ик форум

Вот что значит торговать контртренд на часовиках на низкой волатильности (UPD вышел в нуль, контртренд отключился в 20:00: «давай, до свиданья»)





Но в целом «грусть-тоска меня съедает». Вот такие у меня подневные изменения на личном счете с начала ЛЧИ

22 сен 0.00%
25 сен 0.82%
26 сен 0.27%
27 сен 0.21%
28 сен -0.31%
29 сен -0.08%
2 окт -0.14%
3 окт 0.04%
4 окт -0.10%
5 окт 0.32%
6 окт 0.09%
9 окт 0.10%
10 окт -0.19%
11 окт -0.02%
UPD 12 окт 0.04% :(

В масштабах лидеров ЛЧИ

( Читать дальше )

На следующем рисунке представлены сглаженные 6-ти дневной скользящей средней «волатильности» наиболее ликвидных инструментов российского рынка, рассчитанные по методике, изложенной в видео из этого топика



Что видно из графиков? То, что для всех активов данная «волатильность» с августа 2016-го попала в «коридоры», наиболее высокий у Сбербанка (спот), наиболее низкий у фьючерса на рубль-доллар (FUSD). Видно, что чаще других у верхней границы своего «коридора» находилась «волатильность» Сбербанка. Также мы видим, что у верхних границ своих «коридоров» «волатильности» дольше всего находились с октября по декабрь 2016-го, а с конца июня у фьючерсов на индекс РТС (FRTS) и рубль-доллар «лежат» на своих нижних границах «коридоров», «не подавая признаков жизни».  Из особенностей можно заметить, что до июня 2016 в своих пиках «волатильность» фьючерса на индекс РТС была выше ближайшего пика «волатильности» Сбербанка, а с августа 2016-го все наоборот. Ну и еще мы видим, что всплески в «волатильности» Газпрома (спот)  «живут своей жизнью», не связанной с внешними событиями.

Вашему вниманию представляется авторская версия доклада на конференции Смарт-лаба в апреле 2016-го. Причины, побудившие меня записать это видео, в самом начале просмотра. Ну и в качестве «бонуса» в конце видео о «наболевшем».




( Читать дальше )

В последнее время в моей ленте в фэйсбук, да и на смарт-лабе, все чаще и чаще появляются сообщения о том, что инвесторы все чаще интересуются торговыми роботами и совершают большую ошибку, так как это «путь к сливу счета» («мошенничество», «заблуждение», «профанация») (нужное подчеркнуть). Цифр и исследований в доказательство этого «утверждения» обычно никаких не приводится, а идет отсылка либо к Баффету, либо к «кухонной статистике»: «95% трейдеров сливают», либо, как у А. Мовчана, общие рассуждения на тему, кто может выиграть на финансовом рынке.

Что ж, отчасти приятно, что все больше потенциальных инвесторов интересуются торговыми роботами, потому что в растущие нулевые с «высот» buy&holdовских ПИФов, «канувших в лету» в кризис 2008-го, робототорговцев никто из пропагандистов долгосрочных инвестиций в России «в упор не видел». А робкие попытки самих робототорговцев напомнить о себе, встречали снисходительное: «ну-ну, наберите хотя бы пару десятков  миллионов долларов инвесторских, тогда мы может с вами и поговорим, а пока играйте в своей песочнице».

( Читать дальше )

Почему то видео с моей первой лекцией из курса, открываемые организаторами курсов по моей просьбе, со временем исчезают из сети. Поэтому решил разместить эту лекцию на своем канале на Ютубе.

PS. Смотреть лучше со скоростью 1,25 :)

В рэнкинге МБ есть интересная «фишка» — сравнение. С ее помощью можно обнаружить просто удивительные вещи



Поясню: зеленый график не наш, а Норд капитала. Сижу и поражаюсь.

Коль это столь «злободневно» вставлю свои «пять копеек».
ДУ с точки зрения учредителя управления:
1. Без риска на рынке можно получить только безрисковую ставку. Все, кто утверждает иное, в лучшем случае лохи, в худшем мошенники.
2. Хотите иметь доходность выше безрисковой ставки — допускайте риск.
3. Не хотите рисковать самостоятельно — отдавайте в ДУ с оговоренным риском.

Почему услуга ДУ не должна существовать для тех, кто подходит под все три пункта?

ДУ с точки зрения управляющего

1. Возможность развития бизнеса.
2. При выполнении параметров оговоренного  риска безрисковый актив, в отличии от кредита, ставка которого заведомо выше безрисковой, а значит ее покрытие — заведомый риск.

Таким образом при соблюдении и совпадении вышеуказанных пунктов услуга ДУ взаимовыгодна. А почему взаимовыгодная услуга не имеет права на существование? Никто не предлагает тащить в ДУ тех, кто готов самостоятельно рисковать на рынке.

11 июля в рэнкинге МБ произошел сбой в отражении результатов торгов на срочной секции. В результате данные о состоянии счетов на срочной секции не попадали в базу и отражались, как нулевые. Мы заметили эту ситуацию 12 июля и связались с биржей. Нас заверили, что к понедельнику все будет исправлено. Да, за пятницу 14 июля и понедельник 17 июля в рэнкинг попали реальные результаты, НО… они были «прикреплены» к ошибочным данным, образовавшимся на конец дня 13 июля. В результате чего возникло, на наш взгляд, существенное расхождение между реальностью и данными рэнкинга. Естественно, что это расхождение заметили и наши внимательные клиенты, по просьбе которых компания направляет им ежедневную отчетность. Поэтому, чтобы у почтенной публики не возникло вопросов по  расхождению месячных результатов в случае если результаты в рэнкинге не будут исправлены до конца июля, мы публикуем сравнительные графики реальности и рэнкинга на период сбоя





( Читать дальше )