опционы

Можно продавать спреды (не ratio), кондоры, ratio-спреды с окончанием в виде спредов.
Минус только один — значительно больший временной распад. Полугодовой даст нормальный урожай через 5 месяцев

И никакие повышения волатильности не страшны, если край не будет пробит. А если край будет пробит, то риск чётко ограничен.

Управляется также как обычная продажа стренгла

Старый вампир обучает молодого вампиренка ремеслу:
– Видишь девушку, бросаешься ей на шею, кусаешь, сосешь.
Вампиренок следует инструкции – бросок, укус, начинает сосать кровь. Сосет, сосет и вдруг папаша кладет ему руку на плечо и говорит:
– Хватит сосать, сынок.
– Но папа, почему не высосать всю кровь, она такая вкусная?
– Как же тебе не стыдно, сынок. Мы же вампиры, а не брокеры! ©


Если честно, то не хотел поднимать тему проблем с вампирами брокерами при описании обвала рынка. Но известный опционный управляющий Илья Коровин открыл эту тему своей публикацией на фейсбуке. Там он пишет, что:

( Читать дальше )

Незадача — потому что простая очень.
Утром купил у товарища-коллеги кучку послезавтрашних центральных стрэддлов ри 112500. После этого ни я ни он опционы не трогали весь день. В районе 17-40 продал ему все хозяйство обратно. Нажились оба. Вопрос: кто кому и в какой форме оплатил банкет?
PS. Мнение bston’а, Браулова и прочих персонажей из красного списка не интересует категорически!

Брокеры начали висеть еще 6 апреля на вечерке, это многие подтвердят, совпадение) про аналогии с 2008 даже писали в комментариях. Инсайд был. Гляньте там кто путы лонговал во все карманы.

Всем привет друзья. и опять на рынках мало что изменилось.. 
все по старому, только нефть импульснула на часах вверх.

********************

RI


( Читать дальше )

Достал «из-под сукна» свою опционную систему, которая была снята с торговли после известных событий 3 марта 2014-го.  Напомню картинку из нее



Так вот, и в пятницу 28.02.2014 (Страйк=120000) и в пятницу  06.04.2018 (Страйк=110000) система была в непокрытой продаже пута. НО! Если 3 марта рынок открылся и проскочил две (!) планки и вторая была ниже Страйка проданного опциона, то 9 апреля рынок открылся гораздо выше Страйк*, который был под первой планкой и по этой цене прекрасно бы открылся шорт, если б хватало денег под  ГО (а у меня бы его точно хватило, так как пут я тогда продавал исходя из соотношения Страйк*число контрактов~депозит и сейчас бы не изменил этому правилу, а на трендовых системах на том же депозите могли быть только шорты). И что? А то, что на вчерашний вечерний клиринг  эта система была бы в плюсе к 06.04 и только сегодня бы ушла в небольшой минус из-за роста на вчерашней вечерке и сегодня утром (и еще неизвестно, что будет к вечеру). А потому вывод: в этот раз непокрытые проданные путы «на краях» без плеча (т. е. когда Страйк*число контрактов~депозит) вообще не несли в себе  рисков, а риск был в повышении ГО и нехватке средств из-за огромных плечей.

Доброго времени суток.

Прошло 7 дней.
Промежуточный результат + 0.4 %.






Добавляю позиции:

1. Купил опцион пут E4AJ8, страйк 2260, 1 контракт, экспирация 23 апреля (6 дней), стоимость 0.20.
2. Продал опцион пут EW3K8, страйк 2250, 1 контракт, экспирация 18 мая (31 день), стоимость 1.85.



( Читать дальше )

Что то тихо в опционном разделе, не слышно гуру продаж опционного рынка с трехэтажными формулами и ответами сам дурак это только для гениев и т.д и т.п.  P.S. наверно где то на островах деньги тратят или квартирки новые подбирают...(но что то подсказывает, что наверно скорее всего свои закладывают)…

Всем привет друзья. ничего на рынках не изменилось.. 
все как и в конце прошлой недели.. 
ри пытается скорректироваться
сипи еле ползет наверх
си в шоке от того что вытворила )) 
золото в пиле
нефть в развороте.

Герчик в своем репертуаре.. 
********************

RI


( Читать дальше )