иГРЫрАЗУМа 2019: FateevVV.

07 июля 2019, 10:17
|
FateevVV

Здравствуйте дорогие друзья!

Предыдущий пост тут https://smart-lab.ru/blog/546004.php
Пока так и продолжаю вести 2 стратегии.
Стратегия «K1RTS06» не трогал.
Стратегия «Бугорок09». По вечерам приходил с работы выравнивал дельту. По понедельникам перестраивал её так чтобы вега была в районе -8000 пунктов. По пятницам стараюсь её перевести в вега нейтральную позу, прячусь в домик. Если IV упала, значит откупаю немного проданных опционов, выросла еще продаю. Вот такая простая стратегия.
В эту пятницу немного под разобрал позу.

Профиль позиции на пятницу 05.07.2019.

п.с. Рисовать профили прям на каждый день не вижу смысла, так как действия все примитивные и однообразные. Ну типа, выровнял дельту, чуть откупил, чуть продал. Получиться много однотипных скринов, смысл у которых один и тотже. А вы как считаете? Как надо вести свой дневник в рамках конкурса БОТ?

С уважением Фатеев Виктор.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы

3.7К | ★2

23 комментария

какое ГО общее и почему продал фьючерсы без покрытия?

meat

07 июля 2019, 10:32
Ответить

meat, на 2 стратегии ГО гдето было 200-300 тысяч, постоянно плавает. Не очень понял про фьючерсы без покрытия, где и когда я их продал?

FateevVV

07 июля 2019, 12:47
Ответить

FateevVV,

по RIU9 ведь потенциальный убыток неограничен?

meat

07 июля 2019, 13:04
Ответить

meat, ну если посмотреть на профиль платежной функции, то убыток сверху для шорта ри сильно оптимизирован. Проблемы у позиции могут быть при резком падении цены. Но наверное у Виктора есть план, как быть в этом случае.

tashik

07 июля 2019, 13:15
Ответить

tashik, ничего не понял, у него шорт по базовому активу и остальные позиции в путах, как он сверху ограничен может быть?

meat

07 июля 2019, 13:18
Ответить

meat, оптимизирован, я не писала ограничен — оптимизирован премиями путов.

tashik

07 июля 2019, 13:21
Ответить

meat, смотрите на весь портфель, нет цели все закрыть в плюс. Профит считается по всей комбинации

tashik

07 июля 2019, 13:22
Ответить

tashik, понятно

meat

07 июля 2019, 13:25
Ответить

meat, дельта всего портфеля -0,5, в понедельник так вообще будет 0. Зачем выдергивать из всего портфеля только одну строчку? Я рассматриваю только портфель (стратегию) целиком.

FateevVV