опционы

Сделок за день нет, а депоха даже немножечко плюсанула..
Шорт фьючей дает чуть больше профита, чем убытки от опционов..
Общие позиции:

Всем удачи!

Сделок нет… Маржин почти сравнялся с остатками счета..
Еще рублик дадут вниз по СИшке и буду довносить денег, лонговать след. квартал..
Общие позиции:

Цель вопроса: может есть какой то ориентир по времени (открытие, вечерка и т.п.)? 

        Здравствуйте!

        Подбили итоги управления портфелем алгоритмов. В мае основной управляемый счет прирос на 3.09%. Результаты считаем как
Доход за месяц/Баланс счета на предыдущий месяц. Т.е на фиксированную сумму на начало года доходность выше. И объем увеличили с начала роста волатильности.

        Ниже эквити:

            Алго-портфель — опционы за май практически в нуле. Но с начала микса показали себя достойно. Сейчас IV волатильной совсем задавили.
Вплотную сдвигается к HV. Поэтому маневра для заработка почти нет. Будем так же продолжать работу алгоритмами + на опционах выжидать достойные сделки.

           Ниже график микса алго+опционы (фин рез по дням):


( Читать дальше )

Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто в курсе, ресурс для построения календарного профиля на опционах на 3-х месячную ставку евродоллара.
В OptionVue и в NetOptionExplorer, даже в платных подписках, нет евродоллара. В Тосе тоже нет. В навигаторе риска TWS рисует криво.
На моно серии, понятное дело, могу и в TWS, и в екселе, и в голове даже само рисуется. А вот календарь...

Заранее спасибо!

Установил сегодня индикатор дельту… Теперь видны маркетные сделки...
Вот сбер… По индикатору отчетливо видно, как рынок пытается расти, но его заливают рыночными… ни единого шанса вырасти..

Сделки(брокер скинул опцы самые дорогие по цене):

( Читать дальше )

Догорает депошка..
Схлопнулись фьючи и путы…
Сделки:

Общие позиции:


( Читать дальше )

Здесь могло быть обоснование.

Что жду: заходная вниз (возможно с историческим лоем). Мое мнение- ситуация сегодня как 17 апреля 2018 года, затем тренд 30 торговых дней

Прошу в камменты, кто ждет его и готов к нему морально и позиционно. Особо интересует мнение опционщиков: как исключить риск неправильного определения направления будущего тренда.

Насколько все знают, в покупке опциона есть свои плюсы по сравнению с фьючерсом. Это неограниченная прибыль (ну или ограниченная нулем фьючерса) при ограниченном риске. А вот при продаже мы получаем ограниченную прибыль при неограниченном риске. Зачем тогда продавать???

Немного о сути

Известно, что опцион теряет стоимость в течение времени. Если мы его покупаем и движения никакого нет, то он просто испаряется. А вот если мы его продаем, то это испарение нам на руку!

Например, цена условного фьюча 2500. Мы думаем, что к послезавтра он ну никак не вырастит выше 3000. В этом случае мы можем продать колл, скажем, 3100 за 150. Тот кто его купит, наоборот, ждет цену на уровне 3100 и платит нам 150 за возможность купить фьючерс по этой цене в будущем или получить прибыль от продажи до экспирации. И вот послезавтра. Если цена не выросла выше 3100 — стоимость опциона превращается в 0 для покупателя и в 150 для продавца. На счету у нас появились денежки. А вот если цена стала больше 3100, например, 3200, то мы обязаны продать фьючерс покупателю по цене страйка. В результате у нас на балансе будет короткая позиция по фьючерсу с убытком 3200 — 3100 = 100.

( Читать дальше )