мат ожидание

НЕДЕЛЯ ПРОШЛА ПРОДУКТИВНО + 857.74 USD 

НУ ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ:

Тестирую новую стратегию — внутридневную 

( Читать дальше )

Всем здравствуйте, вот думал думал… а может нафиг все теории да монетку подбрасывать? кто-то пробовал такой метод? какой результат?

Всем привет

Есть такое мнение, что нужно ставить стоп в два или даже в три раза короче чем тейк, и типа это прибавляет мат преимущества, и делает твою торговлю прибыльной. Но однако в этом уравнении явно больше  нюансов. К примеру количество стопов по отношению к профитам,+ частота стопов, то есть сколько стопов подряд может быть. Если у вас допустим тейк и стоп равны, стопов больше тейков, но при этом у вас никогда не бывает больше двух стопов подряд, то с этого уже можно сделать прибыльную систему. Просто ждите два стопа подряд, и потом начинайте торговать.))) В общем бесят «умные» люди которые толкают речи о том, что стоп всегда должен быть короче тейка. Нюансов миллиард, и нельзя всех под одну расческу стричь. У меня сейчас стоп равен тейку, и я наверное смогу сделать тейк по больше, но не собираюсь позиционировать это как единственно правильное решение.

Всем привет!

Хотел написать сообщение лично Тимофею, но из-за низкого рейтинга не могу писать личные сообщения.)

А вопрос вот какой — кто как считает мат ожидание своей системы? Ведь для подсчета мат ожидания нужно знать вероятность события. А как посчитать вероятность того, что цена пойдет вверх или вниз? Ведь это явно не 50 на 50, а в разный момент времени эта вероятность разная.

Добрый день! Сегодня первое число года и у меня возникает чисто по математике вопрос… Работая на бирже все мы оцениваем мат\ожидание, и если соотношение нас устраивает то и результат имеем соответствующий — только это и есть путь к стабильному результату. Спор с учетом мат\ожидания тоже вещь хорошая — помогите оценить данную величину. Спор заключается в следующем: " Спорим что я старше всех урожденных в 1958 году?" Мат\ожидание — я родился 1 января, т.е. 1 к 365. А вот время рожденя 4-45 по мск — как это учесть???

 
   В биржевой торговле совершенно не важно насколько мало положительное математическое ожидание, гораздо важнее то, что торговая система на основе него стабильно показывает пусть и небольшую, но постоянную прибыль.

Для примера возмем начальные данные:1 контракт Ri
стоп лосс — 300 п.
профит — 1000 п.
Количество сделок 30

Из таблицы видно, что математическое ожидание отрицательное только при соотношении прибыльных и убыточных сделок 16%/84% и 20%/80%. В остальных случаях положительное.
 

Пусть теперь профит будет 1500п. Тогда отрицательным мат ожидание будет при соотношении 16%/84%.
 


( Читать дальше )