Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikопционы
Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.
Упирается ри.
- 06 июля 2015, 15:27
- |
- комментировать
- ★1
- Комментарии ( 18 )
Фиксация гармагеддон-трейда
- 06 июля 2015, 09:13
- |
smart-lab.ru/blog/264081.php
Дакс утром открылся на 3.5% ниже закрытия в пятницу. Вполне вероятно, что за полтора часа до открытия опционной биржи (она открывается в 9-30, а фьючерсы в 8-00) мы закроем большую часть гепа. Как быть? Просто тупо купить фьючерс из расчета количества проданных опционов делить на пять (это множитель для фьючерсов — 25 против множителя опционов 5) и умножить на дельту. Дельта была порядка 0.1. То есть нужно купить 1 фьюч дакса на каждые 50 проданных путов. Ежели таковых было сильно меньше — можно попробовать побаловаться коррелированными инструментами. Или дождаться все же открытия.
( Читать дальше )
Есть средства для инвестирования! ( от 1 млн до 5 млн) срочный рынок фортс
- 04 июля 2015, 17:57
- |
Объем средств от 1 млн.
Сумма зависит от вашего отчета торговли за последние как минимум пол года на срочном рынке.
Кто заинтересован, уверен в своих силах, присылайте ваши отчеты на почту Zilli72@mail.ru
Если вы заинтересовали инвестора, я тут же с вами свяжусь по почте!
Более подробная информация (риски, % вознаграждения трейдера- не менее 50%) после отчета!
Спасибо за внимание!
Об опционах кратко и практически,инструмент РТС!!!Итог недельной позиции.
- 04 июля 2015, 12:31
- |
«Человек, который осмеливается потратить впустую час времени, еще не осознал цену жизни».
Чарльз Дарвин
В понедельник 29 июня 2015г, в 11 утра продан стреддл на центре.
Основные причины и риски:
Во первых, открывая стреддл ГО значительно ниже голых продаж колов или кондора!
Во вторых, на центре(центральный страйк) самая высокая тета и вега!
Основной риск в позиции это Вега(волатильность), но при открытии позиции тета была равна веге, соответсвенно риск Веги ежедневно сходил на нет!
И в третьих, стреддл легко и дешевле роллируется!
О позиции:
Июльская серия, страйк 90 000, колл -2500пунктов + пут 2310 пунктов=4810
Объем 10% от счета. Цель собрать тету до конца недели.
По торговому плану первые точки роллирования были 93 000 и 87300.
Цена так и не достигла границ роллирования!
В пятницу на вечерке откупил связку, пут 2250 + колл 1800=4050
Разница составила 740 пунктов
В понедельник по истечении первого часа торгов вероятно продам стреддл на центре.
Как выглядит позиции см.ниже
Покупка опционов под референдум
- 03 июля 2015, 16:11
- |
Мифы при работе с деривативами.
- 03 июля 2015, 13:14
- |
Я думаю, эти мифы идут от опыта работы на неразвитом рынке.
Цена производного контракта (дериватива) находится в зависимости от изменения стоимости актива (БА), лежащего в основе этого дериватива, а НЕ от волюнтаризма маркет-мейкера. Это просто. Мера этой зависимости от цены БА может быть разной, но для дериватива эта зависимость — главный фактор, определяющий его цену.
Работая с коллегами на высоколиквидных фьючерсах и на фьючерсных опционах, я невольно отмечаю у них устоявшиеся привыки мышления, которые никак не связаны с формированием цен на деривативы. Трейдинг — занятие мыслительное, от образа мыслей, от понимания процесса зависит все. Когда трейдер не понимает механизм формирования цены бумаги, которую он торгует, то он не понимает процесса работы с этой бумагой и создает для своих денег дополнительный риск — риск невежественного трейдера.
Что бы вам ни говорили о фьючерсах «представители фьючерсных брокеров», но мы тут все спекулянты, а спекулянты работают с бумагами на товарно-сырьевом рынке, а не с товарами. Фьючерсные контракты — это бумаги, то есть полностью обратимые стандартизированные обязательства с очень низкими издержками. Для спекулянта важно понимать нюансы торговли с этими бумагами.
Схематично устройство биржи можно представить таким образом.
СМЕ — это в настоящее время (раньше это была НКО) коммерческая корпорация, СРО, члены которой (физические лица) являются ее акционерами. На товарно-сырьевой бирже есть три вида членов.
Первые
( Читать дальше )
Как заработать на Гармагеддоне - 2
- 03 июля 2015, 11:10
- |
Что у нас на руках? На руках у нас ожидания рынка, что греки «опамянтяются» и вернуться в лоно евроматери, спустят портки и дадут снова себя… отпороть. А не то что вы подумали. Это уже в цене как можно видеть судя по низкой волатильности и поток новостей последних дней где Ципрас якобы готов на новые переговоры. Ципрас конечно же хочет потянуть волыну, чтобы ЕЛА не зарезали до референдума.
Итак, заработать мы можем на резком падении рынков либо на резком прыжке волатильности — читай жестком распиле в ситуации когда никто не будет понимать ничего. Я оцениваю эти два варианта вместе как 70% возможный исход. Только в 30% вероятности будет все четко, ясно и благостно для каббала.
Посему предлагаю такую конструкцию.
Почему просто не шортануть дакс? Потому что стопы ставить в такой ситуации некуда — в случае распила их снимут, гепнут да и вообще бессмысленные они. Без стопов торгуют только камикадзе. Торгуя фьюч на волатильности заработать врядли удасться так же. Пробои и стредлы — это для совершенно других тем. Стоимость путов со вчерашнего уже начала подрастать — возможно волатильность растет в цене, хотя по движению дакса этого не видно особо (сегодня).
( Читать дальше )
Индикаторы риска
- 03 июля 2015, 10:35
- |
ATR (важно не само абсолютное значение, а его число относительно замеченных фаз рынка), нижний график:
и IV тоже относительное значение:
( Читать дальше )
Закрываю полугодие. Позиция на июль
- 03 июля 2015, 09:56
- |
Половина года пролетела очень быстро. Благодаря чудо-рублю прибыль в номинале на тот же сайз увеличилась почти в 1,5 раза, но и потенциальные риски тоже возросли. Т.к. рынок последние 6 месяцев был относительно спокойным и «рабочим» прибыль с января +31%.
В последние дни начал немного подкупать волатильность на правом крае, vol. 27-28 пока для меня выглядит довольно дешевой. Ну а пойдет ли рынок наверх – посмотрим. На данный момент позиция выглядит так:
Опционы
- 02 июля 2015, 12:31
- |
Не мало депозитов было слито за 4 года ( аж 2 штуки) на Forex, сейчас бью по психике ( не моей, а жены и детей) на акциях и фьючах. Но это все баловство. Хочется добавить экстриму в торговле опционами.
Теорию вроде как начал почитывать, но нужно кнопки потыкать. К сожалению, мой брокер (ПСБ) не дает демо- доступ к Квику.
Соответственно вопрос: у какого брокера есть демо счет по торговле опционами?
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс