нефть

• S&P500 (американские акции). Рост вряд ли остановлен. Растущий тренд продолжает формирование. Хотя его можно оценивать как формирование фондового пузыря. Поскольку участники рынка воспринимают этот рост скептически, можно предполагать наличие на рынке большого числа коротких позиций. Которые могут спровоцировать быстрый подъем рынка в случае своего закрытия. Пока этого не произошло, тогда как шансы на такое развитие событий значительны.
• Российский рынок акций, в первую очередь рублевый, может как продолжить повышение, так и испытать коррекцию. Коррекция – следствие значительного роста последних месяцев. Однако на прошедшей неделе рынок колебался на примерно одних и тех же отметках. Эти колебания могли заменить полноценную коррекцию. Если делать прогнозы на продолжение роста западных рынков акций, то рост российского рынка в эти прогнозы хорошо укладывается: отечественные акции остаются дешевыми в сравнении с европейскими и американскими, более доходными по дивидендам, а мировой спрос на рисковые активы способен поддерживать и наш рынок.

Приветствую!

Уровни

Локально
Выкупили весь пятничный пролив, и в рамках лонга можем отрастать в район 67.93-68.89, где уже начнутся хорошие шортовые места.

Локально, чтобы теперь выкрутить в шорты понадобиться не менее 2-3 дней, поэтому хватать какие либо шорты сходу, смысла нет.

Тактически все локальные проливы (100-200п) вплоть до 68.89 логично покупать, так как даже в рамках шорта будет сначала выкуп в моменте.

Даже если прямо с текущих сольют на 64.92 правильней будет там купить, ибо этот пролив укладывается в лонговую логику, и оттуда можно держать пунктов 300-400 тогда.

Интрадей

Ситуация на утро
На данный момент торгуемся в районе 66.33, место это шортовое.

Если прямо с текущих прольют вниз, то нужно смотреть как будем отрабатывать 66.08-65.83, там начинаются внутридневные лонговые места с которых логично отрастать в рамках текущего импульса.

Цены на нефть выросли более чем на 1 доллар за баррель в понедельник после того, как Россия договорилась с Саудовской Аравией о сокращении поставок еще на шесть-девять месяцев перед встречей ОПЕК на этой неделе.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия и другие производители, альянс, известный как ОПЕК +, встретятся 1-2 июля, чтобы обсудить сокращения поставок, которые привели к сокращению добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, что сделка будет продлена в ее нынешнем виде и в тех же объемах.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в воскресенье, что сделка, скорее всего, будет продлена на девять месяцев, и более глубоких сокращений не требуется.

«Хотя это должны быть ратифицировано оставшимися членами группы ОПЕК +, это, похоже, свершившийся факт», — отмечают аналитики ANZ.

В последние месяцы цены на нефть вновь оказались под давлением из-за роста поставок в США и замедления мировой экономики.

Производство сырой нефти в США в апреле выросло до нового месячного рекорда в 12,16 млн. Баррелей в сутки, говорится в ежемесячном отчете администрации по энергетике США.

По ФА…

На предстоящей неделе:

1. Nonfarm Payrolls, 5 июля

Отчет по рынку труда за июнь станет важным аргументом для принятия решения ФРС по ставке на заседании 31 июля.
Рыночные ожидания на снижение ставки ФРС на 0,25% в июле составляют 100%, плохие нонфармы приведут к росту ожиданий на 0,50%, но однозначно сильный отчет по рынку труда может пошатнуть уверенность рынков в снижении ставки ФРС на июльском заседании, что приведет к вертикальному, хотя и вряд ли продолжительному, росту доллара.
ФРС не против снизить ставку, даже сразу на 0,50% и не закрывать дверь для последующих снижений, но им нужны веские аргументы, чтобы остановить поток обвинений в потакании желаниям Трампа и подержания роста пузыря на фондовом рынке.
Итог саммита G20 является позитивным для упреждающего снижения ставки ФРС, ибо фактического прорыва нет, пошлины останутся неизменными, что продолжит приводить к замедлению промышленности США, падение ISM промышленности ниже водораздела рецессии в 50 пунктов с публикацией 1 июля станет веским аргументом для ФРС, но именно рынок труда является прямым мандатом ФРС для запуска стимулов.

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе подросла и закрылась на уровне 63.24. Среднесрочно пара, скорее всего, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль выросла на 900, с 27 800 до 28 700. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1380.52. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) также подрос и закрылся на уровне 521.56. Подробнее слушайте в последней части «итогов недели».

Мировые рынки

Нефть реализовала  фигуру «перевёрнутая голова и плечи», и ушла в коррекцию. Когда закончится (закончилась) эта коррекция будет зависеть от того, где конкретно закончился КДТ, который являлся последней волной в движении с 42.05 (разметка 

Аэрофлот (AF). Консолидация. Есть в портфеле

АлРоса (AL). Консолидация в диапазоне -/+ 3%. Лонг± соответственно. Нет в портфеле

Брент Brent (BR). Консолидация. Нет в портфеле

СеверСталь (CH). Консолидация в диапазоне -/+ 3%. Шорт-/+ соответственно. Есть в портфеле​

Валютная пара Euro|USD (ED). Консолидация. Есть в портфеле

ФСК ЕЭС (FS). Консолидация в диапазоне -/+ 3%. Шорт-/+ соответственно. Есть в портфеле

ГазПром (GP). Консолидация. Есть в портфеле

ГМК «Норникель» (GM). Восходящий канал с целью +3%. Шорт+. Есть в портфеле

Золото Gold (GD). Консолидация в диапазоне ± 1,5%. Шорт± соответственно. Есть в портфеле

РусГидро (HY). Консолидация в диапазоне -/+ 3%. Лонг± соответственно. Есть в портфеле

16 целей из 28 достигнуты. Цена портфеля снизилась на 1,5% вследствие падения цены валютной пары USD|RUR и роста цены ГазПрома, НоваТЭКа, паладия. При этом зафиксирована прибыль в валютной паре Euro|USD, ГМК, золоте, Магните, НЛМК, палладии, Татнефти, Транснефти, СургутНефтеГазе, ФСК. Гарантийное обеспечение составляет 111% средств, размещённых на рынке с начала года.

За май'19 цена портфеля снизилась на 15% вследствие падения цены валютной пары USD|RUR, золота и роста цены ГазПрома, ГМК, паладия. Гарантийное обеспечение выросло с 90% до 111% средств, размещённых на рынке с начала года.

Аэрофлот (AF) +

АлРоса (AL) -

Брент Brent (BR) +

СеверСталь (CH) -

Валютная пара Euro|USD (ED) -