личное

Здравствуйте уважаемые трейдеры. Я в последнее время стал замечать что если я не зажимаю себя в конретные рамки по входу, то результат намного лучше. Я не знаю как объяснить, но лично для меня выходит  так что лучше всего когда я зажимаю себя только по рискам, количеству сделок и диапазонами входа, а сами входы у меня по четырем моделям. Сами модели очень простые, но если раньше я полностью их описывая ждал когда рынок нарисует мне тютельку в тютельку, то теперь при более менее похожей ситуации я могу зайти. После таких вот метаморфоз изменилось количество целевых сделок в лучшую сторону и еще как то возросла уверенность в собственных силах (кто торгует поймет что это очень важный показатель). Еще раз повторю что все остальное описано на бумажке и ограничено роботом риск-менеджером. Так вот в чем вопрос, я действительно конкретно для себя что-то понял или как говорится я просто одурачен случайностью? Заранее извиняюсь за сумборность подачи информации.

P/S Результат на протяжении нескольких месяцев стал более стабильный

Ура товарищи! Раздача новогодних подарков в этом году приобрела непрерывный и необратимый характер! Так, например, реализованная волатильность FRTS с 30-го сентября составила 18,3%. При этом средняя iv центра квартальных опционов 22,35%, средний vix за тот же период 22,5%. Можно смело утверждать, что до 30-го сентября картина была аналогичной. Деньги валялись на дороге практически весь год! Продаем и хеджируем, хеджируем и продаем. По грубым прикидкам, доходность такого несложного мероприятия – 70-80% годовых к депозиту. Чем не философский камень?
Как последовательные почитатели госпожи Статистики, мы твердо рассчитываем на то, что «эта музыка будет вечной»!


( Читать дальше )

Зарегистрировался на ЛЧИ-2013 под ником «robot_Eugeny». Для меня это уже 3-й конкурс. Раньше торговал руками, сейчас исключительно автоматизированная торговля. Запущены 2 робота на индексе РТС: по краткосрочной и среднесрочной стратегии.
Цель: за время конкурса заработать более 20% (или 80% годовых) при максимальной просадке не более 10%. Т.е. делаю акцент на стабильности, а не на доходности.

Результаты ЛЧИ-2012:
http://eugeny8.blogspot.ru/2013/03/2012-eugeny.html 

хотелось бы услышать аргументированное мнение здесь присутствующих.
какие акции на ММВБ купить-продать на среднесрок?
 

Ребенок на «Славянский базар» едет выступать — подскажите как в Витебске по ценам на продукты

Протестировал в Excel скальперскую трендовую стратегию за 6 лет. На разных инструментах и на разных таймфреймах результат практически одинаковый — около 20% годовых (без реинвестирования), кривая доходности тоже везде одинаковая. Просадок в более чем 5% не было. Т.е. смело в системку можно нагружать плечо. И самое что интересное, в ней нет никаких параметров для оптимизации! Оптимизировать не надо)) Да и рынок прогнозировать вообще не нужно. Как ни странно, Эллиотта для практической торговли использую все меньше))) Единственная проблема, пока не получается написать этот алгоритм для TSLab, т.к. в программировании я не силен. Пока торгую эту стратегию ручками на часовых, дневных и недельных свечках. Буду звать ее «Пантера»)))) На графике показана доходность за 6 лет по акциями Сбербанка. Синяя линия — это доходность грязная (без учета комиссии), а красная линия — чистая доходность (за вычетом комиссии).

http://eugeny8.livejournal.com/

Уже больше полугода не торгую на бирже (когда почти слил счет). Так хорошо! Я убедился, что на рынке присутствуют такие силы, против которых выходить с голыми руками — есть безумие и просто бесперспективно в принципе. Поэтому, с голыми руками, я на рынок больше не выйду никогда. И выйду ли — тоже вопрос. 

А еще, есть в этом деле очень тонкие и очень глубокие, при этом чрезвычайно-важные философские вопросы, с которыми тоже лучше разобраться в начале, пока не станет поздно. Ибо сребролюбие все это и грех большой. Но с другой стороны дело не в деньгах, а в отношении к деньгам. Вот это отношение и нужно выработать правильно. И это очень и очень важно.

К слову, на фондовом рынке я не терял большие деньги, т.к. всегда ощущал риск и ограничивал счет небольшими суммами, но вот времени и мыслей это у меня занимало очень много. С тех пор как я освободился от этого порочного занятия, у меня просто кардинально по другому, намного лучше пошли дела в моем основном бизнесе не связанном с ценными бумагами (

( Читать дальше )

это в тему старинного поста  про необходимость освещать стратегии
http://smart-lab.ru/blog/26799.php

пардон муа.
Но ничего публиковать не буду.
даже график эквити.

… ситуация кардинально меняется с приоритетами.

+
=>осторожность(ПАРАНОЯ) ПОБЕДИЛА.