консолидация

Выложу ещё немного из накопленного.
Прежде всего хочу начать с формулировки задачи.
Консолидация — это движение цены в диапазоне.
Но такая формулировка не имеет «торговой» составляющей.
Она скорее характеризует собственно сам график.
Нас же интересует «потециальная энергия», которую собирает
консолидация, чтобы потом превратить её в «кинетическую
энергию» движения. Думаю такая аналогия с физикой уместна.
Поэтому для трейдинга:
Консолидация — это движение цены в диапазоне при существенном объёме.
Существенный может варьироваться:
— для актива внутри дня, относительно среднего в день за неделю;
— для актива за неделю
и тд.
Рассмотрим самый простой вариант — интрадей, поскольку такие
консолидации формируются маркетмейкерами и реализуются внутри дня.
Пусть у нас уже есть некий робот, который собирает распределение
объёма по цене, считает некие средние, может спрос/предложение и тп.

( Читать дальше )

Всем известно, что около 70% времени рынок находится в консолидации, и лишь 30% времени — наиболее эффективны для того, чтобы зарабатывать на нем деньги. А если еще учесть тот факт, что на одно движение приходится один или два сигнала на вход в позицию, то становится очевидным ценность тех мгновений, в которые мы получаем сигнал на совершение сделки. Причем, большую часть времени рынок провоцирует трейдера на совершение сделки, после чего фаза консолидации продолжается.
Задача людей, управляющих большими деньгами очень простая: зайти в рынок, в нужную им позицию по наиболее оптимальной цене. Если есть возможность манипулировать толпой, то выглядит это всегда примерно следующим образом. Давайте представим, что рынок находится в некой консолидации, а у крупного участника стоит задача покупать актив. Так как, объемы могут быть очень большими, крупному участнику нужны продавцы, для удовлетворения своей нужды — купить. Лучший способ в такой ситуации — заставить толпу создать для себя ликвидность, а именно, спровоцировать уверенность большинства участников рынка в том, что эмитент будет снижаться. Чаще всего, крупному игроку, в такой ситуации, сделать это не так сложно. Если рынок находится в консолидации, то это означает, что желающих купить и продать в данный момент примерно равно. Все что остается сделать крупному участнику: выставить ордера на продажу, тем самым изменив баланс в эмитенте на его снижение. Для этого вовсе не потребуется большого объема. Ситуацию можно описать по-простому, представьте, что на весах стоят гири по 100 кг. и весы находятся в равновесии, а теперь попробуйте добавить 1 кг. на любую сторону. В данном примере 100 кг. являются желанием толпы, а 1 кг. — желанием крупного игрока. После пробоя вниз, стадное чувство заполонит толпу и желающих продавать станет еще больше, только этого и ждет крупный игрок, чтобы купить побольше. На этом принципе устроены все ложные пробои. Чем больше ложных пробоев в консолидации вниз, тем больше шансов, что рынок уйдет вверх, и наоборот: чем больше пробоев консолидации вверх, тем больше шансов, что рынок уйдет вниз. Ложный пробой — наиболее сильная провокация, ловушка, на которую можно попасть в консолидации.


( Читать дальше )

Предлагаю Вашему вниманию интересный факт, произошедший на фоне снижения процентной ставки в Еврозоне. А особенно как реагировал рынок. Обратите внимание как развивалось падение фьюча на Евро (/6Е), и как оно отразилось на профилях рынка.

Уважаемые трейдеры!

То, что сейчас на вечерней сессии происходит (боковик в очень узком диапазоне) — это не набор ли Шортика для хорошей коррекции бурного роста от 24 февраля?

PS
ОИ упал на 9процентов уже по сравнению с максимумом от 24 февраля
fSNP500 неплохо вырос сегодня а наш RIH2 уже не такой резвый бычок 

 Вот стоим у 1500 п. уже сколько времени… сбербанк вообще сдох в углу своего треугольника… неужели людям не жалко времени своего? Живём один раз… какой смысл стоять на месте? Либо уж вверх либо вниз… неужели кому-то нравится убивать время впустую?

Часовик fRTS снова забивается в треугольник. Волатильность зашкаливает.
Куда, по-вашему, будет выход?
Дневные графики РТС и ММВБ говорят, что вниз.
Треугольник — фигура продолжения движения. Основное движение вниз, после выхода из 3хнедельного предыдущего треугольника.

Цели теже 135000

Мысли?

Открытие торгов на российском рынке во вторник мы ожидаем увидеть в умеренно-негативной зоне. Два последних дня наши биржевые индикаторы торгуются в фазе узкой консолидации  (1510-1465 п. по индексу ММВБ). Во время вечерней сессии, несмотря на негатив в Штатах и просадку цен на нефть, в наших фьючерсах не отмечено продаж. Это говорит о том, что пока для принятия решений о значимых движениях рынку нужно время или повод.
Сейчас середина ноября. Поэтому уже на этой неделе боковая динамика рынка подойдет к своему завершению, и мы получим сигнал для среднесрочного движения. Очень надеемся, что сегодняшняя важная статистика из Штатов не разочарует инвесторов, и мы увидим прорыв вверх. На этот сценарий мы на просадках постепенно закупаем акции банков, металлургов и энергетиков.

После резкого роста рынок взял паузу. Сейчас мы можем говорить о консолидации в виде треугольника. Ключевые уровни: 1440-1450 для игры вниз и 1530-1560 для игры вверх. Как правило, такой “клин” является фигурой продолжения тренда, поэтому основным сценарием является восходящее движение.

В свое время, чтобы не объяснять каждый раз на пальцах новичкам, «что такое мувинги и с чем их едят», создал краткую инструкцию по настройке и классификации мувингов. Топик получил претенциозное название «Взгляд на мувинги от Tisha™», так как в принципе не планировался к широкому опубликованию и был доступен только на форуме Трейдерский Бомонд. Тем не менее, топик получил вдруг достаточно мощную поддержку от знакомых (и незнакомых) мне трейдеров. Как оказалось, при правильном понимании и использовании всего 3-х мувингов (честно говоря, все же 4-ре лучше, но это отдельная тема), можно легко и быстро построить простейшую торговую систему.  И не одну.
Вашему вниманию будет представлен основной пост этого топика. Возможно кому-то пригодится нижеприведенная информация.

Итак, о мувингах.

Прежде всего хочу обсудить мысль: «Мувинги запаздывают». Не согласен. Сразу вопрос, для чего запаздывают? Для взгляда в будущее? Для текущего состояния? А что, есть индикаторы, которые нам предскажут будущее? Увы…

( Читать дальше )

В этой статье мы рассмотрим тактику, значение которой для активных трейдеров сложно переоценить. Это — один из тех редких случаев, когда возможно относительно точно предсказать размер потенциальной прибыли. Как правило, этот прием работает на всех рынках, но особенно эффективен он на рынке «быков». Активнее всего следует применять его к акциям, показавшим силу во время утренних торгов.


Тезисы:

1. Акция сделала большое движение вверх во время утренней сессии
2. Цена акции немного опускалась в середине дня
3. После откатов акция торговалась значительное время в узком диапазоне
4. Сопоставим объемы утренних торгов и откатов — при росте акции объемы должны быть значительно больше
5. Рост начинается вновь
6. Определим интервал, в котором акция торговалась в середине дня. Если цена превысила верхнюю границу диапазона, вероятно продолжение роста
7. Где же открывать позицию? Когда ценовой диапозон сформирован, следует купить минимальный объем у нижнего уровня диапазона. После начала роста можно увеличить позицию. Дополнительные покупки можно совершать возле каждого уровня спроса, выдержавщего сопротивление продавцов.
8. Не забываем продавать свои акции возле уровней сопротивления, проявившихся ранее днем
9. Если акция с легкостью преодолевает эти уровни, с высокой вероятностью она протестирует на прочность дневной максимум цен
10. Вполне возможно, что при достижении внутридневного максимума, нашу позицию придется закрыть. Может быть даже стоит продать немного акций без покрытия
11. Установим оповещения на уровне внутридневного максимума и верхней части диапазона, в котором происходит консолидация.
12. После утренних торгов имеет смысл обратиться к списку акций, которые росли наиболее активно в течение дня. Все они — вероятные кандидаты для применения описанной выше тактики.

( Читать дальше )