А может всетаки орел или решка, чем технико-фундаментальный анализ?
- 14 января 2017, 14:40
- |
- darow
Всем здравствуйте, вот думал думал… а может нафиг все теории да монетку подбрасывать? кто-то пробовал такой метод? какой результат?
266
Читайте на SMART-LAB:
GBP/USD: «Старый джентльмен» поймал попутный ветер
«Кабель» оттолкнулся от пробитого нисходящего канала, сформировав при этом свечную модель «Бычье поглощение» (хотя, учитывая вторую свечу в виде...
Всё выше. Или как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю
Всё выше и выше, и выше. Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они...
Mozgovik Weekly. Комментарий по ключевым новостям недели.
Здравствуйте! Комментарий по ключевым событиям недели.
Сбербанк показал сильные результаты за январь 2026 года: рост прибыли обеспечен...
Интер РАО. Неужели дивиденды будут минимальными за 3 года? Обзор производственных результатов и отчета РСБУ за Q4 2025г.
Вышел отчет по РСБУ за Q4 2025г. от компании Интер РАО: 👉Выручка — 15,49 млрд руб.(-14,0% г/г)
👉Себестоимость — 12,79 млрд руб.(-10,8%...
Если так, то незаконченного тут то, что не решен момент выхода из позиции.
Исходные условия:
gbpusd, все входы одним объемом (1 лот), вход раз в день — утром в 9:00 бросаем монетку, орел — купть, решка — продать, после 23:00 того же дня закрываем, какой бы ни был результат.
стоп = 1%, тейк +3%.
Результат — медленный слив.
Понятно, что 20 входов маловато для статистики, но таки можно решить, интересно ли продолжать.
Я думаю, что результат будет в целом зависеть от того, какой рынок. Например, если рынок трендовый, то если уметь «давать прибыли течь», можно добиться положительного результата. А если тренды будут хорошо выраженными, то и существенно положительного.
А вот на боковике/распиле будет медленный слив.
P.S. Подумал еще: с другой стороны, на отчетливо трендовом рынке нет надобности кидать монетку, чтобы определиться.
Соответственно, кидать ее придется в основном на боковике, а там будет медленный слив. В общем, скорей всего эксперимент провалится.
www.mql5.com/en/code/9987
www.mql5.com/ru/code/14302
www.forexfactory.com/showthread.php?t=212859
www.stevehopwoodforex.com/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=3765
Если предположить, что рынку свойственна постоянная неэффективность, то да, любые нехитрые стратегии могут приносить прибыль.
Однако в том то и дело, что рынок неэффективен очень короткое время и очень быстро устраняет любую неэффективность.
Он, например, устранит прибыльность и такого подхода, как брать лоссы 1%, а тейки, скажем, 1.01%. Это же просто вопрос левериджа, сколько можно заработать в абсолютных цифрах, существуй такая возможность.
ИМХО чтобы получать прибыль нужна все-таки системка с вероятностью выигрыша >50%. Далее на нее нужно вешать ММ, чтобы ограничивать слив и выжимать максимум из плюсов, либо делать стабильный прирост или еще что — много вариантов.