Приветствую коллеги!
Есть мысль публиковать сделки одного из роботов "
Dream|
Team|
Investments" (в которой имею честь работать) в онлайн режиме.
с указанием:
- краткого описания стратегии и в чем математический перевес.
- макс просадки
- макс прибыльной сделки
- макс убыточной
- уровнем плеча
- серией убыточных сделок
- и т.д.
Что интересно?
в каком виде график приятней?
какие параметры добавить?
писать ли как на бектесте, и как на реале, система себя повела?
или только реал поведение интересно?
ЧЕГО ВАМ БЫ ХОТЕЛОСЬ?
я прошу критику + конструктив.
СПАСИБО. "+" приветсвуются т.к. интересует широкий спектр мнений.
Ну и само описание системы, хотя бы вкратце.
что ты имеешь ввиду под риск-менеджментом?
конкретней
стопы не буду писать.
вход/выход
объём фиксированны.
реверсить стратегию иначе будут
>>объём фиксированны
А в исходном написано: * уровнем плеча
верно
уровень плеча при заходе.
пример:
при депозите 100К торгуется 2 fRTS.
= примерно 2х Левередж
2) summary (шаблон можно в WLD, Ninja или еще где-нибудь взять)
3) сравнение бектеста и реала очень интересно
4) также расскажи, пожалуйста, о предзапусковой подготовке
5) были ли косяки в работе ПО во время работы робота (ниньзю надо перезагружать не реже раза в неделю, иначе могут ошибки возникать), сталкивался ли ты с таким?
6) есть ли проверка в реальном времени корректности работы стретегии (работает или нет)
ну и график (тут по сути 2 варианта его представления, со сделками на оси Х и с временем), по сути, интересны оба, но можно и просто со временем
ок
спасибо
сделаем и учтем.
хорошего дня)
робот на fRTS.
так что там прямой шлюз через Plaza 2
ПО писалось собственное командой.
короче всё расскажу
и Грааль?))
Саш, зачем вам давать какие-то подробности внутренней работы? Какие цели преследуешь?
цель: критика+ конструктив.
Критика в основном интересует.
готовых решений алгоритмов давать не планируем…
Я имел в виду не давать, а продавать.
За деньги.
откровенно говоря это далеко не цель.
Достаточных денег предложить скорее всего не смогут.
Вообще удивительно но «Crew»
НА РЕАЛЕ РАБОТАЕТ ЧУТЬ ЛИ НЕ ЛУЧШЕ ЧЕМ НА БЕКТЕСТЕ.)
что необычно.
Выяснить чего не вижу хотим мы.
Если на реале работает лучше чем в тесте-то чего тут выяснять?
Надо пользоваться моментом и косить капусту, пока найденная вами неэффективность не исчезла.
Но в любом случае-послушать тебя будет очень интересно.
Так что ждем!!!
я чуть не плачу что меня тут понимают))
не факт)
слова про неэффективность слова не мальчика но мужа.
приятно видеть понимающих.
Всё верно.
но использовать на 100% систему можно только когда понимаешь то, чего не понял ещё.
+ сами же знаете неэффективности сжимаются и появляются сообразно с изменением состояния рынка.
лишь нужно дождаться момента.
а так же основания и частоту переоптимизации…
думаю будет интересно+
На ЛЧИ насколько я знаю такую информацию не дают и прибыльность роботов выдается без комиссий.
для HFT это критично.
для CREW не столь
но учтем.
Потратьте все по 15 минут времени и убедитесь наконец, что доходность быстрых роботов на конкурсе реальна и нисколько не искажается без учета комиссии брокера.
«Рыночная эффективность и неэффективность рынка» «Представьте себе ежика (рынок), которого вам хочется пощекотать за пузик (заработать). Но его колючки острые, укол о них болезненный, они все время торчат (убытки). Но вам очень уж хочется. Как реализовать это свое хочется (заработать) не уколовшись? Неопытный охотник (трейдер) начнет немедленно очень быстро, резко и с высокой частотой пытаться коснуться пуза (прибыли), но в подавляющем большинстве случаев будет больно ужален колючками, отторгнут и истратит остатки своего энтузиазма на зеленку. Более опытный охотник станет терпеливо выжидать, пока еж слегка расслабится и тогда он на какое-то время (скажем тренда) доберется до его пуза. Особо искушенные охотники подозревают, что когда еж мочится (а это, по их мнению, происходит регулярно и сравнительно часто) — он расслабляется и тогда его пузо вполне доступно. Однако мочится он совсем не по графику, а по мере своей нужды, т.е. случайным образом. Так вот особо искушенные охотники будут пытаться различными способами (ТА, МТС и т.д.) прогнозировать эти циклы еже-мочеиспускания и использовать их себе во благо. Ну и наконец, для особо продвинутых охотников -браконьеров (институционалы, инсайдеры и др.), существует полная абсурдной жестокости крайность — применить к ежу нервно-паралитический газ и чесать его пузо по беспределу столь долго, сколь будет позволено контролирующими природоохранительными организациями в виде SEK. P.S. Все персонажи, равно как и определения, — вымышленные и приведены в контексте исключительно по случаю начала week end»
только
SEC