Блог им. MrMax

Мат ожидание системы

Всем привет!

Хотел написать сообщение лично Тимофею, но из-за низкого рейтинга не могу писать личные сообщения.)

А вопрос вот какой — кто как считает мат ожидание своей системы? Ведь для подсчета мат ожидания нужно знать вероятность события. А как посчитать вероятность того, что цена пойдет вверх или вниз? Ведь это явно не 50 на 50, а в разный момент времени эта вероятность разная.
★2
22 комментария
одинаковая
avatar
Cristopher Robin
Cristopher Robin, есть некий «трендовый» перевес… даже в боковике))
avatar
svanchik
Если это сложно, просто посчитай вероятность быть в плюсе например через месяц. Это легко считается по эквити капитала.
avatar
buyandsell-ru.com
Нет никакой системы ) Вы правильно заметили, откуда система в гадании ) Система, это нечто такое, что работает на фактах. Вот например система машины ) Она работает, должна работать так и никак иначе, она так создана. Всякое может быть, но если знаешь что машина исправна, с большой долей вероятности, ты знаешь, что поедишь ) А когда ты ничего не знаешь, когда даже нет условия в котором могла бы существовать некая система, которая работала бы по факту. О чем тут говорить? ) Я имею ввиду тех.анализ ) это сказка для лохов ) Придумана она не столько для биржи, сколько для семминаров ) Ни через 10 ни через 100 лет, ты методом тех.анализа цену непредскажешь ) Это утопия )
avatar
Сергей Дементьев
+1
Сергей Дементьев, Вот только зарабатывает на рынке тот, кто четко придерживается своей системы. Как ни парадоксально звучит но рынок-хаос и заработать можно только торгуя системно.
avatar
Romario
Сергей Дементьев, тех.анализ, как и любой другой метод не может предсказать движение цены, такого в принципе не существует просто исходя из здравого смысла. А на финансовых рынках торгуют вероятности вкупе с управлением рисками, только методы разные. И кто делает это хорошо, тот зарабатывает, а кто с сотыми плечами сливает))
При этом не один из методов никаких гарантий не дает. Яркие примеры — это банкротства крупнейших хедж-фондов: LTCM, Amaranth и т.д. Список можно большой составить, как люди сливают млрд. используя различные подходы, супер просчитанные мат.модели)) Ну а если подразумевать под теханализом примитивные индикаторы и аналогичные методы, то конечно лобовым подходом денег не сделать.
avatar
Worldly-wise
Worldly-wise, вот например купил я лям акций а завтра дивы 20р на акцию, имею 20 лямов, разве тут нужно что-то гадать или считать вероятности? )
avatar
Сергей Дементьев
Сергей Дементьев, ну да, аналогично купил облигации с наивысшим рейтингом, положил в Сбербанк под 10 % годовых — думать особо не нужно, если устраивает доход )) Но это немного из другой оперы)) Ну и акции с высоким дивидендами. Но средний доход на капитал в лучшем случае будет 10-12 % годовых. А вот если интересен доход на серьезный капитал 20-30 % годовых, то здесь придется напрягаться и брать больше рисков.
avatar
Worldly-wise
Worldly-wise, ага, только пукалку бы не надорвать в поисках мифических линий ) 10 % в банке в год. А когда дивы идут два месяца, собрал все дивы по доступным акциям, сегодня у одной дивы, завтра у другой, взял скинул. И так месяц. Там будит за один месяц в год такой процент прибыли, какой за всю жизнь несделает ни один лудоман. Ну да ладно. Кому мечты а кому реалии, у каждого свой путь )
avatar
Сергей Дементьев
+3
зачем огороды городить, просто поделите прибыль от системы на количество сделок, получите МО по сделке. Если хотите, взвесьте еще. Считать сложными методам большого смысла нет, поскольку на рынке нет нормального распределения величин.
avatar
RomanAndreev
Проверенный аккаунт
RomanAndreev, но это уже не мат ожидание тогда, а средняя прибыль в сделке — показатель исторический. Разве нет? А при входе в сделку хотелось бы посчитать, с какой вероятностью по ней будет убыток, а с какой — прибыль.
avatar
Максим Гашников
Максим Гашников, если входить от балды, то на большой выборке веорятность тейка будет близка к значению размера стоп-лосса деленному на сумму размеров стоп-лосса и тейкпрофита. Т.е. если тейк 500 пунктов, стоп 200 пунктов, то вероятность тейка будет около 200/700=28.5%, и стопа 71.5% соответственно.
avatar
bstone
bstone,
это, простите, бред
avatar
Pereira
Pereira, не прощаю, бред у вас в голове, раз там нет даже примитивных мыслей, чтобы аргументировать свой никчемный пост.
avatar
bstone
Максим Гашников, Вы имеете дело только с оценкой, а не с самим МО. Оценка получается на основе статистических данных.
Прочтите: sernam.ru/book_tp.php?id=74
avatar
Watcher
Максим Гашников, при входе в сделку? Для будущей сделки? Посчитать матожидание? Увы, это невозможно :( Поэтому остается только ориентироваться на статистику системы на истории.

А зачем мат ожидание считать вообще?

Вот тут писал: smart-lab.ru/blog/251938.php
avatar
Пафос Респектыч
Максим Гашников, а для этого вам надо отнести кол-во убыточных сделок к прибыльным. Главное, чтобы выборка была больше 33 сделок. Тогда достоверность будет близка к оптимальной.
avatar
RomanAndreev
Проверенный аккаунт
RomanAndreev, Роман, откуда циыерка волшебная? Нормального распределения же нет. Вроде бы и 3% погрешность не должна работать.
avatar
buyandsell-ru.com
Максим Гашников, эта вероятность постоянно плавает. Поэтому никак. Только относительно какой-го то периода истории. Как написал Вам я или Роман Андреев.
avatar
buyandsell-ru.com
+1
результат по сделакам / на кол-во сделок вот и все твои ожидания (стат оценка)
avatar
Андрей Литвинов
Посмотри на статистике например за несколько месяцев какова вероятность твоего паттерна. В скольки случаев из скольки он сработал. Это и будет твое мат ожидание.
avatar
Romario
Когда я создавал и тестировал свои граали, то пришёл для себя к следующему выводу. Процент положительных сделок, и соответственно процент «угадывания» в какую сторону двинется рынок — не имеют никакого принципиального значения. Нет, это безусловно важный показатель, но не особо. Я находил системы с 95% прибыльных сделок, но остальные 5% лосей убивали весь депозит.
Для меня в торговой системе самое главное — это средний профит на прибыльную сделку и средний убыток на убыточную сделку на сделку. Только эти параметры влияют в конечном итоге на прибыль за год.

По моей системе у меня только 40% прибыльных сделок. 60% — лоси. Но средний профит на сделку в 2-4 раза выше среднего убытка. В итоге за 2014 год +1000% от депо (девальвация), за полгода 2015 — +100% от депо.
avatar
Дмитрий - Челябинск

полезные записи за 24 часа

★15 8 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★13 14 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 42 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★4 77 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 7 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 12 Привет Чебурашка, который ищет друзей
★3 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★3 4 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★2 1 На гигантском российском объекте по производству СПГ тускнеет свет из-за энергетических санкций — Bloomberg
★2 89 Увы, жду вторую мобилизацию
+108 30 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+105 42 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+103 16 Круглые цифры
+95 49 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+85 45 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+83 2 LQDT Алибабаевич
+80 89 Увы, жду вторую мобилизацию
+72 15 Добрый вечер, ну как полет?!)
+66 4 Встреча наших аналитиков с годовыми подписчиками в СПб, конспект + презентации
+64 66 Продавайте всё, берите доллары!

самые обсуждаемые сегодня

77к А не поторопились ли они с "орешником"?
49к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
39к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
27к Про доллар-рубль
24к Поможем копеечкой?
22к Когда нормально упадём?
20к Полюс растет против рынка, почему?
16к Круглые цифры
12к Привет Чебурашка, который ищет друзей
14к Антивирусник используете?

теги блога Максим Гашников

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн