опционы

С 14 сентября 2017 года участникам торгов на срочном рынке Московской биржи станут доступны для торговли недельные опционы на фьючерсные контракты на валютную пару «доллар США – российский рубль». Новые инструменты дополнят линейку месячных и квартальных опционов на данный базовый актив. Об этом сообщила Мосбиржа.

Новые серии инструментов будут добавляться в торги за две недели до окончания их срока действия (экспирации). Срок действия недельных опционов будет истекать каждый четверг. При этом на даты экспирации месячных или квартальных опционов недельные серии заводиться в торги не будут. Первая экспирация недельных опционов на фьючерс на пару «доллар США – российский рубль» состоится 28 сентября 2017 года.

Шаг страйка составит 250 пунктов, диапазон страйков в торгах: ± 10% от центрального страйка.

---
Возможно следующим этапом фьючерсы и опционы на биткоин?! )

Акции :

Инвесторы несут деньги и встаёт вопрос, чтобы ещё такого купить, что не сильно выросло?

Прикупил немного Сур преф. Основания:

Сильно не вырос. Из-за огромной долларовой «подушки» это естественный хедж у которого нет временного распада. Хорошая стабильная компания. И конечно же… «мутная». Иначе как можно объяснить: наличие 2 трл. на счетах, 4 трл. всего активов и… 1 трл. цена на рынке. Вопрос риторический.

Встал в покупку некоторых неликвидов. Иначе пару сотней можно вынести весь стакан) Куплю — напишу.

Опционы :

В основном продажи волы. Плюс некие арбитражные конструкции. Немного маркет-мейкерства. На вечёрке кто-то пытался купить пару тысяч коллов Газпрома, центрального страйка. Огромный объём в опционах для нашего национального достояния. Как обычно хорошие объемы проходят по внебирже и в стаканах мы их не видим.

В целом Газпром покупают. Когда-то он выстрелит.

Минфин России 06.09.2017 разместил ОФЗ 26221RMFS и 26220RMFS, спрос значительно превысил предложение, объем размещен полностью.

 Детали размещения представлены в таблице - http://constantcapital.ru/category/obligacii/



Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS - http://constantcapital.ru/опционы-изменение-ои-по-основным-инс-120/

Минфин России 06.09.2017 проведет аукцион по размещению облигаций 26221RMFS и 26220RMFS на сумму 40 млрд. руб.

— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26221RMFS (дата погашения 23 марта 2033года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости;

— облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ — ПД) выпуска № 26220RMFS (дата погашения 7 декабря 2022 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости.

таблица - http://constantcapital.ru/category/obligacii/


USDRUB

С технической точки зрения индекс РТС добрался до очень сильного уровня 1100, пробить который без дополнительных драйверов будет крайне сложно. Здесь находится и верхняя линия канала и 61,8% коррекции по Фибоначчи+здесь также присутствует дивергенция с MACD и RSI осцилляторами. Поэтому на очень небольшую часть счета, я все-таки открыл короткую позицию с помощью медвежьего спрэда в районе текущих 110000. Т.е. купил пут со страйком 110000 и продал со страйком 105000. Между тем позиция маленькая, по причине отсутствия подтверждающих сигналов.

22 августа, во время длительного застоя пары доллар/рубль, я предлагал обыграть эту ситуацию через опционную покупку волатильности. Держать опционы до экспирации нет смысла, т.к. временной распад, так что подведем итоги операции. Возможно, кому то будет интересно на будущее.

Итак, купить волатильность можно двумя стандартными коснтрукциями:

— Стрэддл;

— Стрэнгл.

В первом случае мы покупаем колы и путы текущего страйка, во втором в диапазоне вне денег.

На момент написания, Si находился в районе 59500, соответственно, для стрэддла берем страйк 59500, а для стрэнгла кол 61000 и пут 58000. В таблице ниже приведена цена каждого опциона при покупке, и как она менялась по ходу, а также график цены Si, чтобы можно было отследить закономерность.