опционы

Люди добрые, подскажите пожалуйста можно ли у этого брокера в его терминале TWS покупать опционы (только покупать!) на валютную пару EUR/USD, нефть BRENT, WTI, с экспирацией через несколько месяцев, год? Какие для этого нужны условия? размер депозита, какой-то особенный договор, возможно не во всех странах это доступно? может ещё какие-то условия? дорогая ли комиссия на удержание опционов месяцами? интересуют все подробности в этом вопросе.
Я установил демку TWS, но честно говоря после Квика вообще нихрена не понятно. Может есть какая-нибудь русскоязычная видео-инструкция именно по опционам в Interactive Brokers? если кто даст ссылку буду очень благодарен.

Заранее всем спасибо.

Некоторые люди имеют склонность к планированию + формализации своих внутренних ощущений на эту тему. Я тоже этим владею, но никогда не думал, что формализация может достичь феноменальных успехов. До тех пор, пока не попалась эта книжка в начале 90-х...

Сердце разума. Практическое использование методов НЛП.
Андреас Стив. Андреас Коннира. => Временные линии человека.



И когда впервые пришел в 2004 году на Московскую Биржу, то мне никто не сказал, что в Америке существуют какие-то опционы, и что когда-то мы  сможем ими торговать в России.

А тем более, не сразу додумался, что связь между ЛИНИЯМИ ВРЕМЕНИ и кодированием мозга, астрологией и опционами — прямая.

( Читать дальше )

Вол начинает серьезно угрожать неопределенностью. Можно видеть, как он грамотно расставил силы так, что не знаешь, понесет он пару к 114 или сразу начнет помогать мишке. В коллах в двух страйках есть 1000 контрактов, а в путах есть также приличный объем, который пока уступает, но кукловод обещает помочь медведю, когда это понадобится. Сочувствую форексникам. Можно сделать интересную продажу на 64-ой доске- продажа вола с нулевой дельтой. Если сейчас продать колл/пут 1135, то можно получить аж 187 пунктов прибыли, а риски очень низкие, ведь дельта колла 0.5, а у пута минус 0.5, а это равно нулю… Надо паре сильно расти или падать, чтобы дельта одной стороны побеждала противоположную и смогла еще сминусовать на 187 пунктов. Математически правильное решение.  

( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня! В связи с увеличением количества участников в номинациях и в целях оптимизации отображения табличных данных таблица для учета данных была разбита на 2 отдельных файла.


По состоянию на 04.07.19 имеем следующий откорректированный пул участников, нумерация согласно табличной:

Таблица 1.
Номинация БОТ

1. Старый бес
2. ch5oh+Стас Бржозовский
3. FateevVV
4. tashik
5. Sergey Pavlov
6. kachanov
7. Борис Боос
8. kolinkor
9. kozmonavt 

( Читать дальше )

Очень уважаю людей, способных излагать свои мысли в виде формул, сам — то я туповат в этом смысле. Но, всё — таки надо заметить, что формулы и торговля немного разные вещи. Вот и Блэк с Шоулзом это подтвердили, слив свой фондик. Возможно просто потому, что их модель немного несовершенна, о чём ещё в те времена говорил Э. Торп, хотя, конечно, свои модели он не публиковал. Несовершенство их модели легко заметить при покупке бабочки. Цена бабочки = Р1+Р3-2Р2, где Р1, Р2, Р3 — цены опционов соседних страйков ( можно и через страйк, разницы нет). Так вот, по БШ выходит, что бабочка стоит 0 (господа математики, проверьте, вдруг я ошибаюсь).
Во всяком случае, если вы видите, что края улыбки опустились и IV соседних страйков примерно равна (опционы оценены по БШ), значит это шанс продать волу без риска. Маркетмейкер, конечно, не дурак, будет стоять широким спредом, но на то вы и трейдеры, угадайте 20 пунктов цены и золотой ключик у вас в кармане.
 P.S.Сегодня пытался т. о. купить 100 бабочек в нефти — не смог, в стаканах пусто, не наливают, пришлось просто продать купленные с копеечным профитом.

В продолжение этого поста smart-lab.ru/blog/547833.php. Готового решения не нашлось, так что пришлось изобретать свой велосипед. На мысль натолкнул комментарий Кирилла Браулова smart-lab.ru/blog/547833.php#comment9870122. Действительно, почему бы нам вместо ошибки не считать модельную вероятность фактической реализации. Вероятность конкретной цены – около нуля. Ок, можем взять не точку, а некоторую окрестность слева и справа. Тогда распределения можно будет сравнить по сумме/среднему вероятностей фактических реализаций за большое количество экспериментов. Вроде задача решена. Но почему бы не пойти дальше…

Мы можем разделить прогноз на n равновероятных интервалов, например, 10 или 100. Для этого рассчитаем квантили с шагом 0,1 или 0,01. И проверим в какой интервал попала фактическая реализация. И так для всех экспериментов. Пример на картинке

( Читать дальше )

Приближается к финишу вторая зачетная неделя конкурса. Рынок взбрыкнул на G20 и с тех пор ведет себя как дикий мустанг, пытающийся скинуть наездника всеми способами и как следует потоптать копытами.


Снова продавали ненужное и усердно молились.


RIU9 4Jul




SiU9 4Jul


( Читать дальше )

Вы скажете, ну кому интересны сделки ПОСЛЕ, задним числом мы все горазды.
Отвечаю. Это они вам пост_фактум. А мои клиенты получают всю информацию ДО.

Поэтому в начале некоторые разъяснения о моем проекте.



Не все понимают с первого раза, тогда разъясняю дополнительно.



( Читать дальше )

Например, сейчас акции ПАО Сбербанк стоят 246 р.

У нас есть намерение купить их по 240 р.

Вариант 1. Выставляем лимитную заявку покупки или стоп-заявку тейк-профит.

В этом случае, ждём, не получая никаких доходов.

Вариант 2. Продадим опцион пут на необходимое для покупки количество акций.

Если цена останется выше 240 р. на момент исполнения опциона (18 дней), то акции не получим, но получим дополнительный доход почти 300р. или 1,25% от стоимости покупаемых акций.

Если цена уйдёт ниже 240 р. мы получим и акции, и дополнительный доход.

 

( Читать дальше )