Разминка перед понедельником

Итак, прошлый понедельник вручил мне неожиданный, но от этого не менее приятный, бонус в виде 32% к счету. Позиция была набрана 30-го марта довольно скромная — с прицелом на 6% к концу квартала. План был более чем успешно выполнен и казалось бы, самое время расслабиться. Но нет, считаю, что как раз в такие моменты рынок и высокая волатильность дает очень интересные возможности. И надо учиться брать их максимально эффективно.

Поэтому во вторник я вернулся к одной пылившейся теме, к которой я иногда возвращаюсь в такие моменты. Возвращаюсь каждый раз с новыми идеями, т.к. предыдущие лажали в том или ином виде. Эти вторник-среда не стали исключением — имея приличный запас по профиту, я расправил крылья и запустил новую идею в работу. Следуя традиции, отгребла и она. Ну… рабочие моменты.

Решил не страдать фигней и подобрать волатильность на отскоке от хаев. Высматривал ее в 130-м страйке июня. С точки зрения рисков идеально было бы набрать ее ниже 23, но на таком рынке это было, само собой, нереально. Поэтому план был подбирать ее, начиная с 28. И рынок показывал, что даже набрав нормально веги по 28, можно было сделать 5-6% к счету буквально за пару часов. На этом и остановился. Терпеливо ждал провала волы.

В тоже время не давала покоя эта последняя попытка с экспериментальной моделью. Мозг анализировал полученные данные, искал решения, глубоко ушел в цикл гипотеза-проверка-облом-гипотеза… В результате не взял я упавшую на 28 волу в 130-м, не взял ее даже по 27, и даже около 26, потому что по уши был в очередной итерации.

В итоге пятницу встречал уже с очередной вариацией экспериментальной идеи в боевом режиме. На этот раз результаты уложились в расчетные. 4.5% за день, которые практически перекрыли потери от первого захода в начале недели. Возможно, что звезды все-таки сошлись и роды прошли успешно. Работа модели на истории с начала года выглядит внушительно:



Максимальное ГО — 70% счета (это с текущими поправками к лимитам после 09.04), без реинвестирования. Основной задачей было брать взрывную волатильность в моменты паники и неопределенности на рынке, когда опционные позиции либо лишены профита, либо переполнены риском.

Хорошо видно, что этот результат достигнут. Тем не менее, работа на других участках выглядит вполне достойно. Самое прикольное, что я не пришел бы к таким параметрам и режиму торговли в типичных рыночных условиях. Поэтому решил для себя, что я не даром пропустил возможность прикупить волу аккурат перед ее ростом под конец недели.

Еще раз повторюсь: это всего лишь модель. Да, она учитывает много чего, в том числе комиссии и проскальзывания, и проверка боем в пятницу прошла успешно. Все равно окончательное слово будет за рынком. Но я к понедельнику готов, а Вы?