опционы

Смартлаб рекламирует опционы. Что ни пост, то опцион. Хеджируйте риски, связывайте с фьючерсом, зарабатывайте на премии

Например посты 

smart-lab.ru/blog/481954.php#

smart-lab.ru/blog/481915.php#

Ну и конечно всеми любимый Московский Лоссбой со своим бычьим спредом на нефти https://smart-lab.ru/blog/481877.php#

Подозрительно много клонов Лоссбоя в работе, почти все опционные рекламные блоги так или иначе связываются с нефтью. Вам не кажется, что кто-то очень хочет убрать  мясо с фьючерса нефти? То в никому неизвестный московский фьючерс Сипи, то в опционы. Где легче слить.

Итак, объясняю на пальцах еще раз  почему нельзя торговать опционами. 

1. Все помнят железное правило Нельзя продавать Родину, мать, и  опционы. Сначала с вами сыграют в наперстки, потом в хороший день Крымнаш  отнимут все. Да и даже не 3 марта, в любой длинный день вас загонят как стадо баранов в  такие минуса и добьют контрольным выстрелом — увеличением Го.  


( Читать дальше )

Я неоднократно проводил параллели преимуществ и недостатков между опционами и форекс. Даже изобрел фирменное блюдо: форекс «по-опционски» по типу утка «по-Пекински» >> smart-lab.ru/blog/414568.php

Примеров было много, тащу из своего архива...



Делай, как я, делай лучше нас ;))



( Читать дальше )

Сегодня суббота, можно подвести итоги недели  и посмотреть, что ждет нас в понедельник.
С учетом посещения Трампом Великобритании все к понедельнику может поменяться. Тем не менее посмотрим на наши опционные индикаторы.

РТС вчера отлично отбилось от верхнего балансового уровня и согласно правилам ТС получили +180п. Судя по наборам на индикаторе Страйк, в понедельник флет продолжиться. Если новостной фон останется прежним.  И в памяти держим долговой уровень на 110942. 



Нефть как я и предполагал сделала попытку отработать долговой уровень на 76.33. И ее это почти это удалось. Хотя считаю, что будет добой до этого уровня. Исходя из общей концепции направления  движения удачно работали на отбой от балансовых уровней индикатора СиП. На понедельник индикатора Страйк ничего не показывает кроме набора объемов внизу для удержания цены. Общая рекомендация на понедельник следующая. Пропустить первый час торговли и потом ориентироваться на индикатор СиП.

( Читать дальше )

Тут многоуважаемый коллега выразился термином "… купил отрицательную тетту...", а сам смотрит на право.

Я хотел бы дополнить синонимы соответствующего действия...(поизвращаться на эту тему))):
Самое наверно простое:
— Купил гамму(это зеркало...);
— Купил вегу;

Посложнее:
— справа загнул улыбку воллы вверх;
— купил рост дельты если цена б/а пойдет вверх и снижение дельты если цена пойдет вниз;
— потратился на увеличение скорости изменения дельты при одном и том же изменении цены базового актива вверх));
— оплатил увеличение цены опциона при увеличении волатильности;
— отдал деньги в размере максимального убытка при снижении цены базового актива);
— потратил часть депозита и готов на убыток при снижении волатильности;
— если времения мало осталось до экспирации — играет в гамму, если много — то в вегу;
— тупо купил часть фьюча);

Еще сложнее:
— заплатил за то, что при изменении цены базового актива вверх, финансовый результат будет увеличиваться по параболе;
— сделал ставку в размере премии на то, что при переходе цены выше страйка при экспирации будет неограниченная прибыль;
— оплатил расходы на жизнь продавцам, если до экспирации цена будет стоять в узком диапазоне;
— готов каждый день раздавать деньги в надежде на «дикий» рост б/а;
— купил страховку на то что даже если Российский рынок обвалится он все равно будет в плюсе;
— потратился на хэдж по обязательствам которые могут возникнуть на следующем страйке;

( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Прошел 94-й день.
Промежуточный результат + 19.4%.




Добавляю позиции:

1. Купил опцион пут EWN8, страйк 2370, 2 контракта, экспирация 31 июля (18 дней), стоимость 0.45.
2. Продал опцион пут EW2Q8, страйк 2300, 2 контракта, экспирация 10 августа (28 дней), стоимость 0.80.



( Читать дальше )

Так кто же ты, милая? Открой личико! А то меня мальчишки со Смартлаба совсем запутали.




     На данный момент (пятница, 13-е, 17:49) стою в позиции, которую называют по-разному.

— Набор из двух бычачьих спредов 72/74 и 80/82.
— Спред с разделёнными страйками.
— Диапазонный форвард.

     Дельта положительная. Позиция собрана так, что и гамма, и тета, и вега равны нулю (это не я её, это она сама так получилась).

     В общем, вот она:



     Красная линия — прибыли-убытки на понедельник, 16-е. Не видите разницы с фьючом? Правильно.
     Тогда представьте, что понедельник открывается вниз гэпом долларов эдак на пять. Увидели различие?


     С Вами Ваш, Московский Коля-Лоссбой.

     Желаю ВСЕМ НИ ПУХА и хороших выходных. И не скучайте сильно по рынку — он в понедельник вернётся.

P.S. 23:18     Вот она, вишенка на торт! Обнулены все греки! А поза — не пустая, там много всего интересного. Двойной зигзаг! Это КРАЙНЯЯ РЕДКОСТЬ!!!    
     Почти как трипл в бейсболе. Но я и его видел два раза.

     Спи спокойно, дорогой Лоссбой!

Берем предположительно ласковый зигзаг в сентябрьской серии: продаем 105-й пут и покупаем 125-й кол.

Насколько он ласковый? Это легко посчитать. Для этого надо всего лишь угадать реализованную волатильность БА на момент квартальной экспирации :)

Тут у многих возникают сложности, поэтому я сделаю это за них. В духе «почтенных» аналитиков, я объявлю, что волатильность пойдет либо вверх, либо вниз, но в целом вполне себе может оказаться в диапазоне от 16.8% до 23%.

Дальше уже проще. Т.к. мы продаем пут и покупаем кол, то даже целому поколению опционных гениев, взращенному на просторах Смарт-лаба, должно быть понятно, что хеджировать кол надо по 16.8%, а пут по 23%. Если не понятно, то никакие они еще не гении и надо еще подучиться.

Считаем теперь насколько все-таки ласковый наш зигзаг. Я считал в 14:09 и фьюч был на отметке 116740. Получилось 5.74 пункта — все, что добавит к вашему финрезу хеджирование по БШ.

Курам на смех! Нужно срочно звонить в сервис по прокачке зигзагов… к счастью обеденный перерыв уже закончился и удача не заставила себя долго ждать. Ласковость зигзага после прокачки — 262.52 пункта. Или другими словами в 46 раз больше. Мое почтение!

( Читать дальше )

Нет повести приятней, чем такое - 
Рассказка об ощипанном Лоссбое.

— Изя, а вы слышали, что этот Московский Лоссбой таки наконец слился? За это поцы на Большой Коммунистичнской на Малой Арнаутской говорят.
— Та шо ви говОрите, Мойша! Саррочка, моё золотце, сегодня утром ходила на Привоз и видела, как Лоссбой покупал сливки. А зачем же ему тогда покупать сливки, если есть свои, свежеслитые?
     Мойша в задумчивости начинает покручивать пейсы. Изе.
— Верно, хлопчики, бачите. — в разговор вмешался старый дядько Тарас. — Вин такой бис, этот москаль-опционщик, что вывернется. И какой из него москаль? Я давно знаю, что «Хто нэ скаче, той москаль». А этот, забодай его комар, всё время скачет, добавляя спреды к позиции. Ну як коза молодая. Из лонга в шорт, из продажи времени в покупку и обратно. Хитёр, бис… Только профилем мелькает, а спиной не поворачивается. Не уследить за ручками...


     Однако, правы все трое. Пообщипали маленько меня вчерась, поуменьшили текущий выигрыш!

( Читать дальше )

Добрый день!!!

Уровни индикатора СиП для срочного рынка РФ.


Индикатор для МТ5 можно взять тут



Форекс

Сегодня видео обзор рынков.
Смотрим ТуТ
https://www.youtube.com/watch?v=Lw1Vr_ZUM4k

Опционным трейдерам доступны даже нулевые цены!