На прошлой неделе запустили бота с торговыми сигналами «Судья Дредд» — эффективное сочетание блистательных навыков Михаила Дорофеева и искусственного интеллекта.

Делимся результатами проделанной работы:
➕ 2462 подписчика
➕ 9 торговых идей
➕ 208% годовых текущая доходность — да, мы знаем, это много, считайте это полосой везения

Для любопытных делимся подробной таблицей с результатами: blog.dti.team/dredd-results

Кто впечатлён результатами, добро пожаловать на борт! blog.dti.team/drd-rs

«Неблагодарное дело чего-то ожидать, но я думаю, во-первых, что следующий кризис нас всех удивит. Должно быть как-то не так, как ожидают все. Во-вторых, я думаю, что все будет стандартно, через Азию. 1997 год должен повториться: какой-то из „азиатских тигров“ не выдержит. Там как-то странно тихо.

На случай кризиса Cash is king. Кэш всегда лучше. Пока глобальная доминанта доллара не исчезла, лучше быть в долларе. Европейскую экономику будет трясти, и, скорее всего, между долларом и евро будет паритет.

Еще на видео:

• 4:20 — чего вы хотите от рынка
• 5:25 — как самостоятельно инвестировать в недвижимость и сколько на этом можно заработать
• 6:46 — неэффективность российского рынка
• 8:27 — полезные инструменты для инвесторов
• 10:00 — вложения в недвижимость через фондовый рынок
• 10:30 — чем хорош Interactive Brokers
• 12:14 — индексы недвижимости и самый надежный фонд
• 17:30 — дискуссия о ПИФах
• 19:20 — где выбирать ETF и открывать брокерский счет
• 23:27 — дивиденды в России и США
• 25:14 — Индия как новый Китай
• 29:02 — реальные активы против фондового рынка
• 31:21 — откуда придет ближайший кризис
• 37:18 — как сравнивать рублевую и долларовую доходность
• 41:50 — недвижимость при банкротстве

Сбербанк решил объединить инвестиционный бизнес Sberbank CIB с корпоративным блоком банка. Причина в отсутствии спроса на услуги инвестбанка, кроме валютного и процентного хеджирования, — после введения санкций США с 2014 г. российские компании практически не проводят первичные размещения акций и сделки слияния и поглощения.

Анатолий Попов, зампредседатель правления Сбербанка:

«M&A, публичных размещений акций практически нет в последнее время, так что рынок для capital markets практически отсутствует, а все остальные продукты стандартные, они в хорошем смысле этого слова «коммодитизируются». Поэтому в том числе было принято решение, что нет смысла иметь два отдельных блока.»

#справка Sberbank CIB появился в 2012 г. на базе купленной Сбербанком компании “Тройка Диалог”. Подразделение будет объединено с корпоративным только в России — зарубежные филиалы продолжат работать

10 октября основные фондовые индексы США показали крупнейшее падение с февраля. Индексы S&P500, Dow Jones Industrial Average и NASDAQ 100 за день снизились более чем на 3%. Индекс высокотехнологичных компаний (NASDAQ 100) упал сильнее всех — примерно на 4,4% по сравнению с уровнем на конец предыдущего дня.

Подробно о февральской коррекции на американских рынках

Падение на американских биржах отразилось на других рынках. Индекс МосБиржи 11 октября открылся падением примерно на 1,4% по сравнению с закрытием предыдущего дня. Снизились при открытии индекс Еврозоны Euro Stoxx 50 (на 1,4%) и азиатские индексы — японский Nikkei 225 на 3,5%, а китайский Shanghai Composite на 3,1%.

Биржа: NYSE
Сектор: Services
Отрасль: Air Delivery & Freight Services

Условия сделки

Покупка: по рынку 255,1
Стоп-лосс: 245,86
Тейк профит: первая цель 283, затем 312
Горизонт инвестирования: до 9 месяцев

Краткая характеристика компании

FedEx — международная логистическая компания, специализирующаяся на курьерских и почтовых услугах. FedEx является одним из пионеров однодневной доставки и услуги отслеживания посылок.

Компания основана в 1971 году в американском штате Арканзас. Ее рыночная капитализация составляет $68 млрд, а штат превышает 400 тыс. сотрудников. Акции $FDX входят в индекс S&P 500.

Общая информация о финансовом состоянии FedEx Corporation представлена в Таблице 1:

Отвечает Андрей Тимошин, главный стратег по валютным и сырьевым рынкам финтех-компании DTI Algorithmic:

“Если мы возьмем промежуток последних нескольких дней, то увидим, что котировки ВТБ и Сбера — крупнейших российских банков — планомерно снижаются. Интересно, что это снижение происходит на относительном позитиве глобальных рынков.

Биржа:NASDAQ
Сектор: Здравоохранение
Отрасль: Биотехнологии и лекарства

Условия сделки

Покупка: $156,39
Стоп-лосс: $134,79
Тейк-профит: $193,48, затем возможно движение к уровням $258 и $285 за акцию
Горизонт инвестирования: до конца 3 квартала 2018 г.

Краткая характеристика компании

Компания Jazz Pharmaceuticals основана в 2009 году, зарегистрирована в Ирландии. Специализируется на разработке, развитии и коммерциализации фармацевтических препаратов для онкологических заболеваний, нарколепсии, психиатрии и обезболивания.

91,3% акций Jazz Pharmaceuticals принадлежат институциональным инвесторам, 4,3% акций у сотрудников и частных игроков.

В 2014 г. Jazz приобрела фармкомпанию Gentium SpA и ее ведущий препарат Defitelio, предназначенный для устранения и рассасывания тромбов. В 2016 г. купила компанию Celator Pharmaceuticals и её лекарства VYXEOS, предназначенного для лечения острого миелоидного лейкоза.

"[Американские] бонды будут ходить «более вместе» с [американскими] акциями, чем раньше. Это будет означать, что биды на бонды — от Китая и Аравийского полуострова — будут ниже. Возвращаемся на второй курс любого экономического института: пониженный спрос на облигации значит, что никому не страшно. Значит, будет повышенный спрос на акции."

Еще в видео:

• Использование VWAP для бэктестов.
• Корреляция большого американского рынка акций и 10-летних US Treasuries.
• Особенность российского рынка.
• Следствия положительной корреляции между акциями и облигациями для экономики.

Видео можно посмотреть ниже или напрямую на нашем Youtube-канале.

В прошлую пятницу (6 апреля) США объявили о санкциях против российских организаций и граждан. Это спровоцировало обвал акций некоторых крупных компаний и ослабление рубля. Ситуацию усугубили новости об атаках в Сирии и возможном запрете на покупку российского госдолга.

Поговорили с нашим коллегой, Андреем Тимошиным, главным стратегом по валютным и сырьевым рынкам финтех-компании DTI Algorithmic, о том,

• на ком сильнее всего отразились санкции,
• почему ЦБ не помогает рублю,
• как санкции повлияют на экономику России в долгосрочной перспективе.

Ниже его подробное интервью.

Про санкции против предпринимателей

— Какие компании сильнее всего пострадали от санкций?

9 марта Министерство труда США опубликовало отчет о состоянии американского рынка труда. Неожиданным для рынка стало количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях — оно составило 313 тысяч вместо ожидавшихся 200 тыс. При этом зарплаты выросли меньше ожидаемого, а уровень безработицы не изменился.

Рассказываем, что такие данные могут означать для рынков.

Влияние на рынки

Михаил Дорофеев, главный портфельный аналитик и стратег финтех-компании DTI Algorithmic:

“Макроэкономическая статистика по рынку труда в США оказалась достаточно противоречивой: количество рабочих мест сильно увеличилось, при этом безработица не изменилась, а рост зарплат оказался меньше ожидаемого.

Если бы все перечисленные показатели были лучше ожиданий, то ФРС получила бы очень конкретный сигнал к действию. Так, сильные данные по рынку труда подтолкнули бы  финансового регулятора США к более быстрому повышению ставки, о котором говорил новый глава ФРС (4 повышения за 2018 год).