консолидация

Движение цен энергоносителей в понедельник было разнонаправленным. Если цены газа, немного прибавили после значительного снижения накануне, то цены нефти и нефтепродуктов в течение дня показывали заметное снижение. И только подрастание их к концу дня сделало итоговые результаты понедельника хотя и отрицательными, но не очень выразительными. Но все же на месячном горизонте нефтяные цены продолжают оставаться в боковом тренде не решаясь отдать предпочтение ни медвежьим, ни бычьим факторам. Хотя и тех и других на рынке сконцентрировалось достаточно много.

 

От стран ОПЕК+ рынки ждут первых результатов – итогов добычи за январь, когда станет понятным  то, насколько искренним было их (записанное на бумаге) рвение по сокращению добычи.

Второй динамичный фактор изменения спроса и предложения – это события,  происходящие в США. Произошедший рост цен и более чем полугодовое увеличение числа активных буровых установок уже дало небольшое подрастание добычи. Теперь нужно время, чтобы понять то, до каких уровней сможет подняться добыча на обозначившемся новом витке роста. Что касается обещанного США сокращения стратегических резервов, то его еще не происходило. Пока только собираются заявки и определяются покупатели, но сами поставки будут происходить на пару месяцев позднее. Так что из выходящих в США данных скоро должна появиться новая интересная составляющая – темп снижения стратегических нефтяных резервов.

( Читать дальше )

Уже 4 часа идет набор позиции. До вечера должны выстрелить.

В какую сторону скажу после выстрела )

Банк России намерен отказаться от использования дробных акций, которые были легализованы 15 лет назад, чтобы исключить возможность выдавливания из компаний миноритариев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление экономического советника департамента допуска на финансовый рынок ЦБ Павла Филимошина. По его словам, новые дробления усложняют учет, и инфраструктурные компании вынуждены нести дополнительные расходы на модернизацию информационных систем. Сейчас, по данным ЦБ, в России около 100 компаний использующих дробные акции, крупнейшие из них — «Интер РАО», «Соллерс», банк «Возрождение», «Распадская», «Ленэнерго», «Фармсинтез».

Дробные акции были введены в 2001 году, чтобы решить проблему выдавливания из компаний миноритариев в рамках консолидации акций основным акционером, напоминает газета. До этого в законодательстве не существовало понятия «дробная акция» и мажоритарий с 75% акций мог принять решение о консолидации, при котором они превращались, например, в одну акцию, а оставшиеся 25% становились нецелыми долями.

( Читать дальше )

Несмотря и вопреки, остаюсь при своём бычьем настрое. Верхняя граница нисходящего тренда (коричневый), образовавшегося 4 месяца назад, была пробита хорошей импульсной волной(«1» зелёная). Затем, последовало несколько неудачных попыток в него вернуться(чёрный пунктир). После чего, поизошла консолидация в равностороннем треугольнике. В принципе, это фигура продолжения тренда. В случае пробоя устаналивается цель на уровне 68 (синяя четвёрка). Теперь, когда и как конкретно открываться? То, что мы видим сейчас- это консолидация, усиленная двумя «волчками»(последние две свечи). Где-то сразу под ними можно установить стоп приказ. Это будет очень сильный смысловой стоп. Кокретным триггером должна стать свеча, которая полный торговый день будет находиться за пределами треугольника.

Следить на графике.

Хочу порассуждать на тему движения котировок и объёмов.
Эта тема близка программистам роботов.
Основной вопрос к ним.

Правильно ли я понимаю, что тренд изменяется когда на рынке проскакивают объёмы больше, чем на консолидации и коррекции?
Консолидация средние объёмы, но ниже, чем на коррекции?
Объёмы на коррекции выше, чем на консолидации, но ниже чем на изменении тренда?
Принцип анализа роботов ситуации на котировках зависит от объёмов, позиции и их количества?

Мне видятся роботы примерно так, но полностью роботов автоматизировать невозможно, т.к. глобально политика в котировках производная и каждый день может случиться что угодно. Поэтому я считаю, что роботы в трейдинге вещь безусловно полезная, но нужно следить за ситуацией в мире и быть готовым перейти в ручной режим.

Не сомневаюсь, что могу ошибаться, если вы меня поправите — буду благодарен.

С вами был Scorpio.

Прошедшая неделя на рынках была относительно спокойной. После паузы на мартовском заседании ФРС члены комитета решили немного поменять риторику в сторону более вероятного повышения ставок. Был целый набор заявлений свидетельствующих о готовности Комитета осуществить два повышения ставок в текущем году. Даже появились члены Комитета, готовые голосовать за повышение ставки уже на апрельском заседании. Выходящий на текущей неделе отчет по рынку труда в США даст новые соображения о возможности повышения ставки на ближайшем заседании. Но повышение ставок в апреле возможно только в том случае, если по рынку труда будут бесспорно хорошие результаты по всем показателям – уровень безработицы, новые рабочие места, уровень зарплат и уровень занятости. А вот червоточинка хотя бы в одном из них снизит такую вероятность и отправит доллар вниз. Неудивительно, что пока сам рынок оценивает вероятность повышения ставки на ближайшем заседании в скромные 11,5 процентов. Выходящий на неделе набор индексов деловой активности для ведущих экономик тоже будет сказываться на настроениях фондовых и товарных рынков. Кроме того важны выходящие данные по инфляции в Евросоюзе, поскольку они помогут оценивать дальнейшие действия ЕЦБ. (Помним, что в связи с переходом на летнее время данные в Европе будут выходить на час раньше).

( Читать дальше )

Ты Мисекс или ЭмЭмВэБэ
Видно с северо-запада карма
И все время под двадцать три ярда
Топчут брокеры вымя тебе 
Есть ЭмЭм  только нету ВэБэ.

Но опять было утро недлинным,
Безобидно, но пьяный " в дрова"
Теоретиков помню понятьем единым...,
Помню точно не спал с этой Линдой
Это «нечто» хороним едва...

Уверяю, не спал, но хотел.
И не с Линдой, а просто проспаться
Славный рынок как будто бы на передел
От убожеств как быть, будто перегорел,
Не хотел никому отдаваться...

Линда Рашке и с ней «step by step»
Борселино, пугавший идею
Джесси,- пятикопеечный западный пеп
Кто-то с верой в «тупую затею»,
Но… засилие рыночных скреп.

( Читать дальше )

Немного предыстории:

 С 17.04.15 по 22.04.15 было довольно непонятное время (для меня). Цена, по факту колебалась в боковике. Но что интересно, то что падения выкупались — о чем нам говорили свечки с длинными тенями (рис. №1). М.б. не давали рынку упасть. М.б. какой-то покупатель (кукл/крупный игрок) хотел затариться в лонг. Тем не менее уже вечером 22.04.15 образовавшийся треугольник цена пробила. и устремилась вверх (соглашусь, что м.б. это и не треугольник вовсе по ТА т.к. цену свозили вниз — мб. лишних пасажиров вынесли… м.б. топлива набирали. Во всяком случае, на тот момент мне казалось, что данная фигура вырисовывается и пойдем вверх, что и произошло. Но т.к. находился (и до сих пор нахожусь) в проданных 100-ых коллах — но по  своему упрямству фиксировать убыток не стал. По моему видению — цене все сложнее давался рост. Шли слишком медленно — без резких рывков и я надеялся, что все же цена пойдет вниз и медведи одержут победу. Но 23.04.15 сначала пошли вниз, а затем стремительно вверх — скорей всего я бы зафиксировал убыток примерно на 101000-101500 — но по техническим причинам — сделать этого не смог и моя позиция стала убыточной (закрытие дня в пятницу 23.04.15 было на 102500)

( Читать дальше )

Последний торговый день недели был немного успокоительным — выраженного движения на рынке по итогам дня не получилось. Из выходивших в течение дня макроновостей выделялся большой блок данных по Японии, но они пришли еще с утра. В США неожиданно сильное проседание (до 45,8 пунктов) показал индекс деловой активности на Среднем Западе (Chicago PMI). Вместе с выросшими накануне первичными обращениями за пособиями по безработице в США это составило неблагоприятную картинку для рынка за океаном. А вот произошедшая накануне просадка евро подпитывает оптимизмом ведущие фондовые рынки Европы – там динамика последнего дня выглядит немного оптимистичнее.

Игроков на рынке смущала и обнадеживала предстоящая 2 марта встреча тройки по поставкам газа на Украину. Перевод Украиной 15 млн. долларов в счет оплаты поставок газа  выглядит явно примирительным. Возможно, что на предстоящей газовой встрече удастся снять основные острые моменты, как это удалось сделать в Минске по поводу разведения тяжелых вооружений в ДНР и ЛНР. Умиротворяюще прозвучали слова президента Банка Австрии Эвальда Новотны, который заявил, что «Отключение России от SWIFT может подорвать доверие ко всей системе. Международная система должна быть нейтральна». Может и минует нас чаша новых санкций?  

( Читать дальше )