Постов с тегом "корреляция активов": 12

корреляция активов


⚡️ Как использовать корреляцию на практике?

1. Ищем схожие модели на активах, имеющих корреляцию.

 2. Наблюдаем развитие ситуации в опережающих активах. Как правило, данные сделки упускаются из виду и не торгуются, вход в них уже упущен, а при входе по текущей цене соотношение риск/прибыль не выгодное. Но они уже выполнили свою роль в аналитическом плане.

  — мы получили вероятное направление, основываясь на движении в опережающем активе;

— мы получили сигнал о том, что скоро начнут реализовываться схожие формации в активах той же отрасли.

3. Присоединяемся к работе с оставшимися активами данной отрасти, имеющими схожую формацию.

В итоге мы получили простой, но довольно эффективный инструмент,  позволяющий находить потенциальные сделки путем сравнения графиков коррелирующих активов.

⚡️ Как использовать корреляцию на практике?

🔹 Первым пришел в движение Лукойл, а следом за ним расти начала Роснефть, в которой коррекция завершилась клином, что позволило войти в сделку с коротким стопом.

🔹 Даже если графики данных финансовых инструментов у вас не были размечены, можно отработать сделку с минимальными целями на 113 и 161,8% от размер коррекции, зная, какое направление задали опережающие активы.



( Читать дальше )

Что же такое диверсификация? Как ее математически измерить и оценить? Коэффициент корреляции активов

Мы часто слышим и говорим про диверсификацию. Но что это такое точно? Чаще всего под диверсификацией понимают огромное количество акций в портфеле. Но далеко не всегда большой набор акций сделает портфель действительно диверсифицированным.

Диверсификация портфеля это подбор активов таким образом, чтобы изменение доходности одной акции как можно меньше влияли на доходность другой акции… Т.е. доходности акций должны как можно меньше связаны между собой.

Коэффициент корреляции позволяет понять степень зависимости между акциями. Значение коэффициента меняется в пределах от + 1 до -1.

Если коэффициент равен +1, это значит между акциями прочная положительная взаимосвязь. При росте первой акции на 5%, вторая также растет на 5%.

Если коэффициент равен -1, это значит между акциями прочная отрицательная взаимосвязь. При росте первой акции на 5%, вторая падает на 5%.

Если коэффициент равен 0, это значит между акциями никакой взаимосвязи нет. К этому значению и нужно стремиться.

Коэффициент корреляции между активами должен быть не выше 0,5. Увеличение свыше 0,5 увеличивает волатильность портфеля, а значит увеличивает риски.



( Читать дальше )

Мы уже приехали? Артур Хейес.

Перевод эссе Артура Хейеса.

Больше переводов в моём телеграмм-канале:

https://t.me/holyfinance


Мы уже приехали? Артур Хейес.(Любые мнения, выраженные ниже, являются личными мнениями автора и не должны служить основой для принятия инвестиционных решений или быть истолкованы как рекомендация или совет по совершению инвестиционных сделок.)

В темные века, до того как TikTok и Instagram развлекали нас утиными губами и азбукой роскошных брендов, одетых в павлинов, поездки на автомобиле были очень скучными — по крайней мере, для меня. Во время чтения меня тошнило в машине, поэтому мои многочисленные пяти-шестичасовые поездки между Буффало, штат Нью-Йорк, и Детройтом, штат Мичиган, были невыносимо скучными. Я слушал много банального радио. Одно конкретное шоу, которое я помню, было передачей для любителей сигар, которую вел Сигарный Дэйв. Я не курю – никогда не курил, – но, тем не менее, я рано узнал о разнице между способами заворачивания табака на Кубе и в Доминиканской Республике.

 

Я просидел все эти поездки молча, потому что спрашивать “мы уже на месте?” было бессмысленно – я знал километровые отметки на канадских трассах QEW и 401 наизусть. Я уверен, что мои родители были, по крайней мере, довольны тем, что им не пришлось мириться с каким-либо нытьем, поскольку они сосредоточились на дороге.



( Читать дальше )

Скрипт на QLUA по определению корреляции между ценами двух инструментов

Всем привет!

Относительно недавно на своем Дзен-канале «Код торгового робота» я размещал статью в которой рассматривал различные теоретические графики и рассчитывал корреляцию между ними. Ранее примерно такие же статьи встречал и на Smart-lab.

В продолжении данной темы было бы логично написать скрипт, который строит корреляцию между двумя заданными активами по указанному тайм-фрейму. Что и было сделано в виде скрипта на QLUA. Напомню, что коэффициент корреляции принимает значение от -1 до 1. Если он близок к единице, значит две величины примерно одинаково ведут себя. Если близок к -1, то графики двух величин ведут себя разнонаправлено — когда один график расчет — второй также снижается. А результат близкий к нулю говорит, что между графиками нет связи.

Данный скрипт выполняет следующие действия:
  1. Инициирует исходные данные (по сути это блок, в котором задаются исходные данные: с какими инструментами работаем, по какому тайм-фрейму)
  2. Считывает свечи по указанным двум инструментам.
  3. Сопоставляет данные свечей, то есть создается таблица в которой приведено время и цены обоих активов в это время.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Волатильность и корреляция фондов FinEx: монитор рисков за IV квартал 2021 года

На фондовом рынке всегда присутствует неопределенность. И все, что остается  инвестору в таких условиях — это стараться контролировать уровень риска своего инвестиционного портфеля. Сделать это можно с помощью некоторых полезных инструментов, которые мы рассматриваем в ежеквартальном мониторе рисков. В этот раз мы добавили в монитор данные по развивающимся рынкам без Китая и REIT — в эти классы активов инвесторы могут вложиться с помощью новых фондов — FXEM и FXRE

Мониторинг рисков - 4 квартал 2021

Последние месяцы  2021 года оказались для инвесторов не самыми спокойными,  хотя индикаторы волатильности не превышали своих средних исторических значений, а большинство фондовых рынков завершили год «в плюсе». Тем не менее, четвертый квартал прошлого года запомнится инвесторами повышенными рисками в связи с распространением новых штаммов коронавируса, резкими скачками инфляции по всему миру, а также риторикой ФРС о грядущем росте ставки. 



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Finex ETF

2021 07 25 Благодарность бирже за 15 минутные данные открытых позиций

  1. Корреляция RI, ES, DAX

Решительный ES преодолел уровень сопротивления. Осторожный DAX остановился на верхней линии своей зоны сопротивления. Дальновидный RI немного откатился от нижней границы зоны сопротивления.
2021 07 25  Благодарность бирже за 15 минутные данные открытых позиций

 2. RI. Общий открытый интерес, объемы и уровни. Это мне, как бывшему любителю VSA.
2021 07 25  Благодарность бирже за 15 минутные данные открытых позиций



( Читать дальше )

Корреляция активов возросла. Что это означает?

В последние дни корреляция между различными активами существенно выросла. Так, например, мы уже совсем отвыкли, что фондовый рынок России падает одновременно с рублем. Мы также успели совсем отвыкнуть, что фьючерс РТС ходит за фьючерсом S&P500.
В мирное время инвесторы используют некоррелирующие классы активов для эффективной диверсификации портфелей. Но когда наступает кризис, корреляция резко возрастает и позитивный эффект от нее снижается.

Почему берут золото сейчас? Уверен, что для диверсификации.

Лично мне текущий рынок в моменте напоминает то, что происходило в 2008-2012, когда все активы были плотно скоррелированы между собой и следовали за одними новостями. Так и мы сейчас все дружно растем или падаем на новостях про Китай или по ставкам ФРС.

Может быть это и временно, но в моменте знак нехороший.


В поиске отрицательной корреляции активов. Часть 2. США

Корреляция США 8 лет

В первой части статьи мы рассматривали корреляцию активов, представленных на российском рынке, за 10 лет (2007 — 2018 годы), в целях построения пассивного портфеля. Теперь же мы рассмотрим, какая корреляция активов есть на рынке США, нашли ли мы грааль для построения пассивного портфеля.



( Читать дальше )

Поводыри утратили значение? Нефть, S&P и прочее

В последние годы много говорится о том, что зависимость нашего рынка от нефти и S&P канула в лету. Я решил проверить это утверждение и посчитал корреляцию основных индексов нашего рынка с известными поводырями. Упражнение не новое, конечно. Но периодически такие расчеты нужно делать, чтобы посмотреть, как меняется рынок. 

Результаты в табличках ниже. В качестве пар взяты дневные изменения индексов против дневных изменений поводырей: индексов, товаров, фьючерсов. Рассмотрены следующие индексы: нефть и газ (O&G), металлы (M&M), финансы (FNL), электроэнергетика (PWR), потребительский (CGS), RTS (RTSI), ММВБ (IMOEX). В качестве поводырей использованы фьючерсы на доллар, золото, нефть, S&P 500, а также индекс ставок на межбанке -MIACR.

Таблица 1. Корреляции за три последних года 


Индексы/ Поводыри RTSI IMOEX USDRUB


( Читать дальше )

Текущая корреляция

Вот так выглядит корреляция некоторых фьючерсов и индексов для 5минутного ТФ незадолго до дневного клирингаТекущая корреляция

.  Расчет для последних 1000 свечек. 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн