Блог им. red_evil

Как покупали волатильность в Si. Результаты. Trade Market

22 августа, во время длительного застоя пары доллар/рубль, я предлагал обыграть эту ситуацию через опционную покупку волатильности. Держать опционы до экспирации нет смысла, т.к. временной распад, так что подведем итоги операции. Возможно, кому то будет интересно на будущее.

Итак, купить волатильность можно двумя стандартными коснтрукциями:

— Стрэддл;

— Стрэнгл.

В первом случае мы покупаем колы и путы текущего страйка, во втором в диапазоне вне денег.

На момент написания, Si находился в районе 59500, соответственно, для стрэддла берем страйк 59500, а для стрэнгла кол 61000 и пут 58000. В таблице ниже приведена цена каждого опциона при покупке, и как она менялась по ходу, а также график цены Si, чтобы можно было отследить закономерность.

 Как покупали волатильность в Si. Результаты. Trade Market

Как покупали волатильность в Si. Результаты. Trade Market

Как мы видим, стрэнгл почти всю дорогу был в убытке, а сегодня его стоимость вернулась в БУ, так что сделка получилась нулевая. А вот стрэддл уже 31 стал прибыльным, и сегодня прибыль составляет порядка 200 рублей на 1 опционную пару, что соответствует примерно 6% доходности на ГО. Так что в следующий раз, я буду покупать стрэддл.

У меня практического опыта в опционной торговле не много, но я стремлюсь его увеличивать и наращивать объём знаний в этой области,  так что предлагаю делиться опытом, какие конструкции  чаще дают лучший результат? 

 ---

следите за постами также в ВК vk.com/trade_market_biz

★1
вы делаете глобальные выводы на единичном случае.. 
проведите анализ нескольких десятков движений и тогда можно делать какие то определенные выводы, что лучше стренгл или стреддл 
avatar

Тихая Гавань

Тихая Гавань, нет, вы что, никаких глобальных выводов, дураку понятно, что статистическая выборка из 1 случая нерепрезентативна полностью)) Я лишь написал, что в следующий раз я лично больше внимания уделю стрэддлу, а не что это объективно более доходная конструкция. Поэтому и предлагаю, делиться опытом, если у кого есть наблюдения в этой области
avatar

Trade Market

к томуже 22 августа было выгодно покупать просто 58 путы
avatar

Тихая Гавань

Тихая Гавань, ну это уже сейчас понятно, а тогда, хоть анализ и говорил за движение в сторону 58000 (о чём кстати я и писал в посте, ссылка на него в тексте есть), но риск по покупке волатильности был явно ниже, чем по прямой покупке путов
avatar

Trade Market

Trade Market, возьмите любую скользящую, если курс «облизывает» ее хаями — покупайте пут вне денег и ждите, если «касается» лоями — покупайте кол. 
ждите пока премия не утроится в цене и продавайте профитный опцион 

в данном примере 22 и 23 числа курс консолидировался хаями, покупка пута и ждать… если пробой и движение вверх — хедж колами (мы получаем покупку волы) если же движение вниз — мы получаем неплохой профит )) 
avatar

Тихая Гавань

Тихая Гавань, интересная стратегия, спасибо!
avatar

Trade Market


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW