опционы

Время проведения 11 мая (четверг) в 18 00

Рекомендуется просмотр на скорости 1,5
Файл со ссылками и презентацией drive.google.com/file/d/15mzy3jdMcCtOVUlRrNBHLN5i2tbbjAAp/view?usp=sharing
00:00:00 введение
00:06:10 значение Гражданского кодекса для бизнеса и торговли на бирже
00:12:00 опционные аналитики от СПАНа ничем не отличаются.
00:15:57 что считает модуль расчета ГО
00:18:00 СПАН может давать дисконты по ГО
00:27:00 СПАН считает сканируемый риск-самую опасную точку клиентского портфеля
00:31:00 кто и как ликвидирует риски клиентских портфелей.
00:41:45 при арбитраже плечо не опасно и эффективно работает.
00:45:25 манипуляции на бирже — это хлеб профучастников.
00:48:00 ГК допускает ответственность без вины.
00:50:00 на срочке знание законов особо важно так как мы торгуем договора (контракты)
00:57:58 ст.178 и 179 как основа для отстаивания своих прав на биржах.
01:03:00 о заблуждениях, которые присутствуют на биржах
01:06:40 антинаучность понятия волатильность
01:14:40 пример арбитража СИ и ВФ с использованием разной волатильности.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Так, ну что?! Все струхнули немного перед контрнаступом? И не зря! Наши западные партнеры могут еще удивить нас! Так что не расслабляем пока булки!
Всех удивляет Сбер? А меня не удивил! После того, как Вася посоветовал покупать его после див. отсечки, для меня никаких сомнений не возникло — нужно смело идти на див. отсечку и сидеть спокойно! По 216 еще было докуплено! Сбер — это наше всё. И даже одемурившийся Элвис Марламов не испугал меня! Он, конечно, прав в долгосрочной перспективе, однако сейчас надо пользоваться моментом!
Теперь о том, что будет дальше: всё-таки я думаю, что украинский контрнаступ — это серьезный провоцирующий фактор, снижающий уровень нашего фондового рынка. Так что всё равно, путы нужно сейчас иметь в портфеле — время такое!
Всем пис!

Доброе утро, всем привет!

Как там с отношением народа к американскому руководству?



( Читать дальше )

Набрал опционов. Вцелом -4% на ене и насдаке шорты покрыл. Буду держать опционы

Всем доброго дня, вдруг стало интересно, использует ли кто-то Google Trends для прогнозирования будущих глобальных тенденций, в том числе на рынках. Любопытно посмотреть на различия в запросах на английском языке и на русском. В январе 2021 года в РФ был пик популярности запроса — инвестиции, который, кстати совпал с пиком интереса по запросу Биткойн. После чего пошёл сильный спад интереса в этой теме. При этом запрос трейдинг, как ни странно, продолжал набирать популярность и в этом году обновил хай. Получается, что потенциальных трейдеров становится больше, а вот пенсионеров в 35 поубавилось :) 

Очень интересно насколько запрос Биткойн малопопулярен в РФ и рвёт запросы по инвестициям, фьючерсам, опционам и т.д. на английском языке. Я сейчас живу на Бали и тут крипта используется как очень удобное средство для обмена и перевода денег из РФ. Пока я жил в РФ у меня об этом инструменте были исключительно спекулятивные представления и я даже не представлял, что где-то она используется по другому, а тут реально валюта, а не какая-то никому непонятная штуковина. Я жду роста рынка криптовалют минимум в 2-3 раза, потому что текущая капитализация в районе 1 трлн — это вообще ни о чём по сравнению с 39 трлн американского рынка. До этого года я даже не знал, что крипта обошла капу российского рынка в полтора раза. 

( Читать дальше )

В условиях повышенной волатильности и рисков для успешного трейдинга очень эффективно применение спрэдов.
Для них могут использоваться акции, облигации, фьючерсы и опционы.

Возможно, новичкам будет полезно узнать, а опытным трейдерам освежить в памяти базовые принципы спрэдинга, например, на опционах.

Рассмотрим самые простые, понятные и легко реализуемые варианты.

Стратегии опционных спрэдов основываются на одновременной покупке и продаже опционов на одни и те же бумаги и с одинаковыми датами исполнения, но с разными ценами исполнения (страйками) .

Это так называемые ВЕРТИКАЛИ.

Стороны сделки – опционы, по которым открываются длинная и короткая позиции, — называются также «ногами» сделки.

"Бычий" спрэд возникает при покупке опциона с более низким страйком и продаже другого опциона c более высоким страйком, а медвежий, наоборот, — при покупке опциона с более высоким страйком и продаже другого опциона c более низким страйком.

«Бычий» спрэд обеспечивает максимальную потенциальную прибыль в случае роста стоимости бумаг в основе опциона, а «медвежий» – в случае снижения.

( Читать дальше )