логика


Блеск и нищета ИСКУСТВЕННЫХ нейронных сетей

    • 20 февраля 2020, 20:00
    • |
    • ch5oh
  • Еще

В связи с хайпом вокруг искуственных нейронных сетей стало интересно: насколько реально обучить сеть или дерево или иную технологию машинного обучения для восстановления вида неизвестной функции по следующим значениям обучающей выборки:

  • x==4 тогда  y==40
  • x==61 тогда  y==80
  • x==117 тогда  y==120

Сеть или дерево должна вычислить значение этой функции для аргумента   x==97853

 

Философский подтекст состоит в том, что человек в состоянии определить вид этой функции совершенно достоверно и получить нулевую ошибку на валидационной выборке любого размера и сложности.

 

Если технологии ML не могут дать адекватного ответа на этот вопрос, то могут ли они в принципе быть полезны в торговле?

 

UPDATE 1: За прошедшие несколько часов 2 человека однозначно продемонстрировали способность восстановить вид искомой функции. Что подтверждает простоту озвученной задачки.



( Читать дальше )

Задачка на логику

Кстати, про управление проектами, маркетинг, деньги и здравый смысл в виде небольшой викторины для читателей. Представьте, что у вас есть бизнес: компания по установке, обслуживанию и ремонту лифтов. Вы решаете добровольно провести дополнительное обучение и аттестацию ваших инженеров и технических специалистов. Дело это дорогостоящее и требует в том числе обучения за рубежом. Вопрос: 1) Какие цели вы себе поставите и как их обоснуете? 2) Как будет будет выглядеть возврат инвестиций в данном случае? Используйте в качестве вдохновения два слайда из моего недавнего микро-курса «Управление проектами для тупых».

Задачка на логику
Задачка на логику

( Читать дальше )

Логика...

Логика, где нет логики. Вот в тот день, когда Тимофей М. написал про свою позу я хотел сказать, что зря он так. Зря не по причине ошибки самой позы, а зря по времени её открытия. Если вы ставите на падение(или рост), то рано или поздно будете правы. Как в SOCIETE Generale потеряли много ярдов? Позиция была верной, вернее оказалась верной, но в моменте она генерировала просто огромный минус в ярдах. Вверху испугались, что это может вообще привести к гигантским убыткам и решили фиксануть. Да, сказали, что это трейдер и тд и тп, но речь не о том кто виноват, а о том, что если вы реально крупно ставите, то у вас, даже при правильной логике может быть одна проблема. Ваши деньги могут не выдержать, они просто кончаться до падения/или роста. Интересно и другое, что когда люди выбирают или ставят на падение рынка, то они почему-то используют для этих целей золото. Ещё более удивительно, что они делают позицию из шорта по индексу и покупке золота с плечами. Как бы если вы так делаете, то вам нужен чёрный лебедь. Иначе в какой-то момент случится так что или вы всё /почти всё потеряете, или в нервах закроетесь в убыток. Повторю, что сама логика может быть верной, но в такой ситуации вы ставите на неизвестное жёсткое событие (отрицательное). Это наверное может произойти, но для этого допустим нужно чтобы (к примеру) вышли данные по вирусу, что заболели (к примеру) миллион человек. Если такого события не будет (а здесь вы полагаетесь чисто на случай), то вас разнесет. Помните книгу Б Игра на понижение. Один из героев сидел неделями за отчётами. Он считал круглыми сутками и в конце понял, что все траншеи, включая ААА пустышки. Он понял, что однажды это всплывёт наружу и нужно шортить. При том не золотом, а инструментом, который точно даст рост при падении. Какая разница в этих позах? Герой книги, в отличии от тех кто просто шортит, точно знал что у него в руках информация о пузыре и только тогда стал шортить. При том, если вы помните, он также нёс убытки, тк открыл позу слишком рано и его атаковали инвесторы вплодь до угроз семье. Так к чему это я? Деньги, если вы выбрали неправильно время, могут кончится раньше вашей правильной логики. Второе, нужно иметь какие-то факты чего-то… Что происходит сейчас? Золото припадает, а рынки восстанавливаются… При этом мы не знаем, что будет завтра. 

Часто логика все-таки не на первом месте

Часто логика все-таки не на первом месте
Пьяный мужик что-то ищет под фонарем.
Тут к нему под ходит милиционер и спрашивает:
— Что вы тут делаете? 
Мужик отвечает:
  — Кошелек ищу.
— А где потерял? 
— В парке. 
— А почему здесь ищешь?.
— А здесь светлее .

Не знаю, как связан этот анекдот с тем, что я хочу рассказать. Но какую-то смутную аналогию в глубине души ощущаю.

Не знаю, писал ли я раньше, что много лет проработал в науке. На самом деле вовсе не много, всего 14. Если добавить студенческие годы, то 18.
Это была не та кабинетная наука, в которой ученый сидя за столом размышляет о судьбах мироздания.
Мы (наша группа) разрабатывали методы анализа быстропротекающих процессов, акустических, вибрационных, ударных, и делали приборы, реализующие эти методы.
Точнее макеты приборов, потому что собственно прибор должен пройти полный цикл ОКР с массой стадий, предусмотренных стандартом. А макет просто реализует заложенный в него алгоритм анализа без всех этих сложностей, что сильно, на годы сокращает время от идеи до ее реализации в железе.

( Читать дальше )

Математический досуг. Простенькая задачка

Добрый день, уважаемые смартлабовцы! 
Сколько получится 230-220х0,5?
Не поверите, но правильный ответ будет 5!
Забавная штука эта математика!

Задачка для трейдеров на внимательность.

Добрый день.
Оценивая рынок каждый день, торгуя на живом рынке, трейдеры в эмоциональных порывах или недостаточной внимательности могут упускать важные моменты.
Вот вам задачка, прежде чем читать комменты попытайтесь ее решить сами.

Предположим, вы являетесь водителем автобуса. На первой остановке к вам в автобус вошли 6 мужчин и 2 женщины. На второй остановке 2 мужчин вышли из автобуса и 1 женщина вошла. На третьей остановке вышел 1 мужчина, а вошли 2 женщины. На четвертой — вошли 3 мужчин, а 3 женщины вышли из автобуса. На пятой остановке 2 мужчин вышли, 3 мужчин вошли, 1 женщина вышла и 2 женщины вошли. Как зовут водителя автобуса?

Задачка конечно к рынку не имеет никакого отношения, но внимательности требуется на рынке столько же, сколько для решения этой задачки.

Задачка для трейдеров на внимательность.
Вот простая сделка по РТС, работа от одной зоны к другой, немного внимательности и вы понимаете куда идет цена
Задачка для трейдеров на внимательность.
Торгуйте тогда, когда понятно куда идет цена, и будет вам благо


Индекс доллара. Логика тупых уровней.

по логике тупых уровней
снизу был ложный пробой.
Истиные цели — наверху

диапазона 99-сотка 
сотка индекса доллара
Индекс доллара. Логика тупых уровней.


что нам надо до сотки?
это наверное евро по 1.09
фунт 1.25
канада 1.5 но сначала 1.35
йена 115 но лучше 125


Мы все торгуем (какими-то) опционами

    • 16 мая 2019, 17:53
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Введение

Позанимавшись опционами, где-то в начале своего пути молодой боец получает в руки одну из ключевых идей: существование синтетического опциона. Иногда об этом говорят в других терминах: совершая сделки с линейным инструментом по определенному алгоритму, мы получаем такой же финансовый результат, как если бы мы купили (или продали) обычный опцион.


Обычно эта мысль проскакивавает в общем потоке информации и теряется на задворках подсознания, либо вообще благополучно забывается.


Но сама концепция очень важная. В частности, из нее сразу же следует базовая тактика работы с опционами. Посмотреть на разницу (IV-HV) и в зависимости от знака либо продаем опционы, либо покупаем. При этом в любом случае включаем автоматическое дельта-хеджирование. Подробности можно прочитать или посмотреть где угодно. Например, тут. Это база.


Но потом приходит в голову идея выполнить обратную операцию. Выравнивание дельты — то есть сделка с фьючерсом — нужна, чтобы повернуть профиль некоторой позиции и сделать его горизонтальным. Давайте теперь возьмем любую обычную (линейную) торговую стратегию для этого фьючерса. Запишем где, когда и какого размера совершались сделки. И будем считать, что эти сделки — это дельта-хедж некоторой неизвестной нам опционной позиции. Фактически, собрав информацию о сделках, можно сделать некоторые выводы о том, что это за позиция.



( Читать дальше )

Суть рынка форекс

Что такое деньги? Это актив, самый ликвидный актив. Деньги нужны для того что бы проще было обменивать один товар на другой. Если кто то меняет, ну например доллары на евро, зачем ему евро? Для того что бы купить товар который не продается за доллары, я конечно упрощаю но суть думаю вы уловили. 
Внимание вопрос, остаются ли эти самые евро в рынке, после обменной операции?
Вы не сможете торговать форекс по книгам написанным для фондового и товарного рынков. Почему не сможете написано выше. Здесь законы другие. Поймете эти законы, будете зарабатывать. Они простые, нужно только подумать своей головой.

Успехов вам друзья!

Изи-логика (ЦБ)

Изя Штельман поделился топиком Почему я поддерживаю меры ЦБ по расширению квалификации инвесторов

Читаем его аргументы:

Во-первых, рынок ценных бумаг постоянно дискредитируется разными «брокерами»


Во-вторых, некоторые «типа брокеры», в погоне за народными деньгами, рассказывают своим клиентам о том, что на финансовом рынке нужно только везение. Я сам сталкивался с такими дельцами.


В-третьих, брокеры, ...  сильно лукавят.… Как правило, брокеры не утруждают себя проведением образовательной работы среди своих клиентов.

Это что за, простите, еврейская логика? Претензии к брокерам… но гайки закручивают для клиентов.

Брокера by design алчут прибыли (и это нормально даже).

Тогда претензия — к надзору ЦБ.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW