опционы

Спред по воле августа и сентября в USD/RUB разошелся в пользу покупки августа. Плюс реалайзд вола может опять стать выше имплаид в августе. В такой ситуации имеет смысл открывать short vega vs long gamma позу.

 
ВНИМАНИЕ! Это мнение автора. Если вы открываете такую позу, вы должны знать как управлять ей в случае, когда все пойдет не так (например взрыв волы).

Андрей Макарский показывает опционную стратегию работы на квартальных отчетах компании Амазон, при помощи опционов. Это простой пример, как открывать сделки с соотношением риск/прибыль 1 к 56:
 

Однако, не стоит бездумно повторять данную стратегию и ставить на нее крупную часть портфеля. Стратегия на квартальных отчетах имеет так же этап поиска и отбора компаний, на которых прибыль будет наиболее вероятной, а риск будет сводиться к минимуму. Кроме того, используя данную стратегию не нужно забывать про диверсификацию, используя на одну компанию крайне малую часть капитала.

Подробнее о работе с опционами вы можете найти в наших обучающих группах.

Здравствуйте дорогие друзья!

Выкладываю тест простейших опционных конструкций. Тест типа купил и через каойто промежуток времени закрыл или по приходу кокогото события и  все, без роллирывания, выравнивания дельты, кроме открытия позиции и закрытия больше нет ни каких телодвижений. Так что каких то супер результатов ждать не стоит, идея совсем в другом. Мне бы хотелось чтобы данные тесты послужили какойто основой для разработки полноценной торговой системы трейдера.

Тестировал на месячных опционах. Данные для теста качал с биржы от сюда.

Параметры для теста: 
Инструмент: месячные опционы на RI  
Шаг страйка: 2500 п.
Шаг цены опционов: 10 п. 
Комиссия по опционам: 4 п. 
Проскальзывание по опционам: 20 п.
Период тестирования: с 15.06.2010 по 15.05.2015 (котировок за более ранний период нет)

( Читать дальше )

Передача «Опционы. Илья Коровин (Калининград)» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 30 июля 2015 г.

Для конкретности разговора, опишу… один день из жизни астро-трейдера.
Этот день (29.07.2015) можно обозначить как: «Хроника происшествий. Летопись времен.»

Обязательный распорядок каждого торгового дня астро-трейдера:

1) прогнозы своего индивидуального гороскопа рождения
2) прогнозы для своего брокерского счета
3) прогнозы для гороскопа первой сделки на брокерском счете
4) планетарные констелляции из швейцарских эфемерид (так называемый, allyr).

Лично я торгую только 4 инструмента: RIU5 + опционы РТС + SiU5 + EDU5.
Как их отслеживать астропрогнозами?

5) BRENT (крайне важен для РТС), изучается композит 3-ех компонентов единовременно — сырая нефть, бензин, дистилляты

6) RIU5 + SiU5 (прогноз зеркальный, т. е. РТС растет, бакс падает — поэтому достаточно не см. гороскоп доллара, а только РТС)

7) ЕВРО, так как это пара евро-доллар, то надо изучать гороскоп евро + гороскоп доллара + DAX + SP500.  

( Читать дальше )

Отчет FB вышел. Отчет превзошел ожидания Уолл-Стрит, компания отчиталась хорошо, несмотря на большие затраты, в том числе $ 1,2 млрд на исследования и разработки. Но как это случается, хороший отчет не вдохновил участников рынка на покупки и были распродажи. Видимо, рынок ждал чего-то потрясающего.
Случилось то, что с наибольшей вероятностью статистически показывал график: реакция на отчет может быть не значительной.

Это именно тот случай, когда скептики, считающие, что если открыть нейтральную опционную позицию, и она сразу не дала явной прибыли на интенсивном движении цены, то сделка была не удачная.  
Для моих целей  - показать работу с опционами на отчете — именно такая сделка подходит лучше всего. Ведь если бы цена сразу рванула на 85 или на 105, не было бы никакой работы опционного трейдера, а прибыль образовалась бы такая, которая внушила бы простоту и легкость работы с опционными стратегиями. А это совсем не так. 

( Читать дальше )

Здравствуйте, кто знает брокеров по валютным опционам? Есть в саксобанке но там минимальный 10000 долларов. Есть ли брокеры с меньшим депозитом? Еще один вопрос: у валютных опционов экспроприация американского типа или европейского? Заранее спасибо тем кто ответил.

Для торговля опционами на американские акции выбираю брокера.
Депозит 2 000 долларов.
Неделю по Email вел переговоры с MBT Trading. В итоге они мне отказали, потому что мой доход под 1 мл рублей в 2014 показался им слишком нищенским.  Стал искать другие варианты. Постоянно встречаю вот такие вот варианты:

• $6.95 + $0.75 per contract
• $4.95 + $0.65 per contract 

0.75 per contract — это понятно. Купил, затем продал опцион, заплатил 1.5 доллара за круг.

Но что означают эти 6.95? Это минималка?
1 купил + 1 продал = 2 * 0.75 = 1.5$ < 6.95 следовательно я должен заплатить за круг не полтора доллара, а 6.95?

А чтобы не переплачивать, я  должен оперировать 10 контрактами сразу(к примеру)?
10 купил + 10 продал = 20 * 0.75 = 15 баксов > 6.95  следовательно я заплачу только 15 долларов?

А если я куплю сначала одну ногу? потом другую? Это что, мне за каждый трейд надо будет платить по 6.95?
Это ахтунг какой то!!!

Может я что то не понимаю, объяесните, пожалуйста, кому не трудно...

В продолжение. Позиция открыта сегодня.

Вот ее основные параметры. 

( Читать дальше )