SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. lossboy
Опционы? Грааль? Чем торгуем?
- 20 апреля 2018, 17:27
- |
- Московский Лоссбой
Печально я гляжу на наше поколенье.
Его грядущее иль пусто, иль темно.
Меж тем, одно прекрасное мгновенье
Все сделки превратит в говно....
(М. Лермонтов и М. Лоссбой)
Выдался внештатный выходной — отчего бы и не пословоблудничать?
Каждый опционщик перед торговлей читает молитву — «Кукл, дай мне сегодня движений обширных и прибылей бурных...»
С кого драть-то её будем, а? Прибыль енту? Чем? Кем?
С другого конца — такие же, как мы. Чем мы лучше их? Правильно, ничем...
Остаётся только поржать (как лошадка, типа И-и-и-об твою мать) и обратить внимание на маленький штришок.
Мы все видим (благодаря Гномику в его шедевре), что дельта анноит, а тета капает. Торговал по-гномосячески. Капало многое другое. Еле вылечился.
Посмотрим в тот конец конца (нет-нет, не того, кто по Баркову «к нам одним концом прирос»...)
Нам дано право покупать и продавать опционы — Биржевая Конституция, однако :)
Просто будем торговать дельту, вегу, тету? И наш депозит — дяде в чёрном, а нас — на помойку истории? Кукиш!
Наше поколение выбирает ГАММУ! Покупаем — недорогую, продаём — наоборот!
Хороший вопросус — как найти недорогую? Поясню!
Просто делим гамму страйка на временнУ'ю стоимость оного. И всё. Сравним страйки. Там, где гамма дешёвая — покупаем. Дорогая — продаём. Всё.
Любой табличку в Экселе натабличит. Значит, полетели!
ГАММА, ГАММА, ГАММА! Это всё, что нужно знать нам вам нам!
Это просто бесплатное, чем делюсь! :) Вместе мы отвадим кукла кукловодить!
P.S. Критерий, вроде как, понятен и логичен. Хочу гамму, но платить покупкой дорогого воздуха — не больно охота. Как-то так...
теги блога Московский Лоссбой
- Brent
- COVID-19
- enter1
- eurusd
- IMOEX
- NG
- renko
- RI
- RIM7
- авторы
- акции
- банки
- баттл
- биржа
- биржевая торговля
- бкс
- брент
- Брокер
- брокеры
- букмекеры
- веселье
- волатильность
- выборы
- выборы президента США 2024
- газ
- Газпром
- деньги
- дивиденды
- доллар
- Доллар рубль
- еврорубль
- ждун
- заводы России
- Законы
- здоровье
- ЗОЖ
- игра
- инвестиции
- Индекс ММВБ
- Индекс МБ
- Итоги недели
- Казахстан
- Ковид
- КОНКУРС
- коронавирус
- короновирус
- кукл
- литература
- лонг
- лоссбой
- лось
- лчи
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2020
- маржин колл
- МосБиржа
- натуральный газ
- Нефть
- нефть Brent
- новый год
- обучение
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Пенсия
- ПОЗОР
- поэзия
- правительство
- разврат
- рейтинг
- ренко
- Риски
- Родина
- Россия
- ртс
- рубль
- сбербанк
- серебро
- система
- смартлаб
- спекуляции
- Ставки
- сша
- теханализ
- технический анализ
- торговля
- торговые сигналы
- трейдинг
- утро
- форекс
- футбол
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ФЬЮЧЕРСЫ
- хомяк
- шорт
- экономика
- экономика России
Удивительные расчёты дают расчёты (каламбурс пикчерс). Получится — выложу графики оптимальных покупок/продаж. Но чем ближе к экспирации, тем нужно покупать страйки около, а продавать без. Старина Конноли не даст соврать. А также старина Шелдон (не Сидней!).
Так что наслаждаемся игрой — всё равно меня никто не читает :)
Я удивлён, потрясён, поражён, как некоторые слившиеся мудраки (от слова мудрый, не запрещено в РФ), могут продавать копеечную гамму и гурить при этом себя. :)
В июнских до прошолой недели это был бы хорошой ход, а сейчас уже скорее бесполезный.
эх!
Я просто пугаю куклов и иных — не всё остаётся безнаказанным :)
Если их вовремя увидеть, то можно открыть такой тип позиции.
Прошлая позиция дала 12% прибыли на задействованное ГО и я её закрыл, но при падении 10.04 показывала прибыль 90% от задействованного ГО.
Такие позиции имеют ограниченный срок жизни, их нужно закрывать до определённой даты, обычно максимум за 10-15 дней до экспирации ближней серии в открытой позиции.
При текущей ашви 25 продал сегодня айви 50 в РИ. Недельную серию. Чую, или Мегатвитоскальпер что-нить твитнет или опять будут проверять ТТХ комплексов ПВО… И все лишь бы меня вынести! =D
Стас Бржозовский, а зачем продавать центр по 35, если можно продать край по 50?
Тут, видимо, нужно попробовать критерий Московский Лоссбой применить. Тогда станет ясно что почем.
если нарвусь на безоткатный рост, то, скорее всего, айви завалят и все ок
если нарвусь на безоткатное падение, то хеджирующих фьючей изначально мало и рехедж быстро позицию просто на бок положит — не так больно
А тот критерий можно повертеть, почему бы и нет?
Сиденье «под хвостом» — престранное занятье.
И одинаково кончается оно.
Сиделец тонет, изрыгнув проклятья,
А вкруг него колышется говно.
Вот Так, по уму их надо арбитражить: набираете реальную опционную позицию и тут же накрываете ее фьючерсом, чтобы залочить прибыль.
Здесь прямая аналогия с квазиарбитражем "корзина фьючерсов на акции против фьючерса РТС". К сожалению, биржа не заботится о ликвидности стакана фьючерса. А с определением спецификации контракта RVI в очередной раз настолько промахнулась, что формировать под него опционную позицию крайне неудобно и в добавок экстремально дорого.
Вот и получаем очередное мертворожденное недоразумение.
Скорее, уместней думать в сторону амерского VIX уже. Там хотя бы с ликвидностью все норм.
Попробовал поделить гамму на времянку. Сегодня 26 апреля 2018, брент июньский BRM8 на ФОРТС.
Получились волнительные округлости:
Похоже на правду?
И что теперь? Продаем много гаммы на некую величину времянки и покупаем центр на такую же величину времянки?
Получается, что кондор (или бабочку) надо как раз покупать...
Что думаете?
Стас Бржозовский, такими темпами можно договориться до того, что самое выгодное — продавать путы страйка 57: там гаммы мало, а времянка формально еще имеется?
Можно, конечно, еще комиссию учесть...
Стас Бржозовский, и, кстати, если добиваться выравнивания времянки, то получатся наши любимые позиции типа W: потому что покупать нужно будет больше опционов в штучном выражении.