SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Вечный фьюч и сентябрь на Si - торговая идея
- 26 июня 2024, 11:00
- |
На графике все видно — ВФ и Si-9 на дату экспирацию сойдутся.
Против этой аксиомы по версии биржи любые аргументы скептиков бессильны!
Значит, используем благоприятный момент и открываемся.
Арбитраж в явном виде нечасто бывает.
Валютные качели раскачались и дают хорошую возможность заработка с минимальным риском.
Против этой аксиомы по версии биржи любые аргументы скептиков бессильны!
Значит, используем благоприятный момент и открываемся.
Арбитраж в явном виде нечасто бывает.
Валютные качели раскачались и дают хорошую возможность заработка с минимальным риском.
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- interactive brokers
- NG
- quik
- Si
- автоваз
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бизнес
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- доллар рубль
- доходы населения
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- КДС
- керри-трейд
- Китай
- Китай и Россия
- китай россия
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- комиссии биржи
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- миграция
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы без риска
- опционы волатильность
- опционы на SI
- открытие брокер
- отрицательная цена нефти
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- фьючерсы на золото
- хеджирование
- ЦБ РФ
- Центробанк
- экономика России
- юань
учел и посчитал.
такой спрэд редко бывает.
а чтобы фандинг не сожрал, а дал вам плюс — можете играть только на нем.
Активный Инвестор в своем ролике поведал алгоритм ©
при текущей интенсивности за неделю где-то. За последние два дня лонгу вечного начислили 262 рубля. А расхождение между вечным и сишкой всего 800. 824 на прямо сейчас.
а что мешает ВФ продавать, а не покупать в таком случае?
и тогда фандинг пойдет вам в карман.
короче, Активный Инвестор все подробно рассказал, но мало кто смотрел его ролик и по-прежнему боится фандинга.
но сейчас вечный в беквордации, он ниже спота на внебирже. Фандинг отрицательный.
аналогичная ситуация с юанем.
фьюч юаня ниже спота. Текущий фандинг отрицательный (-0,0054).Начисление лонгу.
так про то и пишу!
покупаем/продаем в противофазе, если хотим зарабатывать на фандинге!
а с учетом контанго/бэкварда строим арбитраж.
мы талдычим об одном и тож же!
есть стратегия зарабатывать на фандинге — см. ролик АИ.
а есть стратегия арбитража ВФ и календарника.
смотрим на контанго/бэквард и открываемся в нужную сторону.
пока мы тут дискутировали, спрэд-то резко разошелся!
в общем, есть тема для размышления
посчитайте спрэд без графика.
88.05 и 87,20 в моменте.
в чем проблема.
графики с разными осями из-за разной цены шага.
но квик сравнение показывает корректно.
можете выбирать разные фреймы для наглядности.
Не далее как в этом апреле было 1400 пунктов разницы, а квартал (прошлый) вообще начинался с ~2000 разницы.
ничто не мешает усредняться 800....1000....1200 ....
так вчера и было.
или ждать «своего спрэда».
мой вариант +ВФ/-календарник/ — 2С/ -2Р работает при любом рынке.
в данном случае на экспирацию они все равно сойдутся.
но если позицией не управлять, то убытки весьма вероятны при любой стратегии.
то, что прайсинг неадекватный, это факт.
но вот как раз на аномалиях и нужно зарабатывать.
если знаете как.
Вы там раньше спрашивали зачем я смотрю спот и ВФ.Арбитража ВФ и Си сейчас нет сколь либо интересного, они бегают в пределах 0,2-1,2 руб спреда, это мало для арбитража.Но были другие перекосы.Если Си в бэквордации к споту, то ВФ должен быть в контанге к Си.А было что не был.И тогда лучше лонги открывать на ВФ, а шорты на Си.И зеркально наоборот если Си в контанге к споту, а ВФ в бэквордации к Си.
да, необязательно.
но очень близко и без такого спрэда, как в моменте.
ВФ стал более непредсказуемым, так как межбанк мы теперь не видим в течение дня.
Но спрэды-то то остались.
2 стакана ставим рядом.
в какой что наливать — решаем по ситуации.
с учетом бесплатного плеча выгодно.
это же обычный кэрри-трейд получается.
а если еще и фандинг нейтрализовать или «подружиться» с ним, то вообще хорошо.
опционные обвязки для чего существуют?
просто купите или продайте один лот и посмотрите
отрицательное значение -это минус из шорта, + в лонг
положительное — минус из лонга, плюс в шорт.
правильно.
кто-то этого не знал еще?
так точно.
1% .
поэтому не закрываемся — он же вечный! — а спокойно роллируемся.
Может, кому-то будет полезно.
Есть ПРЕМИАЛЬНЫЕ опционы (на USDRUB ТОМ по старой спецификации).
На неделю, месяц, 2 месяца.
Гипотетически есть возможность заменить ВФ такими опционами — в деньгах, на деньгах, вне денег.
Попробовал — кое-что можно замутить, если морально быть готовыми стоять до экспирации.
ОИ там есть мизерный, но теперь какой БА — только ЦБ и знает (((
в общем, получается раскоряка пока.
но ЦИМЕС есть по определению!
вопрос — как его взять?
И тут возникнут экзисткнционные риски у коесипукции
в спрэде резкое поднятие ГО не страшно.
аномальный ФАНДИНГ быстро сдувается.
какие именно риски (экзисткнционные ???))) не понял, но в арбитражных конструкциях они не столь значительны.
тем более из-за повышенной волы можно продажей опционов текущую просадку нивелировать.
стремно, но иногда очень выгодно!
волатильность и скачки фандинга не дадут скучать.
БА по версии ВТБ для вечных фьючей обозначен незатейливо — ВАЛЮТА )))
2 фьючерсных стакана для сравнения + опционы (МО и ПО) = получаем потенциальный квази-кондор для любителей адреналина и арбитражных схем.
если это сложно — обычный скальпинг внутри дня на фьючах доступен всем
да, это понятно.
поэтому приходится ловить моменты — спрэды выручают.
для активных арбитражников и спрэдеров такие доходности маловаты (((
зачем гадать?
надо использовать благоприятные моменты.
и в ответ тишина… )))
пока на Сишке все шустрее движется.
но надо переходить на юань тоже.
ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТИВНОГО ФАНДИНГА
- минута
- 10 минут
- час
- день
- неделя
- месяц
- квартал
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/a8141самая спокойная валюта в моменте
а в конечном итоге какой?
в общем, им можно пренебречь при активном трейдинге, усреднении и связках.
что и делаю на практике.
Удачливым можно еще запрыгнуть и прокатиться до контанго в 2500-3000п и крыться, но «удача» это не про меня.
честно говоря, я на фандинг смотрю вполглаза.
куда мне нужно, туда и открываюсь изначально.
но по ходу корректируюсь по необходимости.
есть гипотеза, что в долгосроке фандинг стремится к нулю.
принимаю ее за аксиому.
и не парюсь иногда вообще — если стоит LEAPS- спрэд.
не спорю.
у всех свой подход.
вы лучше поняли его специфику.
мне же важнее общий итог по спрэдам.