маржин колл

Предлагаю вашему вниманию обзор ситуации на апрельском фьючерсе нефти WTI от Артёма Звёздина

Сижу в паре телеграм-чатов, где ведутся обсуждения способов возмещения потерь пострадавшим на экспирации контракта CLJ0, наблюдаю за диалогами.

Не знаю, что двигало этими людьми. На что они рассчитывали, покупая контракт перед самой экспирацией? Насколько я знаю, есть негласное правило — за 2-3 дня до экспирации, переходить на следующий контракт и торговать уже там, или вовсе воздержаться от торговли. Также как и покупать на планке — тоже все знают, что это дополнительный риск. Данные по дате экспирации и по нижней и верхней границам ценового диапазона — общедоступная информация и указана в спецификации фьючерсного контракта. Тут даже не нужно было знать про возможность торговли в отрицательном диапазоне — хватало других факторов, чтобы воздержаться и просто не влезать.

Пытался там что-то донести им по этому поводу, в ответ только агрессия и поливание говном в стиле «РРРЯЯЯ ВОТ КОГДА САМ В ДОЛГИ ЗАЛЕЛЕШЬ ТОГДА МЫ НА ТЕБЯ ПОСМОТРИМ!!1», в общем походу сочли меня за тролля) хотя писал им очевидные вещи.

( Читать дальше )

IB взял на себя убыток клиентов, активы которых ушли в отрицательную зону. И сообщил, что в их софте не предусмотрена торговля инстументами по отрицательным значениям. Клиенты просто не могли закрыть позиции. Предстоят долгие разбирательства.


Наделавший шуму физик зафиксировал вчера порядка 20 — 25 млрд. руб. убытка на фортс. Не верю я в то, что такие большие деньги могут совершать такие глупости на рынке. Наверняка это была только часть какой-то сложной схемы. Многие считают, что таким образом этот персонаж выводит деньги из страны, показывая убыток в РФ и прибыль на Западе.

Напомню, что он на отскоке, когда все кричали — отличная возможность зашортить, в районе 34 долларов накупил 2 млн. контрактов. Примерно на 50 млрд.руб. Закрывался вчера в районе 20.

( Читать дальше )

Есть тут такие, кто ушел в шорте фьючерса нефти CLJ0 (CL-4.20) на экспирацию? Вам вариационку посчитали из расчета -37 долларов за баррель? А то вижу тут только посты лонгистов с мегаубытками, а радостных шортистов нефти что-то не слышно…

Есть такие? С нефтью в IB?

Исторический момент который мы застали, нефть американского сорта стоит -37$. То есть мы еще и должны продавая ее.

Такое могло получиться случайно или специально. Посмотрим хронологию -

Биржа 15 апреля убирает минимальную цену нефти в 1 цент, и дает возможность быть отрицательным ценам. Причем в описании самого контракта на сайте этой информации не появилось.

Дальше за день до исполнения контракта осуществляется большая продажа фьючерсов на нефть с датой исполнения 21 апреля, от большого вливания как только цена пересекает отрицательную отметку, у покупателей нефти, которые не имели больших сумм на счету и имели много нефти — а это в первую очередь спекулянты и потребители нефти, получают маржин колл и начинается цепная реакция. Биржи продают их нефть по отрицательной текущей рыночной цене, чтобы минимизировать убытки от данной позиции, в результате вливания нефти на рынок стоимость опускается до -37. Понятно, что это вызвано искусственно, в удачный момент вызвав искусственную продажу даже для тех, кто не покупает с плечами (а фьючерсы основной инструмент торгующийся с плечами). Такая атака в последний ден на потребителей нефти и спекулянтов, ибо на следующий день они будут покупать нефть уже по +22$.

( Читать дальше )

Произошло историческое событие. Вчера расчетная цена на нефть WTI по майскому контракту была зафиксирована с отрицательным значением в -$37.63. Оставим в стороне хайповые заголовки разных изданий, типа «нефть никому не нужна», «продавцы нефти будут доплачивать покупателям» и т. п., и попробуем спокойно разобраться в этой ситуации. 
У товарных рынков всегда было одно важное преимущество перед фондовыми: цена на товар, в отличие от стоимости акции, никогда не могла опуститься к нулю. Вчера был создан очень опасный прецедент, который может оказать сильнейшее влияние на рынки товарных фьючерсов. И это не просто громкие слова.

Фьючерсный контракт на нефть WTI на NYMEX — это поставочный контракт. В спецификации контракта была указана минимально возможная цена в $0.01, ниже которой котировки не могли опуститься. В пресс-релизе от 15 апреля 2020 года биржа NYMEX сообщила о возможности отрицательных цен на этот контракт. Причём, на сайте CME Group в спецификации контракта эта информация не появилась. Как известно, чтобы купить 1 контракт CL необходима сумма на счёте не ниже установленных биржей маржинальных требований, на данный момент это $8250 initial и $7500 maintenance margin. 

( Читать дальше )

Главное вовремя сориентироваться! 

Компания «Газпром нефть» начала выпуск антисептических растворов в рамках программы «Антивирус», направленной на борьбу с распространением CoViD-19. Объём первой партии составил 85 тонн. Производитель намерен снабдить антисептиками более 50 регионов России.

https://life.ru/p/1319477

Всем салам!
Обратился товарищ, который в аккурат застрял в шортах 23-го марта по акции FCX. Зашортил по 5.57, почти на всю котлету. Счет на 200К зеленых денег… был… потому, что его брокер Lightspeed начал крыть его позы по чуть-чуть. Причем, не крыл по 7,66 25.03, а начал крыть 06.04 при цене 7,21. 
Шорт открыт на сумму не более чем есть кэш. Понятно, что шорты открыты по маржинальному счету, а не кэшем. Но за мои 12 лет на рынке я не встречал Дядю Колю на своих счетах (тфу, тфу, тфу), и такое впервые слышу, что шорт открыт на сумму меньше чем есть на счету, и тебе предъявляют маржин колл. Думал, может его акции кто-то потребовал назад и поэтому его начали крыть, но тут он прислал вот такое сообщение с личного кабинета. 

Верно ли я понимаю, что произошла переоценка в апреле и выросло требование по этим акциям, от этого возник отрицательный баланс кэша, и брокер начал крыть, чтобы на счету было более 25К? 

Кто с таким сталкивался? Если я не верно что-то понял, поясните, плж-та! 
Всем хорошего вечера!