опционы

Комментарии — приветствуются!

Всех с Новым Годом!

Наблюдаю по Демо за некоторыми инструментами на терминале Interactive Brokers.

Подскажите — по месячным сериям.
В Демо SPY отображаются по месяцам до марта 2019 — дальше пошли квартальные.
В других инструментах есть уже апрель, на нашем РТС тоже.
 
Такое отображение SPY — особенность Демо версии терминала? или апреля еще нет — по какой причине?

В прошлой заметке я поднял, как считаю, интересный вопрос, который вызвал как мыслительные процессы, так и попытки отрицания реальности. Шутка ли — получается, что торгуя опционы на фьючерс, правильно использовать волатильность не фьючерса, а базового актива.

Но также последовали и хорошие вопросы: «насколько волатильность фьючерса отличается от волатильности акции» и «как на этом заработать».

Насчет «как заработать» мне лично очевидно, что если правильно брать волатильность спота, а не фьючерса, то чтобы заработать нужно как минимум брать волатильность спота. Логично же? Но это также напрямую связано с первым вопросом, и вчера мнения по нему разделились. Давайте покопаем и выясним, как и насколько отличается волатильность фьючерса от волатильности базового актива.

Предлагаю взглянуть на модель ценового процесса для спота, которая лежит в основе уравнения БШ:



где S — цена спота, мю — дрифт (он же дрейф, он же тренд), сигма — волатильность спота, dX — Винеровский процесс

( Читать дальше )

Всем здра

Подскажите спецы. Вот есть гипотетическая конструкция рис1 и рис2
1. Означает ли это, что на экспирацию у меня будет на сто пунктов больше чем было до входа в сделку, или наоборот, станет всего 300 вместо текущих 740?
2, Как будет вести себя ГО от текущего момента до выхода за 112500 или 117500. Не учитывая то что его поднимают при экспирации. Это построено на 17/01 серии фРТС

Спасибо





( Читать дальше )

Добрый день.

Прошел 276-й день.
Промежуточный результат — 32.7%





Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW4F9, страйк 2110, 1 контракт, экспирация 25 января (16 день), стоимость 0.30.
2. Продал опцион пут EW4F9, страйк 2265, 1 контракт, экспирация 25 января (16 день), стоимость 1.35.



( Читать дальше )

Что-то притих наш опционный курятник. Давайте немного поразжигаем!

Уверен, что почти все уважающие себя опционщики здесь знают наше любимое уравнение Блэка-Шоулза:



где V — стоимость опциона, S — цена акции, сигма — волатильность акции, r — безрисковая ставка

Также думаю, многие из них знают уравнение Блэка для стоимости опциона на фьючерс. Ведь по идее это оно должно быть нашим любимым на ММВБ, где мы торгуем именно такие опционы:


( Читать дальше )

Короткая, но по лбу заметка. ))

Вчера умудрился купить своего незабываемого Микрошу на дне… по 0.05, аж на 150 долл + комисс.



Но в последнее время нервишки не те, сложно совмещать звездные исследования + трейдинг на последнюю зарплату, не выдержал, и закрыл по безубытку — комисс $39.62, чтобы спать спокойно. Прекрасно зная астропрогноз по Микрону на 9 января (сегодня).

И вот он результат. Без моего трейдерского участия.



( Читать дальше )

Знаю, некоторым из вас мои публикации, как кость в горле. Зато всем остальным, манна небесная. Не стану угождать ни первым, ни вторым, ни даже третьим, а просто опишу ход исследовательской мысли, чтобы подготовить благодарных слушателей к скорым результатам данного процесса.

Смотрим. Тыкаем мышью рисунок, чтобы разглядеть.



Поначалу кажется, что нечто подобное я показывал в прошлых годах. Вы не ошибаетесь, так и есть. Но также появились дополнения и отличия. Разберем структурно, что здесь такое.

1-ый уровень.
перед нами график SP500 в терминале mt4 (форекс).

Существуют расчеты движения планет, которые есть в любой профессиональной астро-программе. В том числе бесплатных. Именно такие расчеты можно в моей "astro-mt4" набрать ручками, и получить точные кординаты планет на любой график, будь это хоть SP500, хоть евро/доллар, хоть РТС и другие чарты.

Один достойный программист давно реализовал эту возможность, полезную для исследований, но… поскольку веду речь об АСТРО-кластерном анализе, который требует добавить к графику инсайдерскую информацию, который нигде нет, и никогда не будет в астро программках, то… новый программер пошел дальше.

( Читать дальше )

Все ненавидят неприкрытую продажу квартальных краев! Риски на мегабаксы! ГО в 15 раз подняли! Сколько песен и стихов об этом сложено! 

А продавать неприкрытые недельные края может только сумасшедший! Ну, верно же?!

Но посмотрите на стаканы: умирают, хотят продать 97 путы по 10-20 руб, а у них никто не покупает!


А вот чувак аж 640 лотов 120-х колов рвется продать.  Он совсем с катушек съехал??? 


( Читать дальше )