Блог им. KiboR

иГРЫрАЗУМа2019: бенчмарк по опционам - Alanes.

    • 28 ноября 2019, 11:09
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Всем привет.

Меня не взяли в основной состав ИгрРазума, поэтому продолжаю вести свою подрывную подпольную деятельность не для общей таблицы, а в первую очередь для себя, чтобы навести порядок в мыслях.

ИР2019 для меня состоят из двух частей: в одном квартале я хеджил свой портфель через фьючи на MXI, Сбер, Газпром, Лукойл и проданные покрытые опционы на те же фьючи. Весь тот квартал индекс рос, а стратегия хеджирования принесла мне околонулевой результат именно благодаря разложению контанго, проданным опционам и дозированным усреднениям позиций на росте (набранная поза достигала 10-го плеча).

Это хороший результат. Нулевая стоимость хеджирования от падения рынков во время сильно бычьего сантимента — это то, о чем может мечтать каждый хеджер.

А весь второй квартал я решил поработать лишь с фьючом Ri и опционами на него. Хочу ответить на вопрос: чем лучше хеджировать портфель акций — через фьючи на основные бумаги из индекса или через сам индекс (только кривой, долларовый)?

Опционы на Сбер, Газпром, Лукойл я не назвал бы мегаликвидными. Да, наливают иногда, но в том же Лукойле очень долго приходится сидеть в ожидианиях в стакане, пока там что-то нальют хотя бы близко к теор.цене.

Опционы на Ri, напротив, мегаликвидный опционы, я бы даже их назвал самыми ликвидными опционами в нашем болоте. Поэтому грамотное обращение с этим инструментом принесет гораздо больше пользы в среднесрочной перспективе. Сейчас я мучаю только их.

На 27.09.2019 счет был 90 211,58, писал об этом здесь, к текущему моменту (за 2 месяца) счет немного подрос и составляет сейчас 101 837,13

иГРЫрАЗУМа2019: бенчмарк по опционам - Alanes.



С учетом околонулевой динамики за предыдущий квартал, мой результат за ИР2019 на текущий момент составляет +12,9%.

Открываю последнюю учетную таблицу Игр отсюда и вижу, что моя стратегия по управлению опционами занимает почетное пятое место, опережая Лисицына и чуть отставая от Alanes'а:

иГРЫрАЗУМа2019: бенчмарк по опционам - Alanes.

Очень понравилось недавнее интервью ALANES, данное Борису Боосу (дело было здесь). Его принципы по управлению позой на недельках очень близки мне, раньше в голове были похожие мысли, но все руки не доходили это попробовать на практике. Кто не видел это интервью, обязательно посмотрите, человек с шикарной эквити отвечает на вопросы, у кого еще если не у таких вот людей учиться торговле опционами?

Не знаю какой результат у меня будет по окончанию этого года, но ставлю перед собой святую цель — обогнать бенчмарк в лице ALANES.

Ну, заяц ALANES, ну погоди!

иГРЫрАЗУМа2019: бенчмарк по опционам - Alanes.
★2
я если честно не помню, почему вас могли не взять в БОТ, возможно уже оставалось мало времени до окончания и прием заявок был прекращен по срокам, так то правила участия были очень демократичными. но такой внеконкурсный формат частного анализа и сравнения результатов полностью поддерживаю, имеет право на существование
avatar

Борис Боос

Борис Боос, это Клоун же ))
avatar

tashik

Молодца! Главное — доходность на счете, а Игр еще будет много!
avatar

tashik


Лого сделал…
avatar

Сергей

Сергей, тогда уж по логике ИРА -)
avatar

КРЫС

КРЫС, ИРРА )))))))))
avatar

FullCup

Сергей, что там за просадка посреди взлёта? Не порядок! Космонавты так не летают 
avatar

Kot_Begemot

Сергей, ещё точка классно получилась. Символизирует, вероятно, тех, кто не участвует в космических полётах )

Ладно, ладно… что-то я разгорячился. Лого просто понравился)
avatar

Kot_Begemot

Давай, дерзай! Я на этой неделе сотку добросил, так что % прибыли снизится и у тебя будут все шансы догнать)) А, если серьёзно, я вообще не думал, что кто-то будет ставить цель догнать мою низкодоходную стратегию, расчитывал быть в середине, в лучшем случае.
avatar

ALANES

KarL$oH, это у него на двух отдельных счетах отрабатывались разные стратегии, насколько я понял
avatar

Борис Боос

я чет не понял Факап, он же Фулкап, он же сливочник вишневый в на 2-м, но на ЛЧИ в Минусах, как так понимать?
KarL$oH, Опять за своё! )))) Добрее надо быть, а то может показаться, что по себе судите. В ИР2019 отчет раз в неделю по четвергам и сегодня после вечерней клиры занесу снижение результата. )))
avatar

FullCup

KarL$oH, и я по-доброму, когда объединяли таблички, я говорил, зачем меня два (я был в двух табличках) и предлагал одно место отдать тебе! )))
avatar

FullCup

KarL$oH, ну типа колл вне денег купил, а на экспирации фьюч дали повыше..
А вообще в сервисе по созданию логотипов такие по умолчанию рисунки были… выбор не особо богатый..
Зато гербы шикарные получаются..





avatar

Сергей


....все тэги
2010-2020
UPDONW