опционы

Не знаю, преподают ли сейчас в школах этот принцип или благоразумно откладывают его для специализированных ВУЗов (чтобы ленивые дураки не могли оправдывать своё раздолбайство Законом Вселенной)? Суть этого Принципа состоит в том, что любая физическая система стремится совершать переходы между своими состояниями таком образом, чтобы минимизировать некий математический функционал. Принцип этот настолько общий, что с его помощью можно даже строить теорию ценообразования опционов (чем в свое время довольно успешно позанимался Кирилл Ильинский). Сколько миллионов (или миллиардов?) долларов он смог с его помощью заработать мне неведомо, но его проявления в экономике и психологии можно наблюдать постоянно.


Мы со Стас Бржозовский являемся частным случаем физической системы и работаем с объектами (опционами), которые сами по себе тоже подчиняются этому принципу. Наблюдаемым проявлением этой глубокой идеи состоят в том, что если вода хочет течь вниз не надо пытаться превратить её в пар, чтобы загнать наверх или таскать по ступенькам ведрами. А надо поставить гидрогенератор и наслаждать дарами электричества. То есть продать опционы и усердно

( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 456-й день.
Промежуточный результат  -23.8%.







Портфель 2.

Прошел 98-й день.
Промежуточный результат  + 10.2%.

Добавляю позиции:
1. Купил опцион пут EW4N9, страйк 2515, 2 контракта, экспирация 26 июля (18 дней), стоимость 0.50.
2. Продал опцион пут EW2Q9, страйк 2450, 2 контракта, экспирация 09 августа (32 дня), стоимость 1.05.




( Читать дальше )

Текущее ГО порядка 20%.

Логика открытия и изменения позиций простая: считаю волатильности, справцены, сравниваю, подороже пытаюсь продать, подешевле купить, если шаг хэджа позволяет автомат, то автоДХ, иначе прикидываю вручную, где фиксировать профит/лосс.

Текущее состояние позиции 0. Передохнем. 3% взято к стартовой сумме, адреналину хватило. Завтра прикину новую позицию.

На старте 144097 р.

После утреннего закрытия позиции



Alma Mater, догоняйте, перегоняйте!

Здравствуйте дорогие друзья!

Предыдущий пост тут https://smart-lab.ru/blog/546004.php
Пока так и продолжаю вести 2 стратегии.
Стратегия «K1RTS06» не трогал.
Стратегия «Бугорок09». По вечерам приходил с работы выравнивал дельту. По понедельникам перестраивал её так чтобы вега была в районе -8000 пунктов. По пятницам стараюсь её перевести в вега нейтральную позу, прячусь в домик. Если IV упала, значит откупаю немного проданных опционов, выросла еще продаю. Вот такая простая стратегия.
В эту пятницу немного под разобрал позу.

Профиль позиции на пятницу 05.07.2019.


п.с. Рисовать профили прям на каждый день не вижу смысла, так как действия все примитивные и однообразные. Ну типа, выровнял дельту, чуть откупил, чуть продал. Получиться много однотипных скринов, смысл у которых один и тотже. А вы как считаете? Как надо вести свой дневник в рамках конкурса БОТ?

С уважением Фатеев Виктор.

Подскажите пожалуйста по торговле в IB: 1) если я хочу продать непокрытый пут (или кол) стоимостью 1$, т.е. 100$ сумма, которую я получу. Сколько при такой сделке у меня должно быть свободных средств на счёте? 2) будет ли считаться дэйтрэйдингом покупка/продажа опционов с переходом на следующий день, если таких сделок в неделю будет совершено около 15? Насколько я помню, более 5 сделок в неделю в IB требуют счёта более 25k$, на опционы это правило распространяется?

Кто-то подумает, что я зарядил частые включения в эфир для набора рейтинга. Легко убедитесь, что это не так, поскольку плюсуют мои топики от силы 2.5 человека, и то… не каждый раз.

Мне рейтинг до лампы. Даже советы другим даю, как им набрать...



Тогда спросите — а зачем я пишу? А я вам отвечу.

Люблю разворачивать масштабные, не побоюсь такого слова — "Мировые проекты". Благо опыт давно имеется.
 
Мой астрологический проект принимал официальное участие на мировом уровне:
в 5-ом экономическом симпозиуме Boston, Harvard Business School: 1-3 ноября 2001.
в 7-ом экономическом симпозиуме Boston, Harvard Business School: 12-14 ноября 2003.
Факты участия в международных симпозиумах смотрите ~ "здесь".

Дргой вопрос — почему большинство людей не могут своими куриными мозгами оценить перспективу моей услуги ASTRO-NAVIGATOR? Что мешает им вникнуть в адекватные цены и суть проекта? Неужели массовое скудоумие? То есть, самая обычная финансовая неграмотность? Так бы сразу и сказали.

( Читать дальше )

Настраивая блок «Управление рисками» в программе TSLab столкнулся с вопросом, в каком часовом поясе указывать время для ограничения торгов.
Это рекомендуется делать в первые минуты начала торгов, а также в последние минуты перед перерывом и окончанием торговой сессии. Особенно это актуально для опционного дельта-хэджера.

И тут интересная ситуация.
Сам я живу в часовом поясе GMT+2
Биржа работает по московскому времени GMT+3
А в программе TSLab на часах возле индикатора соединения с сервером брокера отображалось время GMT+4



Брокер — АЛОР.
Сервер — дополнительный, rfut7.alor.ru, так как на обычном нельзя одновременно торговать и фьючерсами, и опционами.
У Алора есть отдельные сервера для торговли фьючерсами, отдельные для опционов, и как оказалось, отдельные для совместной торговли и фьючерсами, и опционами.

( Читать дальше )

     Наш конкурс постепенно набирает обороты. Участники подтягиваются, интрига завязывается, движуха продолжается.
     На прошлой неделе пришлось разбить участников по разным табличкам и разным номинациям — всем в одной куче перестало хватать места.  Сообщество подобралось весьма дисциплинированное. Все, за исключением «Самого лучшего трейдера» заполнили табличку вовремя и даже без орфографических ошибок)) Спасибо.
     В самой немногочисленной номинации IB пока все просто и понятно: Rustem пашет, а Боос прицеливается и занимает почетное второе место:

gyazo.com/c7ef04847ffeeef68488ea4b064f8326



     А вот в номинации «мини» страсти уже разгорелись не на шутку. Васек рвет и мечет, зарабатывая почти 17%. Возможно, конечно, что рвет и мечет Василиса, но это не очень существенно. KLoYN в это же время заманивает всех троллей демонстрацией своих -10% — видимо готовится над ними подшутить:

( Читать дальше )

Добрый день.

Портфель 1.

Прошел 453-й день.
Промежуточный результат  -24.0%.





Портфель 2.

Прошел 95-й день.
Промежуточный результат  + 10.4%.



( Читать дальше )