус — она считает время линейно, в т.ч. выходные. Но при моём стиле торговли это не критично.
Михаил Кортунов, Верно она может считать по одной из выбранных моделей. Хорошо такой момент- будет запущен дельта хеджер правильно ли он будет считать дельту в моменте? П.С. Просто пытался ее использовать и столкнулся с таким косяком, в дальнейшем выяснилось, что многие сталкиваются.) Вроде тут даже кто то писал, что хеджер такого нахеджил)
avatar
roomka, а я понял про что вы. Там если хеджера ставить через интервал времени хеджить, то он хеджит максимальную дельту, которая была между хеджами. Я вобщем не пользую этот функционал, хеджу от уровней. Мне тут нужен только ММ модуль
Михаил Кортунов, А ММ модуль настроен под волатильность или под Теор цену?
avatar
roomka, По волатильности
Михаил Кортунов, Ну если по волатильности то ок)
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Нефть у месячных минимумов: рынки осторожно верят в деэскалацию вокруг Ирана
Доходности казначейских облигаций США снизились, доллар откатился, а нефтяные котировки в четверг опустились до месячного минимума после сообщений...
Фото
Акции «Ренессанс Страхования» интересны для долгосрочных покупок
«Ренессанс Страхование» — один из ведущих независимых страховщиков в России . Компания обслуживает порядка 5 млн клиентов, входит в топ-10...
Директор «Х5 Клиентский опыт» о персонализации, «Апельсине» и новой логике конкуренции
Сегодня вышло ещё одно интервью нашего топ-менеджера – Михаила Ярцева для Forbes Club. Делимся ключевыми тезисами: 🔹 О новой логике...
Фото
Газпром: EBITDA за 1-й квартал близка к 1 триллиону рублей, но акции дешевеют. Ормузский пролив не помог, смотрим отчет
Газпром отчитался по МСФО за 1-й квартал 👉 Выручка на уровне прошлого года (-0,3% г/г) 👉 Операционная прибыль +27,1% г/г...

теги блога Михаил Кортунов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн