итоги торгов

🔴 Российский рынок акций рос первую половину сессии, но после обеда ушел в коррекцию, потеряв за день по Индексу МосБиржи чуть более полупроцента.

🟢 При этом внешний фон был позитивный: нефть подросла на 1,5% до 85,5 доллара, золото прибавило 0,7% и ушло выше 2000 долларов, в плюсе основные промышленные и драгоценные металлы.

🔴 Рубль ослаб к доллару на 0,4%.

🟢 Из «голубых фишек» лучший результат показал «Газпром» (+1%). Рост бумаги на падающем рынке часто бывает предвестником коррекции.

🔴 Сбер (-1,5%) опубликовал отличную отчетность: чистая прибыль за 1-й квартал составила 350 млрд руб. Как и всегда, акции скорректировались «по факту».

🔴 Опережающими темпами подешевели бумаги TCS Group (-3,6%), ранее росшие сильнее Сбера.

🟢 Акции «Полиметалла» откликнулись на рост золота 2,8-процентным подъемом.

🔴 «Роснефть» подешевела на 1,3% и продолжает консолидироваться в 10-13 рублях ниже сильного сопротивления 400 руб.

🔴 Рынок «переварил» проблемы с продажей НПЗ «Лукойла» на Сицилии. Бумага снизилась лишь на 0,1%.

( Читать дальше )

Объем торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску компании серии 01 составил 69,8 млн рублей.

У ТФН только один выпуск в обращении, при этом идет амортизация, а цена в среднем на 1,5% меньше номинала, отсюда и рост доходности. Отличная бумага для любителей короткой дюрации, да и объем торгов достаточно большой, учитывая объем выпуска в 1 млрд рублей и хорошие финансовые показатели: выручка по итогам девяти месяцев составила 19 млрд рублей, прибыль — более 260 млн рублей, капитал — почти 4,6 млрд рублей. Финансовый долг компании оценивается в 6,4 млрд рублей, что значительно превышает размер запасов (4,9 млрд рублей) и дебиторскую задолженность (8,2 млрд рублей).

Среднеторговый спрэд составляет около 0,5%, но можно заработать и более 1%: цена закрытия обычно находится внутри диапазона между максимальной и минимальной ценой дня.

( Читать дальше )

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам эмитента составил 108,2 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 25,4 млн рублей.

Итоги торгов

Из значимых событий месяца: по размещаемому выпуску «Пионер-Лизинг» серии 01 (Пионер-Лизинг БР5), доступному только для квалифицированных инвесторов, 27 марта на первичке было собрано более 130 млн, а всего с начала выхода на биржу эмитент привлек 357 млн рублей из 400 млн запланированных. По условиям эмиссии, крайний срок размещения — 23 мая 2023 г. Выпуск хоть и длинный (до апреля 2032 г.), но ставка плавающая: определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Это обеспечивает хорошую защиту от кризисов.

( Читать дальше )

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 49 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 1,64 млн рублей.

Несмотря на высокую цену бумаг выпуска серии БО-01-001P (в среднем около 110% от номинала при ставке купона на уровне 20% до погашения в ноябре 2025 г. с амортизацией, начиная с декабря 2023 г. по 4% в месяц), выпуск серии БО-02-001P со ставкой купона на уровне 16,5%, размещенный в конце марта текущего года (с погашением в сентябре 2026 г. и амортизацией, начиная с сентября 2024 г.), торгуется по цене 103% от номинала. При этом доходность по первому выпуску держится на уровне 14–14,5%, по второму — около 16%.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-01-001P (4B02-01-00381-R-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в декабре 2022 г. сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 100 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов.

( Читать дальше )

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 72,5 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 3 млн рублей.

Итоги торгов

Доходность выпуска облигаций серии 001P-02, несмотря на значительный рост цены до 103% от номинала, после завершения размещения держится стабильно на уровне 14–14,5% годовых. Однако из-за купона «лесенкой» (снижение с 16% до 13% годовых), даже при условии стабилизации цены на текущем уровне, доходность бумаг будет снижаться к уровню выпуска серии 001P-01.

Размещение трехлетнего выпуска биржевых облигаций серии 001P-02 (4B02-02-00013-L-001P) номинальным объемом 170 млн рублей стартовало в ноябре 2022 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых.

( Читать дальше )

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 50,4 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 15,3 млн рублей.

Итоги торгов

Спрэд между минимальной и максимальной ценой дня держался в этом месяце по обоим выпускам «АйДи Коллект» на уровне 0,5%. Цены закрытия были почти всегда ближе или равны максимальной цене дня, в некоторые дни можно было на внутридневной торговле зарабатывать и больше 1%.

Трехлетний выпуск классических облигаций серии 01 (4-01-00597-R) объемом 400 млн рублей был размещен эмитентом в августе 2021 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения на уровне 12% годовых.

( Читать дальше )

🟢 Рубль первую половину дня падал. Однако сообщение Минфина РФ о профиците федерального бюджета в марте развернуло российскую валюту, в результате по итогам дня она укрепилась на 0,3% до 81.1275 usd/rub

🟢 Индекс Мосбиржи вырос на 0,4%, закрывшись выше 2508 пункта.

🟢 В лидерах роста были акции ДВМП (+22,3%) на решении суда взыскать 80,1 млрд рублей и $13,8 млн.

🟢 На 7,5% подорожал другой «транспортник» — «Совкомфлот».

🟢 Укрепление рубля простимулировало покупки Сбера (+0,9%). Бумага продолжает консолидацию в диапазоне 214-217 руб.

🟢 Еще сильнее, на 2,7%, выросли расписки TCS Group (головная компания Группы «Тинькофф»).

🟢 Мартовский профицит бюджета и комментарии Минфина рынок трактовал как улучшение ситуации в нефтегазовом секторе: «НоваТЭК» +1,6%, «Татнефть»-зап +1,2%, «Газпромнефть» +1,1%, «Лукойл» +0,3%, «Роснефть» +0,1%.

🔴 Второй день подряд относительно сильно упали черные металлурги: «Северсталь» -1,4%, НЛМК -0,9%, ММК -0,4%.

🟢 Индекс МосБиржи вырос на 0,8%, во многом благодаря покупкам под занавес торгов, и закрылся на 2500,8 пунктах.

🔴🟢 Нефть консолидировалась вокруг отметки 85 долларов. Несмотря на это, возобновились покупки акций нефтянки: «Лукойл» +0,8%, «Роснефть» +0,5%, «Газпромнефть» +1,1%, «Сургут»-ао +0,4%.

🔴 Аутсайдером дня с результатом -6,3% стали акции ВТБ на очень плохой отчетности. Не видим перспектив роста бумаги опережающими рынок темпами.

🔴 Последнее утверждение касается иакций Московской биржи (-0,3%).

🔴 Второй день продолжается коррекция «Русснефти» (-3,3%) после 40-процентного роста.

🟢 Как мы и ожидали утром, возобновился спрос на черных металлургов: ММК +2%, НЛМК +0,65%, «Северсталь» +0,56%.

🟢 Золото в цене не изменилось, оставшись в районе 2020 долларов за унцию.

🟢 Слабо корректировавшийся большую часть дняСбер взлетел за последние 2 часа, показав по итогам дня прирост в 0,5%.

🔴 Минфин объявил о снижении валютных интервенций с 7 апреля в 1,5 раза до 3,7 млрд рублей в эквиваленте в день. Рубль подешевел к доллару на 0,4% до 79,835 руб. за доллар.

Всем доброго времени суток.

 

Выкладываю отчет за октябрь.

Что торгую: 99% всех сделок это фьючи Si, Br, Sbrf, RTS, EU, Gold. События.

Таймфрейм: 1 мин, 5 мин, 1h и дневки (начал с марта 23г использовать)

Торгуемый объем: вариативно, от 10% до 50% в одной сделке.

Как торгую: чисто график, только ТА, иногда использую линии для выделения каналов.

Как долго держу позицию: от 20 мин до 3 дней, в зависимости от формации.

( Читать дальше )

🔴 Рынок акций сегодня ушел в здоровую коррекцию, снизившись по Индексу МосБиржи на 0,6%.

🔴 Акции Сбера подешевели на те же 0,6%, в то время как максимальная просадка превышала 2%.

🔴 В лидерах снижения вылетел «Аэрофлот» (-3,85%) на сообщении, что совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды. По нашим оценкам, у компании в прошлом году был убыток.

🔴 С потерями в 1,55 закрылась «Роснефть».
«Лукойл» снизился на 0,5%.

🟢 При этом нейтральная с утра нефть к российскому закрытию подорожала на 1,2% до 79,5 доллара.

🔴 Пока нет активности «медведей» в «Норникеле»: со снижением на 0,16% бумага закрылась ровно на пограничной отметке 15 тыс.руб.

🟢 Отметим 1,1-процентный подъем АФК «Система». Бумагу покупают под рост ее капитализации из-за скорого получения дивидендов ее «дочек».

🟢 На 0,25% подорожали акции МосБиржи в рамках технического отскока. Перспективы роста бумаги очень слабые.

🔴 Почти на 0,7% подешевел к доллару рубль. Варианты между консолидацией около 77 и уходом в район 80 руб. за доллар склоняются в пользу второго.