доллар-рубль

Блог для трансляции Ваших прогнозов, мнений, событий и ожиданий.
Приветствуются: точки входа/закрытия позиций, их обоснование, оперативные новости.

Новое: 
Добавил раздел для любителей пары Рубль/Доллар, Си.

Часть 1 Нефть Brent
Вчера здесь полагал, что 5ую волну завершим на 92,60.
Однако ОПЕК и запасы добавили 5ке дополнительную силу и возможно 
5 волна завершилась на 93,91.

И если 5ку малой размерности завершили, то нам необходимо сделать АВС в район 91,70,
это же будет и 4 волна большой размерности, 
а завтра или в понедельник нам предстоит завершить 5 волну большой 5волновой формации.

Часть 2 Рубль/Доллар

Таймфрейм — 4 часа (на рисунке ошибка).
Кукл со вчерашнего дня рисует 3 волну малой 5волновки с целью на 61.
И возможно уже завершил ее.

( Читать дальше )

Сегодня рубль может остаться под давлением к доллару и евро. Курс доллара с поставкой «завтра» в ходе торгов на Московской бирже во вторник продолжил предпринимать попытки выйти выше отметки 59 руб. Объемы торгов в данной паре продолжили снижаться, оказавшись вчера в два раза ниже, чем в конце прошлой недели. Низкой активности экспортеров способствуют, как сохраняющиеся опасения относительно нового пакета санкций и развития геополитической ситуации, так и отдаленность налогового периода, что и поддерживает американскую валюту.

Более волатильно проходили торги европейской валютой — евро смог компенсировать заметные потери понедельника и вернуться выше  56 руб. Позиции евро к доллару на Московской бирже остаются по-прежнему более слабыми, чем на мировых рынках, что допускает его опережающую доллару динамику в отсутствие новостей о санкциях на финансовый сектор.

Согласно утечкам в западные СМИ, новые санкции Европы, которые будут согласовываться на уровне постпредов сегодня, будут сфокусированы в первую очередь на введении механизма потолка цен на российскую нефть и ограничениях против сталелитейного сектора.

( Читать дальше )

Вчера курс доллара в начале дня инерционно продолжил свое снижение, однако к середине торгов перешел к росту и попытался вернуться выше уровня 59 руб., однако завершил день чуть ниже его. Мы полагаем, что подобная динамика была вызвана накопившейся перепроданностью американской валюты и невысокой активностью экспортеров, естественной, в том числе ввиду отдаленности налогового периода. Объемы торгов долларом резко снизилась.

Крайне интересная динамика наблюдалась в других ключевых валютных парах. Евро к доллару торгуется на МосБирже на отметке 0,91 цент, тогда как на внешних рынках близок к паритету. Полагаем, что спрос на европейскую валюту на внутреннем рынке крайне низок из-за ее токсичности, — такая ситуация может сохраниться в ближайшее время.

Также отметим всплеск волатильности в паре доллар-юань. По нашим оценкам, подобная динамика была вызвана дисбалансом на рынке из-за начавшихся выходных в Китае.

Мы считаем, что сегодня курс доллара продолжит пробовать закрепиться у верхней границы диапазона 57-60 руб.

Жильников Егор
«Промсвязьбанк»

Ситуация на валютной секции МосБиржи в пятницу развивалась достаточно драматично. В первой половине дня инвесторы активно избавлялись от иностранной валюты на фоне опасений введения санкций против НКЦ, однако отсутствие соответствующих решений стран Запада позволило участникам выкупить просадку. Курс доллара завершил пятницу у отметки 58,45 руб., по итогам недели символически окрепнув и удержавшись в нашем текущем диапазоне 57-60 руб.

Стоит отметить, что заметно увереннее остальных валют выглядел юань, сумевший окрепнуть к российской валюте и вернуться выше 8,3 руб. Поддержку китайской валюте оказывали активная конверсия участниками торгов валют стран Запада в «китайца», а также ожидания скорого запуска валютных интервенций со стороны ЦБ КНР.

Сегодня мы ожидаем, что курс доллара продолжит проторговывать нижнюю часть диапазона 57-60 руб., не исключаем локальных попыток поднять доллар чуть выше. Сильных драйверов для направленного движения в самом начале недели пока не видим.

Жильников Егор
«Промсвязьбанк»

Силуанов допустил возобновление покупок валюты до конца года. Минфин допускает возобновление покупок валюты в рамках бюджетного правила в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов на брифинге в среду. Если такое решение будет принято, то закупаться будет дружественная валюта – юань, отметил он.

Накапливать резервы можно и в рублях, но в таком случае не будет влияния на курсовые соотношения, а крепкий рубль не очень желателен как для бюджета, так и для экспортеров, отметил министр. Решение о том, какой объем средств направлять на покупку юаней, будет принимать Банк России, который выступает агентом Минфина на валютном рынке, отметил Силуанов. «Мы будем отправлять рубли в ЦБ, а ЦБ уже, как и раньше, самостоятельно будет принимать решение, выходить на рынок или не выходить», – пояснил министр.

Нужно понимать, что с введением частичной мобилизации у государства резко возрастает потребность в финансировании расходов на «оборонку», что приводит к дефициту бюджета. Для этого восполнения уже приняты меры по росту НДПИ для Газпрома, однако вряд ли их будет достаточно.

( Читать дальше )

Пара доллар-рубль вновь перешла к снижению, опустившись под отметку 58 руб. На фоне роста торговой активности курс доллара вчера перешел к снижению, вновь выйдя к минимумам конца июля. По нашим оценкам, спрос на рубли формировали участники рынка из-за санкционных новостей, ставящих под угрозу обращение доллара на МосБирже.

Впрочем, ЦБ своевременно объявлял, что в случае санкций, накладываемых на НКЦ, у регулятора имеется инструментарий для продолжения биржевых торгов. Отметим, что частичная мобилизация по заявлениям экспертов негативно сказывается на параллельном импорте, что соответственно сужает спрос на доллары, укрепляя позиции национальной валюты.

Отметим, что евро к доллару немного отыграл свои потери на фоне выступления главы ЕЦБ К.Лагард о том, что регулятор продолжит повышать ключевую ставку в ближайшие несколько заседаний.

Сегодня мы не ожидаем смены картины на МосБирже. Курс доллара может предпринять попытки теста нижней границы нашего недельного целевого диапазона 57-60 руб. Явных сигналов к покупке долларов пока не наблюдаем.

Жильников Егор
«Промсвязьбанк»

Пара доллар-рубль завершила торги во вторник без заметных изменений в диапазоне 58-59 руб.

В ходе вчерашних торгов на отечественном валютном рынке в ключевых валютных парах не наблюдалось значимых изменений – объемы преимущественно остались без изменений, показатель волатильности немного снизился. Полагаем, что на данный момент на рынке прослеживается определенная безыдейность – участники торгов ожидают новых геополитических новостей для принятия решений.

Отметим, что евро к доллару продолжает свое падение и американская валюта стоит уже на 2,5 рубля дороже на МосБирже. Давление на европейскую валюту продолжает оказывать сохраняющийся отток капитала с континента. При этом, выходящая статистика (в Германии) говорит о том, что пикирование евро к доллару пока не завершено.

Сегодня мы не ожидаем резких изменений на МосБирже. На утреннюю сессию доллар технически немного дорожает. Считаем, что актуальным диапазоном на сегодня может выступить коридор 58-60 руб.

Жильников Егор
«Промсвязьбанк»

Пара доллар-рубль завершила торги в понедельник без заметных изменений около отметки 58 руб. — минимумов с конца июля. Вчера в первые два часа утренней сессии курс доллара предпринимал попытки к укреплению, однако по мере выхода крупных игроков на рынок перешел к снижению. Впрочем, укрепление рубля носило ограниченный характер, а пара доллар-рубль не смогла развить нисходящую динамику конца прошлой неделе. По нашим оценкам, сузило навес предложения долларов на рынке окончание ключевых налоговых выплат экспортерами. Это также подтверждается резким снижением торговой активности в понедельник.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в других ключевых валютных парах. Отметим, что евро выглядел вновь слабее доллара — давление на европейскую валюту продолжает оказывать сохраняющийся отток капитала с континента. При этом, выходящая статистика (в Германии) говорит о том, что пикирование евро к доллару пока не завершено.

Сегодня мы полагаем, что курс доллара продолжит проторговывать диапазон 57-60 руб. Значимых драйверов на рынке пока не наблюдаем.

Жильников Егор
«Промсвязьбанк»

Минфин может возобновить покупку иностранной валюты в объеме примерно 1,0 трлн руб. в 2023 году. Как сообщают российские СМИ, Минфин может направить почти 1 трлн руб. ($15 млрд) на покупку иностранной валюты в 2023 г., используя на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы.

Таким образом правительство планирует ослабить курс рубля и, следовательно, поддержать доходную часть бюджета.

Орлова Наталия
«Альфа-Банк»

В связи с этим мы хотели бы обратить внимание на два момента: во-первых, эта сумма соответствует нашим ожиданиям – мы полагали, что правительство может совершать покупки иностранной валюты на сумму до $2 млрд в месяц.

Во-вторых, учитывая недавние события, в том числе объявленную президентом частичную мобилизацию, вероятно, что бюджетные расходы могут увеличиться; таким образом, вместо покупки валюты эти дополнительные средства могут понадобиться правительству на цели финансирования текущих расходов.

Пара доллар-рубль завершила торги на прошлой неделе у минимумов конца июля, отметки 57,9 руб.

Торговая активность американской валютой в конце недели резко увеличилась, достигнув максимумов с 21 июля, а рубль продолжил свое заметное укрепление. По нашим оценкам, участники рынка избавлялись от валют стран Запада в преддверии возможных санкций в адрес НКЦ из-за присоединения ЛДНР в состав России. При этом отметим, что представители МосБиржи ранее заявляли, что вполне возможна остановка торгов долларом и евро. Дополнительную поддержку национальной валюте также оказывала продолжающаяся конверсия валютной выручки экспортерами в преддверии налоговых выплат, которые завершаются 26 сентября.

Отметим, что евро в связке с долларом торгуется ниже отметки 0,97 центов впервые с 2002 года. Давление на европейскую валюту оказывают слабые статданые и заметный отток капитала с континента. Полагаем, что пикирование евро к доллару может продолжиться в ближайшие дни.

Сегодня курс доллара на МосБирже может взять определенную паузу в снижении на фоне окончания налоговых выплат в стране. Считаем актуальным диапазон 57-60 руб. в рамках недели с восстановлением позиций американской валюты.

Жильников Егор
«Промсвязьбанк»