Блог им. DemoMilliarder

Нефть и хомяки

Сижу в паре телеграм-чатов, где ведутся обсуждения способов возмещения потерь пострадавшим на экспирации контракта CLJ0, наблюдаю за диалогами.

Не знаю, что двигало этими людьми. На что они рассчитывали, покупая контракт перед самой экспирацией? Насколько я знаю, есть негласное правило — за 2-3 дня до экспирации, переходить на следующий контракт и торговать уже там, или вовсе воздержаться от торговли. Также как и покупать на планке — тоже все знают, что это дополнительный риск. Данные по дате экспирации и по нижней и верхней границам ценового диапазона — общедоступная информация и указана в спецификации фьючерсного контракта. Тут даже не нужно было знать про возможность торговли в отрицательном диапазоне — хватало других факторов, чтобы воздержаться и просто не влезать.

Пытался там что-то донести им по этому поводу, в ответ только агрессия и поливание говном в стиле «РРРЯЯЯ ВОТ КОГДА САМ В ДОЛГИ ЗАЛЕЛЕШЬ ТОГДА МЫ НА ТЕБЯ ПОСМОТРИМ!!1», в общем походу сочли меня за тролля) хотя писал им очевидные вещи.


Со стороны это действительно всё выглядит довольно забавно, по крайней мере учтя все имевшиеся на тот момент объективные данные. Ну по факту я бы сам, увидев низкую цену, выпучил глаза, залитые спермой и жаждой наживы, и купил, забыв про экспирацию и в целом риск покупать возле планки с большой вероятностью невозможности потом закрыться. Но я хомяк. Получается и эти люди тоже хомяки, только еще и с большими деньгами, по 200 коней влупили а может и больше. Казалось бы с такими бабками люди должны были быть давно в рынке и знать такие банальные вещи. Поэтому и смешно) Несмотря на жутковатость самой ситуации.

24 комментария
Многие ли из них вообще знали, что завтра была экспирация?
avatar
Я не пью!, это вопрос к компетентности торгующего ведь? в таком случае. А не к бирже. Она эти данные предоставляет прямо в терминале.
avatar
Я не пью!, 
да даже я знал. хотя сам только на фонде.
ваша экспирация на фонду тоже сказывается.
А вот мы, трендовики, увидев низкую цену, выпучив глаза, залитые страхом и системной дисциплиной продаём.
Правда, на следующий контракт перехожу в день экспирации. Ибо статистически переход за 1-2 дня не подтверждается эффективностью.

Но тут причиной особенность ТС — торговли по балансам спроса-предложения. Они подвирают при досрочном переходе в не самый пока актуальный и не самый активно торгуемый  новый контракт. Он расторговывается в полной мере со дня экспирации.
Вестников (Витковский), в экспирацию то и видно куда метят большие деньги)
avatar
Томас Байес, меня не интересуют большие или маленькие деньги — для меня все деньги одинаковы. Я — за равноправие. 

А может выгоднее дождаться экспирации раз фьючерс расчётный и затем купить новый контракт чтобы не продавать контракт и не платить комиссию за продажу? Может в этом смысл? Я реально спрашиваю 
Gerasya, исполнение контракта биржей стоит дороже, чем если бы его закрыть руками и потом перезайти в новом контракте, если не ошибаюсь.
avatar
Gerasya, вас могут эксперировать по цене, которая вас не устраивает, а выбора уже не будет — контракт зажали и держат. Мне лучше закрыться, пока цена ещё живая ходит, а потом они могут резко увести цену, куда им выгодно и там фьюч истечёт.
avatar
Тоже просматривал один чат с ними. Большая часть ничего не понимает в торговле фьючерсами, даже не знают когда и как проходит экспирация. Ну вот они теперь и встретились, родственные души :)
avatar
Цикл Кузнеца. ближе к финальному распределению благ.

Именно так глупые деньги полученные из-за удачного стечения обстоятельств переходят в умные руки, которые знают как ими правильно распоряжаться.
Через кризисы, неожиданности, форсмажоры, отсутствие страховок и хотя бы элементарного риск менеджмента, я уж не говорю о планировании.
avatar
eagledwarf, добрые люди никогда не откажутся от глупых денег
Тут важно и нужно было знать о специфике контракта который может торговаться в отрицательную зону. Так как 6% выделенных денег на ГО могли принести максимум убытка в районе 20%, если экспира по нулевой цене или эта конструкция принесла 130% убытка при отрицательной цене в бесконечность. Есть разница?
avatar
-=КОТ=-, разница есть, понятное дело. Только речь о том, что были все предпосылки, чтобы вообще не заходить в этот момент в рынок.
avatar
FORTS.TRADER, Ещё раз повторяю принципиальной разницей было зайти до 10% ГО от активов при условии положительных цен от нуля до бесконечности и полностью игнор сделок при условии от минус бесконечности до плюс бесконечности движения цены контракта. Потеря была бы в пределах риска. При минимальной цене в 0.01 цент они бы максиму до 5$ упали и отскочили.
avatar
-=КОТ=-, залезть в рынок на планке перед самой экспирой — уже само по себе повышенный риск. у них считай перед носом табличка «не влезай убьет» висела, а они все равно полезли. Да, про отрицательные цены не было речи от ММВБ, но зная что экспирация рассчитывается не по ценам ММВБ, а по ценам NYMEX, на которой объявляли о возможной торговле в минусовой зоне… короче как обычно, кто-то где-то что-то сказал, да пофиг, щас станем миллионерами нажимая на кнопки… ну вот, стали, только в обратную сторону. Сексом без презерватива люди тоже занимаются, и в основном прокатывает, а кто-то ВИЧ ловит.
avatar
FORTS.TRADER, Все таки я вам не смогу объяснить что люди влазили в актив, который по их мнению в худшем случае может упасть до 1 цента. Если бы вся аудитория знала про новый регламент, то пострадавших в разы было меньше, а те кто все таки встрял, то без шума и пыли, без всех этих сборов в телеграмм и т.д. приняли молча свою судьбу такая какая есть.
 Всегда и во все времена проще  обвинить незнающих хомяков, чем было снять с торгов инструмент до полной доработки софта под новый регламент.
avatar
-=КОТ=-, то есть слить до 1 цента это норм ситуация? Понятно, что в таком случае были бы убытки гораздо меньше. Но скорее, это лишний раз доказывает, что нужно досконально знать инструмент и вовремя реагировать на инфу, которая зачастую кажется малозначимой, ровно до тех пор, пока не случилась жопа. По каким ценам рассчитывается, с какой биржи, итд итп… Ну а кто они в данной ситуации? Хомяки. Да вообще все физики — хомяки, в той или иной степени. Не хомяки только маркетмейкеры.
avatar
Вы прям мои мысли повторяете. Я вот тоже второй день размышляю над этим и гадаю: на что рассчитывали эти люди. Может я дурак? Может есть какие-то механизмы, позволяющие срубить бабла на покупке фьючерса за день до экспирации? Может я чего-то не знаю? 
Ну ОК, фьюч дешёвый, но завтра он исчезнет. То есть у тебя примерно 10-12 часов на то, чтобы он рванул вверх и ты заработал. Какова вероятность, что это случится? При условии сильного нисходящего тренда?
avatar
eleuterokok, цена экспиры того фьюча рассчитывается в 21.30 по Москве 20 апреля. Многие покупали по 8.84 УЖЕ ПОСЛЕ этого времени, когда цена экспирации -37.63 УЖЕ БЫЛА ИЗВЕСТНА, до самого закрытия биржи. Ни о каких 10-12 часов в запасе времени не шло вообще. Максимум 1-2 часа (с момента когда фьюч лёг на планку до момента экспиры).
avatar
eleuterokok, ну брокеры и маркетмейкеры точно бабла срубили, так что такие механизмы естьправда, они все в шортах стояли
avatar
FORTS.TRADER, шортисты то заработали, это понятно. При чем  в первую очередь американские шортисты.
avatar

теги блога FORTS.TRADER

....все тэги



UPDONW