нефть

Индекс МосБиржи начал новую торговую неделю в умеренном минусе. Диапазон: 2745-2755 пунктов. Американские фьючерсы в плюсе на 0,3-0,5%, а европейские индексы не показывают явной динамики. С 1 по 7 октября китайский рынок будет закрыт из-за празднования дня образования КНР. Прочие азиатские рынки преимущественно находятся в «красной зоне».

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 64,6 руб. Евро: 70,7 руб.

Цена нефти марки Brent продолжает постепенное снижение. Текущее значение: $60,8 за баррель. Саудовская Аравия полностью восстановила уровень добычи нефти после атаки на НПЗ 14 сентября.

Корпоративные события:

• Акционеры «Черкизово» одобрили дивиденды по итогам 1 квартала этого года в размере 48,79 руб. на одну обыкновенную акцию.

• Юристы сообщают, что миноритарии «Алросы-Нюрба» могут рассчитывать на оферту от Алросы только по доброй воле: никакой обязанности выкупать нет.

• В Альфа-банке считают, что акции ВТБ и Сбербанка будут опережать рынок в случае улучшения геополитической и макроэкономической ситуации.

• Газпром нефть сообщает, что интересуется синтезом алмазов из газа. ООО «Газпромнефть-НТЦ» начало конкурс на соответствующее научно-техническое исследование процессов и моделирование опытной установки.

• Акционеры НЛМК одобрили выплату дивидендов за 2 квартал 2019 года в размере 3,68 руб. Последний день для покупки акций с дивидендами – 10 октября.

• В «Яндекс.Дзен» появится возможность публикации видеороликов длительностью до 15 минут. Месячная аудитория платформы в августе этого года достигла 50 млн человек.

• Акционеры Норникеля одобрили выплату 883,93 руб. на акцию за 1 полугодие этого года. Последний день для покупки акций с дивидендами – 3 октября.

• Глава Вымпелкома Василь Лацанич считает возможным вхождение компании в совместное предприятие Мегафона и Ростелекома по 5G.

Цены нефти за пятидневку еще откатились вниз, в результате бочка Брент к концу торгов стоила лишь немного дороже 61 доллара. В результате в конце недели от уровней до начала скачка их отделяло уже только 1-2 доллара за баррель. Напомним, что 14 сентября нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии подверглась атаке.  В результате на короткое время половина добывающей мощности страны была выведена из строя. Главный вопрос состоял в том, с какой скоростью  СА сможет восстанавливать добычу. Рынок не верил, что это можно сделать быстро. Однако реальность даже превзошла первые оптимистичные оценки.  Компания Saudi Aramco уже нарастила объем добычи до уровней выше 11 Мб/д. Появившиеся в среду прошедшей недели сообщения об этом привели к дальнейшему откату нефтяных цен. А к концу недели еще стало известно, что Саудовская Аравия согласилась на частичное прекращение огня в Йемене. Это тоже способствовало слабости цен, поскольку снижает вероятность обострения и уменьшает будущие угрозы инфраструктуре СА. В результате присутствующая в ценах нефти премия нестабильности временно снизилась.

Всем привет!


Вопрос конечно больше риторический, но все равно, интересно услышать ваше мнение.

За несколько дней до атаки нефтяных заводов в Саудовской Аравии — на Московской бирже вырос объём торгов по нефти почти в 3 раза.

Как развивались события. В 16:00 2019.09.10 в 16:00 торговая система SmartSignal обнаруживает сильный рост открытого интереса на Московской бирже по фьючерсу нефти BRV9.

Было видно, что заходят в лонг очень крупным объемом. Было принято решение наблюдать за движением цены и не входить в сделку.
Понаблюдав за рынком несколько дней, 2019.09.13 в 7 утра мною было принято решение дать сигнал в лонг по нефти.
13 Сентября на MOEX перед вечерним клирингом произошёл технический сбой и на рынок перестали пускать часть игроков, полагаю, что определенным трейдерам был выдан первый приоритет на соединение с биржей, торги возобновили после вечернего клиринга.
14 Сентября произошла атака на нефтяные заводы в Саудовской Аравии. В выходные мне в личку писало много людей с вопросом — что будет с нефтью? Я, честно, не придал этой новости какого-то было смысла, выходные, отдыхать надо. На новости стараюсь не обращать внимания, для меня это посфактум.
В итоге, 16 Сентября в понедельник — цены на нефть выросли на ~14%.
Я и мои подписчики зафиксировали очень хорошую прибыль, более 580пп.
Полагаю, что крупный игрок на Московской бирже увидел крупного игрока на других зарубежных биржах и решил войти в сделку. Возможно были аномальные покупки фьючерса по нефти на Азиатских биржах, где крупный игрок знал о готовящейся атаке.

Вот как это выглядит на графиках:




Мой ответ — на рынке чаще всего сначала появляется крупный игрок, а затем новость.