опционы

Привет друзья и коллеги! Неделя выдалась очень горячая, весь Российский рынок дико просел и потерял десятки процентов в цене. Хотя сейчас немного откатил и встал в стадию аккумуляции. 

Я прилагаю описание сделки по опционным контрактам о которой я сказал в закрытой группе еще 14 марта. Сейчас я покажу тебе, как я заключил отличную сделку и заработал неплохие деньги. Ох да, вот ссылка на скрин поста в Fucking stock market (кому надо пришлю в личку вк оригинал) - https://yadi.sk/i/dNwzqRUO3UHEH3. 

Суть в том, что проанализировав рынок вероятность падения индекса RTS была намного выше, чем роста. Так вот я купил опционные контракты Put с датой погашения 19.04 на страйке 120к по цене 1270 рублей за штуку.

Во вторник этот контракт стоял 12860, а в пике достигал 15850. Я выставлял отложенный ордер на 7500 (естественно закрылся по этой цене), итог моего “гуру-прогноза” это +32,73% по депозиту или +912% по инструменту (скрин самого графика прилагается - 

( Читать дальше )

Всем привет друзья, на сиплом небольшое затишье. 

разбор брента и сипи
********************

RI


( Читать дальше )

По мотивам поста: https://smart-lab.ru/blog/464165.php

1. Терминал в понедельник полдня был недоступен. Да, это лютый пипец. Тем не менее, каждый что хоть немного изучал знакомился с теорией массового обслуживания знает, что такие фигни могут произойти даже в том случае, если Вы увеличите пропускную способность серверов в энное количество раз. А это выльется Вам в копеечку и всем придётся платить побольше комиссию.

2. То же самое с сотрудниками. Тех, кто не умеет считать ГО по своим опционам (с учётом того, что наш рынок не в первый раз делает по 10%), довольно много и трейдеры компании в короткий срок должны закрыть всех. Разбираться с Вашей позицией и тем более распродавать весь Ваш портфель опционов чтобы выдержать Ваши дельту и вегу, они просто не в силах, особенно если часть опционов в деньгах, а торги периодически приостанавливаются.

В общем, кому-то это покажется очень циничным, но многие сами суют голову в волчью пасть.

На начало дня 9 апреля на счёте с величиной обеспечения 1`149`000 р. При загрузке ГО на 80% были открыты следующие позиции: 

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Решил торговать публично, с минимальным депозитом. Может кто то почерпнет полезное, а может я, смогу что то извлечь из этого.

 

Буду показывать сделки онлайн, сначала заходить в позу, потом публиковать в блоге. Позиции минимум неделя, поэтому разногласий не должно возникнуть, что показываю задним числом.

 

Самое интересное должно быть то, как я управляю рисками, когда прилетает «Черный лебедь», да и вообще при торговле в обычные дни.

 

Говорят открытие системы массам, может ее поломать. В этом случае скорее всего поломается дисциплина трейдера, нежели система. Т.к. ликвидности хватает, чтобы уместить миллиарды долларов.

 

 

Начальный депозит:

 

 Открытые позиции. Все сделки на E-mini S&P500.

Купил опцион пут E4AJ8, страйк 2220, 1 контракт, экспирация через 12 дней, стоимость 0.55.
Продал опцион пут EW2K8, страйк 2200, 1 контракт, экспирация через 30 дней, стоимость 2.45.

( Читать дальше )

Всем привет друзья, на рынках продолжается волнение. 

********************

RI


( Читать дальше )

не смог постоять в стороне от таких интересных событий, и сделать небольшой прогноз.

итак вангуем!

Рубль.
События уже все прошли и нас ждет откат на уровни 60-61, ниже наверное пока вряд ли,
с дальнейшей проторговкой всю след. неделю и чуть падением волатильности.

ММВБ.
Рынок потихоньку начнут выкупать до 19 апреля (скорее всего 16-18 апреля, когда поймем что все поутихло сделают сквиз шортистам).

Нефть.
Пробили 71-72, далее откат на 69-70.

По геополитике.
Флоту их и нашим нужно время на дислокацию, событий пока особо нет, но вероятно 19-20 апреля наш рынок начнут сливать.
В сторонке мы не останемся, много заложено, готовились, будет хорошая ответочка для нато, поэтому все среагируют.
Вероятно рынки (причем и штатовский) активно просядут 23-25 апреля. Рубль рухнет в район 65-67 (может и сквиз на 70 к 25-26 апреля). Нефть к 80.
Индекс РТС к 100.
Но после реакции станет понятно что, штатам остается только вводить войска, на это они пока не пойдут.

Волатильность опционов (IV смотрю по майским месячным), SI — 19-25. RTS — 37-40, BR (c экспираций 25! апреля) — 28.

( Читать дальше )

Самая простая опционная стратегия — направленная покупка. Хорошая доходность. Важно правильно определить точку входа.



( Читать дальше )

А я все со своими вопросами)

Вопрос все к той-же честной компании. Как результативность зигзага зависит от соотношения HV-IV. 

Смотрю мастер-класс одного человека, так он такое рассказывает… А конкретно, что Зигзаг  хорошо работает при условии что HV>IV,



успешно при HV=IV (ATM),

( Читать дальше )

Господа трейдеры, помогите посчитать стоимость опциона в рублях. Был куплен PUT со страйком 92500 по 90 пунктов при цене бакса 57. Затем был продан за 1300 пунктов при цене бакса 59. Как цену покупки и продажи перевести в рубли. Перерыл много чего, везде некие длинющие формулы. Может можно как то проще, пусть и менее точно.