Основная тема для обсуждения сейчас, разумеется, нефть, но вернёмся к ней чуть позже, потому что есть ещё одна интересная новость, незаслуженно, на мой взгляд, оставшаяся без особого внимания. СМИ сообщают, что по данным из источника, близкого к Кремлю, дефицит бюджета в РФ в 2020 году составит почти 6 трлн. рублей. Возьмите паузу, оцените эту сумму. Это примерно 25-30% федерального бюджета и примерно столько же от ФНБ, который мы копили много лет, пока нефть была дорогой. Откуда брать эти 6 трлн. на покрытие дыры в бюджете? Вариант 1, выпустить много долговых бумаг, но кто их купит с приемлемым для РФ уровнем доходности (никто). Вариант 2, взять из ФНБ. Такими темпами этого фонда хватит на 3 года, дотянуть до 24 года как раз, а там обнуление, новый срок и гори оно всё огнём. В принципе, глазами наших административных управленцев, должен быть рабочий вариант. Если рассматривать его за базу, становится понятно, почему они не спешат его трогать, чтобы помочь людям, бизнесу и экономике. И есть ещё третий вариант. Почти безотказный, применявшийся уже ни один раз. Девальвация.

( Читать дальше )

Только добрался до монитора сегодня. В Сибири наступила зима. Как всегда — неожиданно. Весь день сыпет снег, дует ветер, город встал наглухо.

Но сейчас я снова в своём удобном кресле, перед любимыми графиками, и хочу разобрать вчерашнюю торговлю. Вчера с утра у меня была навязчивая идея поймать волну снижения в нефти. Почему? Не знаю. Вот прям хотелось, чтобы она повалилась, и я тут как тут, подставляю депозит для насыпания прибыли.

В результате 2 попытки шорта (надо сказать, обе были очевидно преждевременными, но уж очень хотелось быть в самом начале движения) были неудачными. А заработать по итогу удалось и вовсе на росте.



( Читать дальше )

Несколько фактов о движении цены на нефть на данный момент:

1) В течение всего октября нефть ведёт себя отвратительно. Пилящий длинный боковик.
2) Диапазон колебаний сужается
3) До понедельника включительно дневной оборот падал
4) Вчера оборот подскочил, если сегодня он сохранится на уровне примерно вчерашнего, это будет уже сигналом

Всё это говорит о том, что скоро нас ждёт рывок. Не известно в какую сторону, и это пока не так важно. Пока наблюдаю в стороне (во вторник и в среду поймал 2 убыточных сделки по нефти), жду выхода из диапазона

-------------

Следите за публикациями во Вконтакте
Телеграм канал с техническими обзорами t.me/trademarketbiz

В понедельник я советовал шортить нефть и индекс МБ при уходе ниже 2740 и 60 с целями на 2710 – 2720 и 58-58,7 соответственно, а также во вторник говорил присматриваться к лонгам по евро/доллар (что-то в ВК, что-то в телеграме). На этой неделе отработались все 3 рекомендации, хотя на длинном горизонте статистика исполняемости, конечно, не 100%.

( Читать дальше )

Замечательная картина формируется у нас по нефти, а замечательная она тем, что даёт возможность работать в обе стороны.

На 4-часовом графике мы видим развитие восходящего тренда, тестирование верхней границы канала и отличную перспективу продолжить рост на 66 в случае пробоя 64.

В то же время на более коротком часовом графике мы видим формацию "Тест эустремума" с поддержкой на 62,3. В случае ухода ниже — шортим с целью в районе 61 — 61,3.

Таким образом, торговый план очень прост, пока следим за графиком на часовике в ожидании сигнала на шорт, если таковой не получим, или сигнал не отработается, то переключаемся на длинный 4-часовик и работаем по тренду.

-------------

Следите за публикациями во Вконтакте
Телеграм канал с техническими обзорами t.me/trademarketbiz

Неделя выдалась сложной, потому что большинство инструментов демонстрировали большую часть времени преимущественно боковое, пилящее движение. Сам индекс МБ и основные бумаги продолжили рост, но очень натянутый, в основном гэпами и с явным замедлением движения. Ключевая поддержка по МБ на уровне 2770 – 2780, которая сейчас удерживает индекс от очередной волны снижения.




Соответственно, с индексами и бумагами на этой неделе я не работал, а работал с рублём, нефтью и золотом. К слову о рубле, за неделю он укрепился, вернулся к поддержке на 65,5, окончательно сформировав боковой диапазон 65,5 – 67, движение в котором, вероятно, продолжится в ближайшее время. В случае же выхода из него можно будет присоединяться с потенциалом движения в 1 рубль в обе стороны. До тех пор работает от границ диапазона.


( Читать дальше )

15 августа я писал, что рубль обязательно долетит до 67 (а точнее пара доллар/рубль), и вчера от этой отметки (после ее тестирования в течение 2 дней) началось снижение, причём достаточно резкое. Рубль отыграл уже 1,7% у доллара и сейчас тестирует ключевую поддержку 65,6 – 65,8. Если её удастся пробить, пара быстро вернётся на 64,8 – 65. Тренд на ослабление рубля сейчас под очень большим вопросом. 





Также в тот день я писал, что шорты стоит закрывать в диапазоне 2610 – 2620 по индексу МБ. Как раз от этого диапазона начался отскок, который, признаться честно, по силе превзошёл мои ожидания. Так что картина по индексу МБ сейчас неоднозначная, есть возможность слома нисходящего канала и ухода, как минимум, в боковик. Ключевое сопротивление сейчас на 2680. 



( Читать дальше )

Российский рынок продолжает валиться без остановки, при этом, о том, что август будет коррекционным, я говорил ещё в середине июля. Правда рука дрогнула, и свои опционы пут я продал, как помните, в начале августа.

Учитывая силу падения и общий настрой рынка, провал, вероятно, продолжится с ближайшей целью на 2600 по МБ. Однако, спекулятивно шортить российский рынок от текущих уровней уже поздно, сейчас вероятен небольшой отскок, может быть, очередной тест снизу уровня 2650. Так что системные шорты я бы пока держал, спекулятивные закрывал в диапазоне 2610 – 2620, а если таковых нет, то не открывал бы пока.

По нефти мы в данный момент тестируем уровень 58, от которого отскакивали на протяжении недели. То, что движение имеет целью, как минимум уровень 56, почти нет сомнений, главное, чтобы не развели на пробое 58. По возможности я бы заходил на ретесте, если конечно дадут такой подарок.

( Читать дальше )

Вчера я писал, что нефть должна продолжить снижение с целью на 56 и что шортить можно на пробое 58. Правда я еще говорил, что от 58 — 58,5 вероятен отскок, но когда стало понятно, что отскока нет, а пробой есть, я начал шортить. От 57,6. На 57,2 появились пизнаки отскока, я решил не рисковать и закрыть позу, и как только я это сделал, падение продолжилось еще на 0.5$ вниз. И вот тут во мне сыграла жадность.

Упущенную прибыль я решил добрать в шорте ФРТС, не посмотрев, что падает он только из-за падения рубля, тогда как МБ уже начал расти. В результате меня как последнего хомяка высадили из шорта на максимумах, после чего хорошенько сходили вниз. Я на всякий случай даже несколько раз проверял, действительно ли я закрылся на хаях, или может быть хотя бы часть позы осталась. Но нет, лось был зарезан и он был больше, чем прибыль от шорта нефти. Потом я пытался снова заходить в шорт нефти, но понял, что эмоциональное состояние пошатнулось и закрылся.

В общем, как это и бывает в 90% случаев, ключевую роль сыграла жадность. Я расслабился, почувствовал силу, и мне тут же прилетело по затылку. Потеря составила около 1,5% от депо. Контролируйте эмоции и не гонитесь за каждой упущенной копейкой под властью жадности

( Читать дальше )

Серьезное снижение с начала августа вчера и сегодня немного корректируется, при этом стоит сказать, что это самая сильная волна снижения (по индексу МБ) с осени прошлого года.

Если взглянуть на картину среднесрочно, а именно на 4-часовой график ФРТС, то видится отличная перспектива для продолжения снижения с целью на сентябрь (в текущем фьючерсе) в районе 122000 – 123000. Сценарий актуален до тех пор, пока торги проходят ниже 131000.

Что касается нефти, то здесь картина схожая, фьючерс на Брент уже достиг своих минимумов 2019 года и имеет все шансы на продолжение движения в район 56. Ключевая поддержка на этом пути 58 – 58,5, в случае пробоя которой снижение продолжится. Пока же, вероятно, будет небольшой отскок или запил вдоль неё.

( Читать дальше )