лчи

Коллеги, привет

Пришло время познакомиться вам с моей любимой девушкой :).



Итоги недели: 


( Читать дальше )

Копипаст из хаутутрейд: http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,249077,249095#msg-249095


P/L: 15565240.00
Сделок: 3154
Трейдов: 12
Прибыльных трейдов: 7
Убыточных трейдов: 5
Шортов: 4
Лонгов: 8
Контрактов: 11300
Переворотов: 2
Трейдов с усреднением убыточной позы: 0, прибыльных: 0
Трейдов с усреднением прибыльной позы: 12, прибыльных: 7
Средний P/L на трейд: 1297103.33
Средний P/L на контракт: 1377.45
Средняя прибыль в прибыльном трейде: 2895315.00
Средний убыток в убыточном трейде: -940393.00
Максимальная прибыль в трейде: 11069015.00
Максимальный убыток в трейде: -1790315.00
Средняя прибыль на контракт в прибыльном трейде: 2210.96
Средний убыток на контракт в убыточном трейде: -1244.53
Максимальная прибыль на контракт: 6149.45
Максимальный убыток на контракт: -1989.24
Среднее время в трейде: 1дн 6:25:29
Среднее время в прибыльном трейде: 1дн 11:39:17
Среднее время в убыточном трейде: 23:06:09
Среднее время между трейдами внутри дня: 1:13:16
Максимальный размер позиции: 1800
Средний размер позиции: 900.00

А вот Александр Горчаков проанализировал мои сделки на ЛЧИ:

— из 35-ти сделок вся прибыль приходится на 4 сделки (даже с «походом», так как суммарный результат по остальным 31- й — слабо минусовой); 
— прибыльных сделок — 31%; 
— если б все сделки совершались одним объемом, то результат был бы практически нулевой; 
— если принять максимальный номинальный объем в сделке за 100% капитала, то результат с учетом объемов был бы +6%, что с учетом текущего результата +47,17% приводит нас к эффективному плечу 1:6,7; 
— используется наращивание прибыльной позиции и близкие стопы; 
— существует явная зависимость между серийностью шортов и лонгов, причем направление зависит от более долгосрочных соображений типа: «подешевело — играем от лонга, подорожало — играем от шорта».  

Мой комментарий:
Быть может анализировать чьи-то чужие сделки конечно интересно, но у меня почему-то такого особого интереса никогда не возникало.

Я всегда был уверен, что если я хочу улучшить свою торговлю, то мне надо смотреть на график, а не на чьи-то трейды. Хотя когда результат уже разжевали и выложили на блюдечке, в общем-то, так конечно интересно почитать:) 

Анализ анализа Александра Горчакова:

• если торговать все время одним количеством, доктор март не заработает денег
• но скорее всего он все равно заработает денег, поэтому часть сделок можно считать шумовыми
• шумы отсекаются маленькими объемами
• (эффективное плечо в общем-то близко к истине, ведь я сразу заявлял, что буду работать объемом 60 контрактов).
• если рынок будет стоять на месте, то техника «близкие стопы+наращивание позиции» порвет жопу доктору марту.
• поэтому ему повезло что был активный рынок.
• итог: на ЛЧИ доктору марту просто повезло.
• Таланта в результате нет. 
• 47% = случайность умноженная на плечо 6,7. 

p.s.  все написано без сарказма в адрес А.Г., а лишь с долей самоиронии

Коллеги, привет

Начинаю самораскрутку :).

Ответил на несколько вопросов сайту СуперГу.Ру:

«Конкурс „Лучший частный инвестор — 2011“ в самом разгаре. До подведения итогов еще далеко, но уже сейчас, опираясь на статистические данные, можно сделать какие-то выводы. Позиции торговых роботов сильны, однако у тех, кто предпочитает делать деньги на рынке „руками“ еще есть возможности показать себя. К одному из таких игроков, Александру Журавлеву (ник azhuravlev) мы и обратились с вопросами о конкурсе

Вопрос: Причины участия в конкурсе ЛЧИ у всех разные. Есть мнение, что некоторым игрокам просто нужно всеобщее признание, кто-то из участников руководствуется другими причинами. А почему вы решили принять участие в конкурсе?

Ответ:  Согласен, по-моему любому человеку нужно признание и уважение окружающих людей. И я не исключение. ЛЧИ — соревнование по трейдингу, точно такое же соревнование, как в спорте. Я хочу быть лучшим, первым, получить признание, уважение, некоторую популярность. .» 

Читать дальше 

После покупки голды и недельного сидения в ней — вышел в кэш с профитом ))) и вернулся в топ 50 ЛЧИ по %

Итак, достигнута новая несгораемая сумма, ниже которой волатильность счета будет уже не такая большая. Цель, которую я ставил перед собой не конкурсе, я достиг.

Я напомню, что в ходе конкурса я планировал взять 10,000 пунктов на 60 контрактов. Это 400 тыр. Цель выполнил и перевыполнил.

Всем спасибо, кто за меня болел.

LUPIV'у и Мансуру Секамову — отдельный привет. 

Итак, давайте узнаем, что случилось с челами, которые входили в ТОП-20
ЛЧИ 2 недели назад...
Итак, таблица ЛЧИ на 10 октября выглядела так:


Отметил изменение к текущему моменту. Круче всех поднялся robot_Brochet, который влил побольше маржи и стремительно заработал почти 4 мильенчика.

Наши зрительские симпатии остаются на стороне PFP_Invest:

• PFP-Invest много не торгует
• Максимальная дневная просадка не более 800 тыр
• Макс кумулятивный дродаун едва превышает 1 млн руб (~5%)
• Работает можно сказать ювелирно.
• Респект и уважуха! 

на 24 октября первая двадцатка выглядит следующим образом:

( Читать дальше )

Коллеги, привет

Често говоря, настроения писать нет. Но писать только о положительных результатах как то не очень, надо и о косяках упомянуть.

На этой неделе рынок каждый день совершал большое движение и давал заработать. При моем риске уже в понедельник вторник можно было удвоиться, и я даже зашел в оба движения, однако выйти нормально не смог после чего поймал тильт. Еще сегодня утром я был в нуле с начала недели, но потом меня заклинило. Я держал шорт от 140 до 144. Полный бред.

Человеческая психика слабо подходит торговле. Смотреть как растет убыток, здраво осозновать что дальше будет хуже и при этом не закрывать позицию. Научиться так не делать трудно, видимо надо все таки испытать эту боль на себе, дабы выработать защитный рефлекс, которой в будущем на уровне подсознания  позволит закрыть позу вовремя.

А итог такой:



Правда стартовая сумма второй раз уже съезжает.

Сделки писать нет смысла, в них полный хаос, тильт был разбавлен несколькими тейк-профитами, в том числе и по сегодняшнему шорту — минус 4 000 пунктов :).

Сохраняем психологическую стабильность и ждем следущий недели.

investor.micex.rts.ru/ru/statistics/2011/graph.aspx?id=4129&date=20111018

купил я голды — поспешил — осечка вышла — буду держать. время ток жалко, теряется
на данный момнет откатился с 31-36 места, до 72
было +55% — стало +36%.
 Такое бывает, но я верю в то что голда будет выше.
безубыток 1697 по моим расчетам (с учетом того что отобъю еще потери по неудачной спекуляции в нефти и платине).
Но хочу выйти с профитом выше 1700.
А так буду бычить голду до 2050

Вот он сам об этом написал в своем ЖЖ:
http://fenix-fx.livejournal.com/371316.html

Фениксушка молодец. Упорно шел к своей цели, и добился хороших результатов в роботорговле. Я помню еще, как он начинал с партнером-программистом, — с тех пор я не знал ничего о торговых роботах Феникса, хотя догадывался, что дела у него идут неплохо.

Ну и вот появилось живое доказательство: 


( Читать дальше )