опционы

 

Наступило хмурое утро 28.01.16. Сбер пёр вверх. Предыдущую неделю он сделал 10%. На этой недели, он сделает 10% и любители трех ворон уже готовы к следующему понедельнику. Конечно это много, но такой рынок. Дельта уже под 5.  Борис был прав. Надо рехеджить. Вообще конструкция из 4-х опционов тяжелая штука. Больше комиссии, больше спредов, трудней в понимании. Для рассмотрения дальнейших действий мы разобьем ее на два календарных спреда, один в коллах другой в путах. Ну к путам, пока, вопросов нет.

Мы к ним позже вернемся. У нас, сейчас проблемные колы

( Читать дальше )

Есть ли какая-то закономерность связанная со снижением волатильности на протяжении жизни опциона?
Помимо сильного распада в последнюю неделю перед экспирацией. Рассматриваются опционы на индекс РТС, на последнем месяце их жизни.
Видно, что в первую декаду(10дней) они достаточно дороги. Если у кого-то есть наметки, поделитесь)
Понимаю, что временная стоимость напрямую связана с волатильностью на рынке, но и тем не менее — при всех прочих равных условиях, как это чаще происходит?

И интересно выглядят ОИ(Открытый Интерес) в опционах на Ri и на Si.
С одной стороны картинки в Ri указывают на ожидание роста индекса. И в то же время Si показывает рыночные ожидания по росту Si. Хотя они чаще двигаются в противофазе. Или это просто хеджеры валютного риска..



( Читать дальше )

Кто поставил плиту на 60 путах  на уровне 600 р.?? 
Убирите!!! Не даете заработать ))!!!

А если серьезно, то что это было ?
Перелили со счета на счет полтора ляма?  

Добрый вечер. 27 января очень вероятно начало тренда импульсом.

ориг
Направление неочевидно, хотя предположительно так

( Читать дальше )