иГРЫрАЗУМа 2019

Коллеги, всем добра!

Продолжаем нашу рубрику вопросов участникам конкурса. Сегодня предлагаю пообщаться с конкурсантом Самый лучший трейдер. Участник заявлен в номинации БОТ, на момент начала конкурса, насколько я понимаю,  оным планировалось завести на счет стартовую сумму и апробировать некие опционные идеи.

Графическое представление результатов участника:

Рис. 1. График изменения средств на счете

 Рис. 2. График с учетом ввода-вывода средств

( Читать дальше )

     Очередная неделя конкурса особых сюрпризов не принесла. В привычном уже вялом режиме участники совместными усилиями нажили на рынке немного меньше 700-т тысяч рублей. В среднем за время нашего соревнования этот показатель составлял примерно 370 000. Осталось всего три недели, чтобы рынок смог испытать стратегии участников на прочность в режиме повышенной волатильности. Произойдет ли это? Возможно. Движения цены нефти вечером в пятницу дают такую надежду.
     Сводные результаты в графиках и таблице:

gyazo.com/a67be9c1a101fafa1f5aa2b2cfe5a1e5



gyazo.com/c6d5fa134c84bd0c84f0a9135ecf683c



( Читать дальше )

Итог недели +171706 =+1,1%. Страховка от ночных гэпов сожрала около 15 тыс, зато спал спокойно.

Дела идут на лад или на ладан.
Секрет уже раскрыт,
Грааль почти разгадан,
Просчитаны счета,
Предсказаны прогнозы...
Приятно, что ни говори,
Дела идут на лад...
--------
Итак Сишка немного подросла, а сбер чуток подсдулся..
Текущая неделя принесла профит…
Успешно сгорели 80 недельных 64000 путов  принеся около 16 тыр профита, остальное маржа по Сишке и Сберу..
Однако на экспирации так же сгорела и страховка (путы 63000) и ГО резко выросло… Образовался огромный маржин (около -117тыр)..
Пришлось срочно пополнить депо с карточки… довнес 130тыр… временно..



( Читать дальше )

Всем привет.

Меня не взяли в основной состав ИгрРазума, поэтому продолжаю вести свою подрывную подпольную деятельность не для общей таблицы, а в первую очередь для себя, чтобы навести порядок в мыслях.

ИР2019 для меня состоят из двух частей: в одном квартале я хеджил свой портфель через фьючи на MXI, Сбер, Газпром, Лукойл и проданные покрытые опционы на те же фьючи. Весь тот квартал индекс рос, а стратегия хеджирования принесла мне околонулевой результат именно благодаря разложению контанго, проданным опционам и дозированным усреднениям позиций на росте (набранная поза достигала 10-го плеча).

Это хороший результат. Нулевая стоимость хеджирования от падения рынков во время сильно бычьего сантимента — это то, о чем может мечтать каждый хеджер.

А весь второй квартал я решил поработать лишь с фьючом Ri и опционами на него. Хочу ответить на вопрос: чем лучше хеджировать портфель акций — через фьючи на основные бумаги из индекса или через сам индекс (только кривой, долларовый)?

( Читать дальше )

Отчет по текучке ИР

Рынок впал в состояние "ничего не хочу, ничего не могу, никуда не пойду". В принципе, этому можно найти логическое объяснение из области теории заговоров, но, конечно, мы не будем этого делать. Как известно, "Если у Вас нет паранойи, это ещё не значит, что за Вами не следят."

 

По конкурсу продолжается вялая деятельность в том же духе, как и прошлые месяцы: круглое качу, высокую айви продаю, хеджирую как умею. Если кто-то меня научит покупать опционы и выходить в прибыль в ситуации Ашви 4%, айви 7% благодарность моя будет крепкой и продолжительной. =)

Позиция на завтрашнюю экспирацию СИ. Классический Опционный Ждун:

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! Предлагаю пообщаться в нашей традиционной рубрике вопросов конкурсантов с конкурсантом FateevVV. Участник был заявлен в основной рубрике БОТ, на данный момент времени сумма на счете зафиксирована и работа не ведется. Конкурсант в опционных кругах известен созданием своего замечательного опционного аналитика OptionFVV, работающем в связке с терминалом Quik, переданного автором общественности совершенно бесплатно. Аналитик категорически рекомендуем для изучения тем, кто работает с опционами, там хорошо реализованы некоторые возможности, которых нет даже в серьезных платных аналитиках. В общем, автору респект, виртуально жму руку и всё такое.

Результаты участника:

Рис. 1. График изменений суммы счета.

Рис. 2. Кривая с учетом вводов-выводов

( Читать дальше )

В ноябре я продолжил торговлю «кривой на экспирацию». Метод спорный, но каких-то внутренних противоречий в нем я не наблюдаю. Несмотря на текущие плачевные итоги, считаю, что это скорее показатель качества исполнения, нежели чем принципиальный недостаток этого подхода.

По итогам размышлений я решил, что стартовать лучше не с кондора, который при любом движении (которое неизбежно произойдет), сразу «подставит» одну из ног. Поэтому соорудил спрэд, медвежий.


На движении цены вверх скорректировал позицию, преобразовав её в ратио-спрэд. Но поскольку мой здравый смысл отказывался принимать неограниченный убыток слева, пришлось докупить путов, чтобы ограничить потенциальные потери.

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! Публикую предпоследний в рамках нашего конкурса  ежемесячный общий отчет. Традиционная уже благодарность Старый бес за формирование таблиц и графиков. На момент месячной отсечки имеем следующие показатели:

Рис. 1 Таблица изменения доходности.

Рис. 2. Графики изменения доходности.

( Читать дальше )

Все выходные думал как бы улучшить ситуацию..

Откупил все шорты сбера, и на эти деньги напродавал 64000 путы СИшки (все равно стоит колом)..
Если снизу захеджить 63000 путом (обратный спред), то ГО требуется чрезвычайно мало..
Напродавал довольно много… 80 неделек, 40 на сдел неделю и 40 до конца месяца..
почти 160штук!!!


Это должно принести около 30-40тыр премии за месяц..
Лишь бы Сишечка подросла чуть-чуть выше 64000..
Мах. риск соответствено — 110тыр, после четверга -56тыр, через полторы недели -28тыр..

Позиция проданный обратный спред..


( Читать дальше )