опционы

Коровин одним из плюсов стратегии указывал быстрый распад (по сравнению с ЦС) цены в дальних страйках. Но для кого этот плюс? Да для самого Коровина, так как клиент быстро выходил в плюс и платил % Коровину уже через месяц. А потом прибыль клиента почти не росла, а все риски продолжали висеть на клиенте. А закрыть досрочно опцион практически невозможно. Это очень важная тонкость.Коровин хочет получить  % с клиента как можно быстрее, оставив клиента с риском до самой экспирации.

В последнее время смартлаб прямо оживился. Колыхнулось болото. Коровин, Элвис, несчастные клиенты, которые должны брокерам! Аж! даже не поверил 3-х кратные свои депо. Ну с Элвисом там не все однозначно, там скорее больше мораль. А вот ситуация по опционам — это тема, заслуживающая внимания. И не только в части коровиноанохина. Для них вообще считаю  много чести много букв и слов писать.
Полагаю, что на проблему следует посмотреть под другим углом. С точки зрения как такое было вообще возможно. Брокер понятно, с него как с гуся вода, тот уверен, что в накладе не останется, его интерес почти не затронут, а клиенты его мало интересуют. Но вот биржа? ЦБ? Я никак не могу понять, кто-нибудь вообще контролирует подобное. Кому то интересно, что происходит на срочке? Или рубануть комис, а там хоть трава не расти. Почему возможно продавать голые путы в таких количествах?! Годами! Почему этот аспект не регулируется совсем? Это проблема и ее нужно было решать. Не можешь административными методами, реши проблему рыночными. В свое время, золотое для продаж, я решил присмотреться к америке. Установил Тинкосвим, и решил поюзать в деморежиме. Дальше этого дело и не пошло. Демо, не демо, а ГО терминал нарисовал сразу такое за голую продажу, что смысл продавать непокрытые опционы сразу потерял всякий смысл. Просто неинтересно их там продавать, невыгодно, ибо доходность минимальна. Но оказывается у них еще ограничения административного плана. Хрен, кто тебе даст вот так сразу продавать непокрытые, да и вообще продавать не сразу разрешают. Сначала можно только купить. Почему так? А потому что, там стремятся развивать рынок, хоть он уже и так развит, и немного смотрят вперед. Там заинтересованы в увеличении количества участников рынка. А у нас получается нет. Обобрали, позлорадствовали и нормально.  А потом вой, почему торговать некому и ликвидности нет. Кто-то просчитал насколько теперь уменьшится желающих торговать опционами? Я вот даже не буду выкладывать скрины с ФБ, где отнюдь не единицы выступают, что правильней закрыть у нас срочку, ибо пользы от нее нет. Охренеть! Дойдет ли эта ситуация до ЦБ, решат ли они вопрос делово. Стрелять не надо, не Китай. Но вот присмотреться сотрудникам МБ очень даже следует, насколько они там компетентны, если пригрели коровина-анохина.
Хотя что теперь рассуждать постфактум. Я уж не говорю здесь об утраченной вере в человека. Сколько это стоит. Да вся Федеральная резервная Система США не напечатает столько денег...

Что значат объемы в QWIKe на графике RVI

На Индексе РТС понятно, что объем рассчитывается на основе объемов торгов акций входящих в индекс
На сайте биржи https://www.moex.com/ru/index/RVI в графе объемы вообще прочерк
Как вариант объемы торгов всех опционов на 15 ближайших страйках (т.к. индекс по 15 страйкам рассчитывается).
Может кто просвящён, делитесь инфой)

Итог беспредела по мотивам стратегии Г2 Дмитрия Новикова.
Смысла особого в посте нет, но тем не менее. Исходные данные были: депо 500 тыс, планируемый доход 15 тыс за мес.
Что получилось в результате. Максимальная загрузка по ГО составила 490 тыс 09.04 и 10.04, и для страховки депозит был увеличен на 300 тыс до 800 тыс. Максимальный убыток был -190 тыс (на вечерке 09.04).


( Читать дальше )

Вы не поверите, но когда читаю их Западные тикеры, так и хочется по русски что-нибуть такое выразить.

А что… телеграмм у нас все называют — Телега, полно других героев — сберкасса, лучок, райка (была, да сплыла) и пр. персонажи. Вот и я по старинке туда же.



В итоге Ксюха изменила (показания), и упала… но перебесила стопарями местных шортилок изрядно.



( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Прошло 10 дней.
Промежуточный результат + 1.2 %.




Добавляю позицию:

Продал опцион пут EW3K8, страйк 2250, 1 контракт, экспирация 18 мая (28 дней), стоимость 1.60.



( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!
Каждый понедельник, брокер «УРАЛСИБ Кэпитал- Финансовые услуги» проводит аналитический вебинар, в ходе которого рассматривается текущая ситуация на рынке, обсуждаются возможные вараинты события предстоящей торговой недели.
Мы рады пригласить каждого желающего поучавствовать в данном вебинаре, задавать свой вопрос и получить на него квалифицированный ответ.
Ведущий вебинара- Ибрагимов Рустем, практикующий трейдер с многолетним опытом работы, как на российских так и на западных финансовых рынках.

В ходе вебинара будет проводится подробный анализ рыночной ситуации, которая сложилась на графиках наиболее ликвидных российских акций и наиболее популярных фьючерсных контрактах: доллар-рубль, евро-доллар, евро-рубль, нефть, золото. :
В рамках обзора определяется:
— направление и сила тренда рассматриваемого биржевого инструмента.
— наличие контртрендовых сигналов в виде дивергенций, состояний перекупленности или перепроданности.
— наличие графических фигур разворота и продолжения тренда.
— наличие инвестиционной привлекательности акции с точки зрения фундаментального анализа.

( Читать дальше )

Печально я гляжу на наше поколенье.
Его грядущее иль пусто, иль темно.
Меж тем, одно прекрасное мгновенье
Все сделки превратит в говно....
                 (М. Лермонтов и М. Лоссбой)

       Выдался внештатный выходной — отчего бы и не пословоблудничать?

       Каждый опционщик перед торговлей читает молитву — «Кукл, дай мне сегодня движений обширных и прибылей бурных...»

       С кого драть-то её будем, а? Прибыль енту? Чем? Кем?
       С другого конца — такие же, как мы. Чем мы лучше их? Правильно, ничем...

       Остаётся только поржать (как лошадка, типа И-и-и-об твою мать) и обратить внимание на маленький штришок.
       Мы все видим (благодаря Гномику в его шедевре), что дельта анноит, а тета капает. Торговал по-гномосячески. Капало многое другое. Еле вылечился. 

       Посмотрим в тот конец конца (нет-нет, не того, кто по Баркову «к нам одним концом прирос»...)

( Читать дальше )

Читая в последние дни топики на тему продажи краев известными персонажами, можно сделать несколько выводов:
1. Коровин и Анохин  — герои! Плохие — это брокеры и биржа.
2. Стратегия на самом деле жизнеспособная и если бы не козлы-брокеры, все было бы нормально.
3. ни 2008, 2014, 2018гг никого и ничему не научат. Каждый будет торговать подобную стратегию до тех пор, пока не перестанет торговать. Совсем.
       Тем не менее предлагаю для разнообразия сравнить две стратегии. Обе суть продажи.
1. Продажа голых краев. Отступаю примерно на 3 страйка (7500), не так далеко. чтобы очевиднее было, что будет происходить с позой. Потенциальный профит 16тыс. ГО в момент открытия позы без малого 100тыс! Потенциальная доходность позы 16%.


2. Проданный кондор, состоит из двух проданных вертикальных спредов. Параметр по профиту примерно такой же 15300. Пока писал, уже изобразила почти 2тыс. профита. ГО в момент открытия 32700. У голой продажи больше чем в 3 раза! Потенциальная доходность по стратегии 46%. Логично, что выше в 3 раза голых продаж.

( Читать дальше )