Российский рынок остается практически недвижим в последние недели. Поводов для продолжения роста, как, впрочем, и сильной коррекции участники пока для себя не открыли. При этом локальные тренды остаются по-прежнему растущими, и по нефти, и по индексу РТС и по рублю.
Подразумеваемая волатильность, между тем опустилась до уровней, где толком никогда и не была, что дает определенные предпосылки к ее росту в ближайшем будущем. Для ее анализа вполне можно использовать такой простой индикатор, как гистограмма MACD. Для этого на индексе волатильности RVI мы попробуем отыскать дивергенции. И сразу их практически невооруженным глазом обнаружим. Ниже, например, дивергенция на 4х часовом графике. Поэтому локальный сигнал на рост волатильности в ближайшем будущем мы все-таки имеем.
Кто интересуется опционами, давно хочет попробовать, но не знает с чего начать — возможно, будет полезно пошаговое руководство (часть 1):
TSLab Опционы. Для чайников — цена, время, волатильность
Выпущена первая часть. =) Видимо, лавры Павла Крапчитова не дают покоя. Теперь будет серия "Полигон для новичка-опционщика".
Начинаем цикл статей, в которых соберем ключевые вопросы по опционам. Материал будет иллюстрироваться примерами из TSLab и в каком-то смысле служит неформальным введением в торговлю с помощью нашей платформы, а также в разработку опционных роботов.
Если текст покажется сложным, непонятным или какие-то моменты будут раскрыты поверхностно, рекомендуем несколько книг, в которых можно найти более подробное изложение этих вопросов. Учитывая, что опционами торгуют много десятилетий, все основные идеи уже где-то разобраны. Однако, имеются технические особенности реализации стандартных идей, которые иногда будут определять разницу между понятной прибылью и непонятным убытком.